Đang tạo bản xem trước...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH PHẠM THANH TỰ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2023
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH PHẠM THANH TỰ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM THỊ TUYẾT TRINH TP. Hồ Chí Minh – Năm 2023
i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Phạm Thanh Tự Là học viên cao học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Cam đoan đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại tại Việt Nam”. Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Tuyết Trinh. Luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu có tính độc lập, không sao chép bất cứ tài liệu nào và chưa từng được công bố nội dung ở bất kỳ đâu. Các số liệu, trích dẫn minh bạch có nguồn trích dẫn rõ ràng. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023 Tác giả Phạm Thanh Tự
ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Phạm Thị Tuyết Trinh đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ tôi thực hiện hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô ở trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện. Xin cảm ơn Ban giám đốc và các anh chị đồng nghiệp đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi hoàn thiện luận văn này. Trân trọng !
iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Nội dung luận văn: Luận văn này đã tiến hành tổng hợp lý thuyết liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM và các nhân tố lý thuyết ảnh hưởng. Đồng thời, luận văn trình bày chỉ tiêu để đo lường cho hệ số hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM. Luận văn cũng đã tiến hành lược khảo các nghiên cứu thực nghiệm trong nước và nước ngoài về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các NHTM. Từ đó, xác định các khoảng trống nghiên cứu và đề xuất mô hình cùng giả thuyết nghiên cứu gắn cho bối cảnh NHTM Việt Nam. Sau đó tác giả đã tiến hành thu thập dữ liệu thứ cấp của 24 NHTM đại diện cho tổng số là 31 NHTM Việt Nam từ năm 2011 – 2022 và tiến hành phân tích thông qua phần mềm thống kê STATA 14.0. Bước đầu phân tích tác giả luận văn đã tiến hành đánh giá tình hình chung của hệ số ROE của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2021. Tiếp đó, tác giả phân tích sự tương quan của các biến độc lập với nhau và xác định không xảy ra hiện tự đa cộng tuyến. Tiếp đó, luận văn cũng đã trình bày kết quả của các mô hình hồi quy Pooled OLS, FEM, REM và thông qua kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình REM làm mô hình phù hợp để tiến hành kiểm định các hiện tượng khuyết tật và khắc phục. Cuối cùng, kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô ngân hàng, đòn bẩy tài chính, tỷ lệ cho vay, đa dạng hóa thu nhập và tỷ lệ lạm phát. Trong khi đó biến tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng có tác động ngược chiều. Biến tốc độ tăng trưởng kinh tế và Covid 19 thì không có ý nghĩa thống kê về sự ảnh hưởng đến HQHĐKD của NHTM tại Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đã tiến hành đề xuất các kiến nghị cho các NHTM theo các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số ROE. Từ khoá: ROE, quy mô ngân hàng, đòn bẩy tài chính, tỷ lệ cho vay, đa dạng hóa thu nhập, dự phòng rủi ro tín dụng, GDP.
iv ABSTRACT Thesis title: Factors affecting the business performance of commercial banks in Vietnam. Thesis content: This thesis has conducted a synthesis of theories related to the business performance of commercial banks and the theoretical influencing factors. At the same time, the thesis presents criteria to measure the coefficient of business performance of commercial banks. The thesis also conducted a review of domestic and foreign empirical studies on factors affecting business performance at commercial banks. From there, identify research gaps and propose models and research hypotheses associated with the context of Vietnamese commercial banks. After that, the author collected secondary data of 24 commercial banks representing a total of 31 Vietnamese commercial banks from 2011 to 2022 and analyzed through statistical software STATA 14.0. Initially, the author of the thesis has assessed the general situation of the ROE coefficient of Vietnamese commercial banks in the period 2012 - 2021. Next, the author analyzes the correlation of the independent variables with each other and determine that self- multicollinearity does not occur. Then, the thesis also presented the results of the Pooled OLS, FEM, REM regression models and passed the Hausman test to select the REM model as a suitable model to conduct the testing of defect phenomena. and fix. Finally, the research results show bank size, financial leverage, loan ratio, income diversification and inflation rate. Meanwhile, the variable credit risk provision ratio has the opposite effect. The variables of economic growth and Covid 19 have no statistical significance on the impact on the business performance of commercial banks in Vietnam. From the research results, the author has proposed recommendations for commercial banks according to the factors affecting the ROE coefficient. Keywords: ROE, bank size, financial leverage, loan ratio, income
v diversification, provision for credit risks, GDP. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN................................................................................................ i LỜI CẢM ƠN.....................................................................................................ii TÓM TẮT LUẬN VĂN....................................................................................iii ABSTRACT....................................................................................................... iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................... ix DANH MỤC BẢNG BIỂU................................................................................ x DANH MỤC HÌNH VẼ SƠ ĐỒ....................................................................... xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI................................................................ 1 1.1. Lý do chọn đề tài........................................................................................ 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................... 3 1.2.1. Mục tiêu tổng quát............................................................................... 4 1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể ................................................................. 4 1.3. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................... 4 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.............................................................. 4 1.5. Phương pháp nghiên cứu............................................................................ 5 1.6. Đóng góp của đề tài.................................................................................... 6 1.7. Kết cấu luận văn......................................................................................... 6 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU........ 8 2.1. Lý thuyết về hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại........ 8 2.1.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại..... 8 2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại ..................................................................................................... 11
vi 2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại ......................................................................................................... 14 2.2.1. Nhóm yếu tố thuộc nội tại ngân hàng................................................ 15 2.2.1.1. Đối với quy mô ngân hàng....................................................... 15 2.2.1.2. Đòn bẩy tài chính..................................................................... 16 2.2.1.3. Tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản................................................. 16 2.2.1.4. Hiệu quả quản lý chi phí.......................................................... 17 2.2.1.5. Chất lượng tín dụng................................................................. 18 2.2.1.6. Đa dạng hóa thu nhập ............................................................. 18 2.2.2. Nhóm yếu tố thuộc vĩ mô nền kinh tế ............................................... 19 2.2.2.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ...................................................... 19 2.2.2.2. Tỷ lệ lạm phát .......................................................................... 19 2.3. Tình hình nghiên cứu ............................................................................... 20 2.3.1. Các nghiên cứu nước ngoài ............................................................... 20 2.3.2. Các nghiên cứu trong nước................................................................ 22 2.3.3. Khoảng trống nghiên cứu .................................................................. 28 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 .................................................................................. 29 CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................ 30 3.1. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu ........................................................... 30 3.1.1. Mô hình nghiên cứu........................................................................... 30 3.1.2. Giả thuyết nghiên cứu........................................................................ 34 3.1.2.1. Đối với quy mô ngân hàng....................................................... 34 3.1.2.2. Đối với tỷ lệ đòn bẩy tài chính................................................. 34 3.1.2.3. Đối với hiệu quả quản lý.......................................................... 35
Hiển thị 8 trang đầu. Tải tài liệu để xem đầy đủ.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!