Đang tạo bản xem trước...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài Chính- Ngân Hàng Mã số chuyên ngành: 8340201 Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2024
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài Chính- Ngân Hàng Mã số chuyên ngành: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGÔ VĂN TUẤN Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2024
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các thông tin, số liệu bài viết, kỹ thuật xử lý mô hình trình bày trong nghiên cứu này là chân thực và chưa được nộp cho bất cứ công trình khoc học nào. Ngày 01 tháng 03 năm 2024 Tác giả Nguyễn Thị Thu
ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn TS. Ngô Văn Tuấn, người đã hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. Với những chỉ dẫn, những tài liệu, sự tận tình hướng dẫn và những lời động viên của Thầy đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện luận văn này. Xin cám ơn các Quý Thầy,Cô thuộc Khoa Sau Đại Học đã tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình tôi tham gia khóa học. Tôi xin chân thành cám ơn!
iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN.........................................................................................................i LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................ii MỤC LỤC..................................................................................................................iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT......................................................................................vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU...............................................................................vii TÓM TẮT ĐỀ ÁN....................................................................................................viii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU.............................................................1 1.1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................................1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................................2 1.3. Câu hỏi nghiên cứu...............................................................................................2 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .........................................................................3 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................3 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu .......................................................................................3 1.5. Phương pháp nghiêu cứu.......................................................................................3 1.6. Ý nghĩa nghiên cứu...............................................................................................4 1.7. Kết cấu của đề án..................................................................................................4 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN .........5 2.1. Tổng quan về rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại.................................5 2.1.1. Cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng...................................................................5 2.1.1.1. Một số khái niệm về rủi ro tín dụng ........................................................5 2.1.1.2. Lý thuyết về rủi ro tín dụng theo chuẩn mực BASEL II ......................... 6 2.1.2. Một số chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại.........6 2.1.2.1. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay ......................................................7 2.1.2.2. Tỷ lệ dự phòng rủi ro cho vay trên dư nợ cho vay ...................................7 2.1.3. Các lý thuyết liên quan đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại...........8 2.1.3.1. Lựa chọn bất lợi......................................................................................8 2.1.3.2. Rủi ro đạo đức........................................................................................9 2.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại.....10 2.1.4.1. Yếu tố bên trong ngân hàng .................................................................. 11 2.1.4.2. Yếu tố bên ngoài ngân hàng..................................................................13 2.2. Tổng quan các nghiên cứu trước đây liên quan đến các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại ...........................................................................15
iv 2.2.1. Nghiên cứu ở nước ngoài .........................................................................15 2.2.2. Nghiên cứu ở trong nước .........................................................................19 2.2.3. Khoảng trống nghiên cứu.........................................................................22 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..................................................... 24 3.1. Quy trình nghiên cứu .......................................................................................... 24 3.2. Dữ liệu nghiên cứu.............................................................................................. 24 3.3. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu .......................................................................25 3.3.1. Mô hình nghiên cứu..................................................................................... 25 3.3.2. Biến phụ thuộc – Rủi ro tín dụng (CR)......................................................... 26 3.3.3. Các biến độc lập và giả thuyết nghiên cứu ................................................... 26 3.3.3.1. Quy mô ngân hàng (SIZE) ....................................................................27 3.3.3.2. Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) ..........................................28 3.3.3.3. Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) ............................................................. 28 3.3.3.4. Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) ......................................................... 29 3.3.3.5. Tăng trưởng tín dụng (LOANGR)......................................................... 29 3.3.3.6. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) .......................................................... 30 3.3.3.7. Tăng trưởng kinh tế (GDP) ...................................................................31 3.3.3.8. Tỷ lệ lạm phát (INF) .............................................................................32 3.3.3.9. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)......................................................... 32 3.3.3.10. Lượng kiều hối (REMIT)....................................................................33 3.3.4. Mô tả các biến nghiên cứu ...........................................................................34 3.4. Phương pháp nghiên cứu..................................................................................... 35 3.4.1. Phân tích hồi quy ......................................................................................... 35 3.4.2. Các kiểm định của mô hình hồi quy ............................................................. 35 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.................................38 4.1. Tổng quan thực trạng về rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2011-2022 ................................................................................................................. 38 4.2. Phân tích thống kê mô tả..................................................................................... 42 4.3. Phân tích ma trận tương quan..............................................................................45 4.4. Kiểm định đa cộng tuyến .................................................................................... 46 4.5. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy theo mô hình Pooled OLS, REM, FEM.......46 4.6. Kết quả kiểm định lựa chọn mô hình hồi quy phù hợp.........................................48 4.7. Kết quả kiểm định khuyết tật của mô hình REM ................................................. 48
v 4.8. Khắc phục khuyết tật của mô hình hồi quy REM ................................................ 49 4.9. Thảo luận kết quả nghiên cứu..............................................................................50 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.................................................... 57 5.1. Kết luận ..............................................................................................................57 5.2. Một số khuyến nghị ............................................................................................ 58 5.2.1. Đối với quy mô ngân hàng...........................................................................58 5.2.2. Đối với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu................................................. 59 5.2.3. Đối với tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ cho vay trên tiền gửi........................... 59 5.2.4. Đối với tỷ lệ chi phí trên thu nhập................................................................ 60 5.2.5. Chú trọng đến việc thu hút kiều hối.............................................................. 60 5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo............................................................... 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................i PHỤ LỤC 01 ..............................................................................................................ix
vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Cụm từ 1 CIR Tỷ lệ chi phí trên thu nhập 2 FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài 3 FEM Ước lượng tác động cố định 4 FGLS Ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát khả thi 5 GDP Tổng sản phẩm quốc nội 6 INF Tỷ lệ lạm phát 7 LDR Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi 8 LLP Tỷ lệ dự phòng rủi ro cho vay trên tổng dư nợ cho vay 9 LLR Tỷ lệ dự phòng tổn thất cho vay trên tổng dư nợ cho vay 10 LOANGR Tăng trưởng tín dụng 11 NHNN Ngân hàng Nhà nước 12 NHTM Ngân hàng thương mại 13 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 14 NIM Tỷ lệ thu nhập lãi thuần 15 NPL Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay 16 Pooled OLS Ước lượng hồi quy tối thiểu gộp 17 PPNC Phương pháp nghiên cứu 18 REM Ước lượng tác động ngẫu nhiên 19 REMIT Kiều hối 20 ROE Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu 21 RRTD Rủi ro tín dụng 22 SGMM mô hình GMM hệ thống 23 SIZE quy mô ngân hàng 24 TCTD Tổ chức tín dụng
Hiển thị 8 trang đầu. Tải tài liệu để xem đầy đủ.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!