[LV thạc sĩ] Yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Vietcombank - TG.Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các yếu tố vi mô và vĩ mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2011-2024, sử dụng mô hình Support Vector Regression và phân tích SHAP.
Đang tạo bản xem trước...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC QUỲNH HƯƠNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Tài chính ngân hàng Mã số ngành: 8 34 02 01 Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2026 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC QUỲNH HƯƠNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Tài chính ngân hàng Mã số ngành: 8 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Trần Trọng Huy Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2026 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương, hiện đang là học viên lớp CH25B3_TCNH, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam” được thực hiện bởi cá nhân tôi và hoàn thiện cùng với sự hướng dẫn của TS. Trần Trọng Huy. Luận văn này hoàn toàn là công trình nghiên cứu của riêng tác giả, đảm bảo kết quả nghiên cứu trung thực, không chứa những nội dung đã từng được công bố trước đây. Các số liệu, thông tin và nội dung trong bài đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng và đầy đủ. Tác giả Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 1 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện luận văn với đề tài “Yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam”, ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi đã nhận được nhiều sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các giảng viên khoa Tài chính – Ngân hàng vì đã cung cấp vô vàn kiến thức quý báu, dành tình cảm và sẵn sàng hỗ trợ sinh viên. Đặc biệt, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy TS. Trần Trọng Huy, người đã trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo để tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Bên cạnh đó, tôi cũng gửi đến những lời yêu thương đối với gia
… Tải file gốc để đọc toàn bộ tài liệu.
- Tên tài liệu
- [LV thạc sĩ] Yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Vietcombank - TG.Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương
- Trường / Môn
- Đại học Ngân hàng TP. HCM · Tài chính Ngân hàng
- Tác giả (trong tài liệu)
- Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương
- Nội dung
- Nghiên cứu này phân tích các yếu tố vi mô và vĩ mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2011-2024 bằng phương pháp SVR. Lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng tín dụng bất động sản được xác định là những yếu tố tác động chính.
- Mục lục
- LỜI CAM ĐOAN
- LỜI CẢM ƠN
- TÓM TẮT LUẬN VĂN
- ABSTRACT
- DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
- DANH MỤC BẢNG BIỂU
- DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ
- CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU
- 1.1. Lý do chọn đề tài
- 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
- 1.2.1. Mục tiêu chung
- 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
- 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
- 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
- 1.5. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu
- 1.6. Đóng góp của đề tài
- 1.6.1. Đóng góp về mặt lý luận
- 1.6.2. Đóng góp về mặt thực tiễn
- 1.7. Kết cấu đề tài
- TÓM TẮT CHƯƠNG 1
- 8. CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
- 2.1. Khái niệm RRTD và các chỉ tiêu đo lường RRTD
- 2.1.1. Khái niệm RRTD
- 2.1.2. Phân loại RRTD
- 2.1.3. Những chỉ tiêu đo lường RRTD
- 2.2. Các lý thuyết liên quan đến RRTD
- 2.2.1. Lý thuyết Thông tin Bất Đối Xứng (Asymmetric Information Theory)
- 2.2.2. Lý thuyết Quản trị Danh Mục Đầu Tư Tín Dụng (Credit Portfolio Management Theory)
- 2.2.3. Lý thuyết Điều Tiết Ngân Hàng (Bank Regulation Theory)
- 2.3. Tổng quan các nghiên cứu trước
- 2.3.1. Nghiên cứu trong nước
- 2.3.2. Nghiên cứu quốc tế
- 2.4. Khoảng trống trong nghiên cứu
- TÓM TẮT CHƯƠNG 2
- CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- 3.1. Quy trình nghiên cứu
- 3.2. Phương pháp nghiên cứu
- 3.2.1. Phương pháp định tính
- 3.2.2. Phương pháp định lượng
- 3.3. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
- 3.3.1. Mô hình nghiên cứu và giải thích các biến trong mô hình
- 3.3.2. Giả thuyết nghiên cứu
- TÓM TẮT CHƯƠNG 3
- 9. CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
- 4.1. Xử lý dữ liệu và thống kê mô tả
- 4.1.1. Dữ liệu nghiên cứu ban đầu
- 4.1.2. Phân tích tương quan giữa các biến
- 4.2. Phân tích hồi quy bằng thuật toán Support Vector Regression
- 4.2.1. Xây dựng và kiểm định độ tin cậy của mô hình SVR
- 4.2.2. Kết quả ước lượng của mô hình
- 4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu
- 4.3.1. Các Nhân tố Nội tại Tác động Giảm Thiểu Rủi ro (H1, H2)
- 4.3.2. Thảo luận về các Nhân tố Nội tại Tác động Gia Tăng Rủi ro và Bất thường (H3, H4, H5)
- 4.3.3. Đánh giá Tác động của Yếu tố Vĩ mô và Thị trường Lao động (H6, H7, H8)
- TÓM TẮT CHƯƠNG 4
- CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
- 5.1. Kết luận
- 5.2. Khuyến nghị đối với các NHTMCP Việt Nam
- 5.2.1. Tỷ suất Sinh lợi trên Vốn Chủ sở hữu (ROE)
- 5.2.2. Tăng trưởng Tín dụng (CRE)
- 5.2.3. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)
- 5.2.4. Đòn bẩy tài chính (LEV)
- 5.2.5. Quy mô ngân hàng (SIZE)
- 5.2.6. Quản lý rủi ro vĩ mô (INF, GDP, UNP)
- 5.3. Khuyến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước (NHNN)
- 5.4. Hạn chế của nghiên cứu
- 5.4.1. Hạn chế của Nghiên cứu
- 5.4.2. Hướng Nghiên cứu trong Tương lai
- TÓM TẮT CHƯƠNG 5
- TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Tiếng Việt
- Tiếng Anh
- PHỤ LỤC
- 11. Bảng 2.1 Bảng phân loại nhóm nợ
- Bảng 2.2. Tổng hợp các nghiên cứu liên quan
- Bảng 3.1: Tổng hợp các biến trong mô hình nghiên cứu
- Bảng 4.1: 5 quan sát đầu tiên của dữ liệu ban đầu
- Bảng 4.2: Kết quả thống kê mô tả dữ liệu ban đầu
- Bảng 4.3: Kết quả thống kê mô tả dữ liệu sau xử lý
- Bảng 4.4: Đối sánh Giả thuyết Nghiên cứu và Kết quả Ước lượng Mô hình SVR (SHAP)
- 12. Hình 3.1: Quy trình thực hiện bài nghiên cứu
- Hình 4.1: Diễn biến tỷ lệ nợ xấu của từng ngân hàng
- Hình 4.2: Diễn biến quy mô của từng ngân hàng theo thời gian
- Hình 4.3: Diễn biến đòn bẩy tài chính của từng ngân hàng theo thời gian
- Hình 4.4: Diễn biến hiệu quả hoạt động của từng ngân hàng theo thời gian
- Hình 4.5: Biểu đồ ma trận hệ số tương quan giữa các biến
- Hình 4.6: Thực hiện khai báo biến mô hình trong Python
- Hình 4.7: Kết quả của mô hình trong Python
- Hình 4.8: Tác động Ước lượng SHAP
- Doc.pages
- 97 trang
- Người đăng
- dlthuy6644
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để tải tài liệu này về?
Tài liệu “[LV thạc sĩ] Yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Vietcombank - TG.Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương” có giá 85.000đ. Bạn nạp tiền vào ví qua PayOS, sau đó bấm Tải xuống để mua và tải file gốc về máy.
Tài liệu dài bao nhiêu trang?
Tài liệu gồm 97 trang, thuộc môn Tài chính Ngân hàng. Bạn có thể xem trước online trước khi tải.
Tôi có thể xem trước trước khi tải không?
Có. Bạn xem trước tài liệu ngay trên trang này bằng trình đọc online (một số trang đầu), rồi quyết định tải về.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!