Đang tạo bản xem trước...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRƯỜNG AN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH MỸ PHƯỚC ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành: Tài chính -Ngân hàng Mã số ngành: 8340201 Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2025
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRƯỜNG AN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH MỸ PHƯỚC ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành: Tài chính -Ngân hàng Mã số ngành: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN VƯƠNG THỊNH Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2025
i LỜI CAM ĐOAN Dưới sự hướng dẫn khoa học của Tiến sĩ Trần Vương Thịnh, tôi xin khẳng định rằng đề án này là thành quả nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Tôi cam kết rằng mọi số liệu và kết quả nghiên cứu được trình bày đề án đều hoàn toàn trung thực, chính xác và chưa từng được công bố trước đó. Tất cả các nguồn tài liệu tham khảo đã được trích dẫn đầy đủ và minh bạch trong toàn bộ nội dung đề án. Tôi xin đoan chắc rằng đề án này chưa được xuất bản/công bố trước đây trên bất kỳ diễn đàn/công trình khoa học nào hoặc được sử dụng để xét duyệt học vị thạc sĩ tại bất kỳ trường đại học nào. Tác giả (Ký, ghi rõ họ tên)
ii LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tâm và những góp ý đáng trân quý của Tiến sĩ Trần Vương Thịnh, người đã đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện đề án của tôi. Tôi cũng vô cùng biết ơn quý thầy cô tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã bổ sung cho tôi kiến thức nền tảng và sự hỗ trợ cần thiết trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu để tôi có thể hoàn thành đề án này. Cuối cùng, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đã luôn bên cạnh, động viên và ủng hộ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề án này. Tác giả (Ký, ghi rõ họ tên)
iii TÓM TẮT ĐỀ ÁN Đề án nghiên cứu "Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng (QTrRRTD) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Phước" tập trung vào vấn đề cốt lõi của ngân hàng. Hoạt động tín dụng là nguồn lợi nhuận chính nhưng luôn có nhiều rủi ro tiềm ẩn, cần được quản trị hiệu quả. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, AI mang lại khả năng phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ đưa ra quyết định chính xác và khoa học hơn, từ đó nâng cao hiệu quả QTrRRTD. Đề án đi sâu phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp ứng dụng AI vào hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng (RRTD) tại BIDV Mỹ Phước. Mục tiêu nghiên cứu chính là hệ thống hóa lý luận về ứng dụng AI trong QTrRRTD ngân hàng, đánh giá thực trạng rủi ro và ứng dụng AI tại BIDV Mỹ Phước, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện ứng dụng AI tại chi nhánh. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là định tính, sử dụng các kỹ thuật như thống kê, mô tả, so sánh, phân tích và tổng hợp. Dữ liệu được thu thập từ các báo cáo nội bộ của BIDV, BIDV Mỹ Phước cùng các tài liệu liên quan trong giai đoạn 2019- 2024. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng BIDV Mỹ Phước đã đạt được một số thành công trong QTrRRTD thông qua quy trình, chính sách đầy đủ và kiểm soát tốt tỷ lệ nợ xấu. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế đáng kể như tỷ lệ nợ quá hạn tăng năm 2024, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ còn chủ quan, mô hình quản lý rủi ro thiếu độc lập và việc ứng dụng AI còn hạn chế về khả năng giải thích cũng như các rủi ro về dữ liệu và bảo mật. Kết luận, việc ứng dụng AI trong QTrRRTD tại BIDV Mỹ Phước là cần thiết. Dù đã có những bước đi ban đầu, chi nhánh cần khắc phục các hạn chế về tính độc lập của mô hình quản lý và các vấn đề kỹ thuật, đạo đức liên quan đến AI. Các giải pháp đề xuất tập trung vào hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao năng lực nhân sự, tăng cường khả năng giải thích và quản trị rủi ro của AI, đồng thời kiến nghị hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và khung pháp lý liên quan. Từ khóa: trí tuệ nhân tạo, quản trị rủi ro tín dụng
iv ABSTRACT Research Project: Application of Artificial Intelligence (AI) in Credit Risk Management at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – My Phuoc Branch. This study focuses on a core banking function: credit activities, which are crucial for profit but inherently risky, requiring robust management. Amidst the 4th Industrial Revolution, AI's ability to analyze big data offers a powerful tool for more accurate and scientific decision-making, significantly improving credit risk management. The project analyzes the current situation and proposes integrating AI into the credit risk early warning system at BIDV My Phuoc. The primary objectives are to systematize theory on using AI in banking credit risk management, evaluate the current state of risk and AI implementation at BIDV My Phuoc, and recommend solutions to enhance AI application at the branch. The research employs a qualitative methodology, including statistics, description, analysis, and synthesis. Data was gathered from internal BIDV reports and relevant external sources covering the 2019-2024 period. Results indicate that BIDV My Phuoc has achieved success in credit risk management with solid processes and controlled Non-Performing Loans (NPLs). Nevertheless, notable limitations persist, such as an increase in overdue debt in 2024, a subjective internal credit rating system, the need for more independent risk management models, and restricted AI application concerning explainability, data security, and associated risks. In conclusion, applying AI in credit risk management is necessary for BIDV My Phuoc. Despite initial efforts, the branch must tackle the issues of management model independence and technical/ethical challenges of AI. Proposed solutions aim to refine the organizational structure, boost staff capacity, enhance AI explainability and risk management capabilities, along with improving IT infrastructure and the relevant legal framework. Keywords: artificial intelligence, credit risk management.
v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Số thứ tự Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển 1 BIDV Mỹ Phước Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Phước 2 CNTT Công nghệ thông tin 3 KhH Khách hàng 4 NHTM Ngân hàng thương mại 5 QLKH Quản lý khách hàng 6 QTrRRTD Quản trị rủi ro tín dụng 7 RRTD Rủi ro tín dụng 8 XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội bộ
vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Số thứ Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt tự 1 AI Artificial Intelligence Trí tuệ nhân tạo Bank for Investment and Ngân hàng Thương mại cổ phần 2 BIDV Development of Vietnam JSC Đầu tư và Phát triển Việt Nam 3 CIC Credit Information Center Trung tâm Thông tin Tín dụng 4 EWS Early Warning System Hệ thống Cảnh báo sớm Hệ thống Khởi tạo Khoản vay 5 RLOS Retail Loan Origination System Bán lẻ 6 SME Small and Medium Enterprise Doanh nghiệp vừa và nhỏ 7 WB World Bank Ngân hàng Thế Giới
vii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU.........................................................................................................1 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI........................................................................................................10 1.1. Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại...................10 1.1.1. Rủi ro tín dụng......................................................................................10 1.1.2. Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại...............................17 1.1.3. Hệ thống cảnh báo sớm.........................................................................24 1.2. Tổng quan về ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng .......................................................................................................................31 1.2.1. Khái niệm trí tuệ nhân tạo.....................................................................31 1.2.2. Các kỹ thuật của công nghệ trí tuệ nhân tạo.........................................33 1.2.3. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng ......................34 1.3.. Kinh nghiệm về nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại...........................................................38 1.3.1. Kinh nghiệm của các ngân hàng trên thế giới và Việt Nam.................38 1.3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra ...................................................................44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1..........................................................................................46 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH MỸ PHƯỚC.........................................................................................47 2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Phước...............................................................................................................47 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển........................................................47
viii 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng hoạt động...............................................48 2.1.3. Kết quả kinh doanh trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2024.................51 2.1.4. Thực trạng rủi ro tín dụng giai đoạn 2019 - 2024.................................52 2.2.. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Phước .........................................................................55 2.2.1. Thực trạng về mô hình quản trị rủi ro tín dụng ....................................55 2.2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Phước .....................................................58 2.2.3. Thực trạng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Phước ................................................................................................70 2.3. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Phước....................................................................................................83 2.3.1. Các mặt đạt được ..................................................................................83 2.3.1.1. Quản trị rủi ro tín dụng......................................................................83 2.3.1.2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng...................84 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân.......................................................................84 2.3.2.1. Quản trị rủi ro tín dụng......................................................................84 2.3.2.2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng...................86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2..........................................................................................88 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH MỸ PHƯỚC ............................................................................................89 3.1. Định hướng về ứng dụng công nghệ trong quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam..........................................................89
ix 3.2. Định hướng phát triển hoạt động quản trị rủi ro tín dụng với ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Phước.....................................................................................................................91 3.3. Giải pháp hoàn thiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Phước.....92 3.3.1. Nhóm giải pháp về quản trị rủi ro tín dụng ..........................................92 3.3.2. Nhóm giải pháp về hoàn thiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng.....................................................................................................93 3.4. Đề xuất với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.....................95 3.5. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước..............................................................97 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3..........................................................................................98 KẾT LUẬN...............................................................................................................99
Hiển thị 11 trang đầu. Tải tài liệu để xem đầy đủ.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!