Đang tạo bản xem trước...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG NỮ TIỂU TRÂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG ĐỀ ÁN THẠC SĨ Ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số ngành: 8340201 Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2025
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG NỮ TIỂU TRÂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG ĐỀ ÁN THẠC SĨ Ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số ngành: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN CHÍ CHINH Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2025
i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là Đặng Nữ Tiểu Trân, sinh viên khóa 25, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, niên khóa 2023 – 2025 của trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin cam kết đề án tốt nghiệp “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông” là công trình nghiên cứu của riêng tôi và chưa từng được nộp để lấy học vị tại bất cứ trung tâm đào tạo nào. Đây là đề án được thực hiện giữa tác giả và sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Các số liệu và kết quả nghiên cứu đều là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn theo quy định. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025 Sinh viên Đặng Nữ Tiểu Trân
ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tôi xin bày tỏ sự biết ơn chân thành nhất đến giảng viên hướng dẫn đề án tốt nghiệp là TS. Trần Chí Chinh. Thầy đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và góp ý bằng các ý kiến quý báu và đã động viên, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề án. Tiếp theo, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình chỉ dạy và truyền đạt các kiến thức cần thiết trong suốt quá trình tôi học tập tại trường. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã là nguồn động lực, luôn khích lệ, động viên tôi trong lúc khó khăn để hoàn thành đề án. Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng vì kiến thức, thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm còn hạn chế nên không thể tránh khỏi sự sai sót. Rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến từ các thầy, cô. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025 Sinh viên Đặng Nữ Tiểu Trân
iii TÓM TẮT ĐỀ ÁN 1. Tiêu đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông. 2. Tóm tắt: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, việc nâng cao năng lực cạnh tranh trở thành mục tiêu trọng yếu đối với các ngân hàng thương mại. Đề án này tập trung nghiên cứu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông” nhằm xác định và đo lường mức độ tác động của các yếu tố tài chính nội tại và kinh tế vĩ mô đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong giai đoạn 2009–2024. Đề án sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp gồm định lượng và định tính. Trong đó, phương pháp định lượng được thực hiện thông qua mô hình hồi quy Bayes (Bayesian Regression) với sự hỗ trợ của phần mềm Stata 17. Biến phụ thuộc là chỉ số Lerner – đại diện cho quyền lực thị trường và mức độ cạnh tranh của ngân hàng. Các biến độc lập bao gồm: (i) Thu nhập ngoài lãi (FEE), (ii) Lạm phát (INF), (iii) Biên lãi ròng (NIM), (iv) Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR), và (v) Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE). Bên cạnh đó, phương pháp định tính được thực hiện thông qua khảo sát bảng hỏi với 30 nhân viên đang công tác tại OCB nhằm thu thập nhận định thực tiễn về các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố FEE, NIM và ROE có ảnh hưởng tích cực đến chỉ số Lerner, trong khi INF và CIR có ảnh hưởng tiêu cực. Kết quả khảo sát định tính cũng cho thấy nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông đánh giá cao vai trò của chất lượng dịch vụ, công nghệ ngân hàng và năng lực quản trị trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh. Từ kết quả phân tích, đề án đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh của OCB, bao gồm: tăng cường phát triển các dịch vụ phi tín dụng, nâng cao hiệu quả quản trị chi phí, tối ưu hóa biên lãi ròng, và đẩy mạnh chiến lược số hóa dịch vụ ngân hàng.
iv 3. Từ khóa: Năng lực cạnh tranh; Chỉ số Lerner; Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB); Hồi quy Bayes; Thu nhập ngoài lãi; Biên lãi ròng; Tỷ lệ vốn tự có; Lạm phát; Tỷ lệ chi phí trên thu nhập.
v ABSTRACT 1. Title: Factors Affecting the Competitiveness of Orient Commercial Joint Stock Bank. 2. Abstract: In the increasingly competitive environment of Vietnam’s banking sector, enhancing competitiveness has become a strategic priority for commercial banks. This thesis investigates the topic “Factors Affecting the Competitiveness of Orient Commercial Joint Stock Bank”, aiming to identify and measure the impact of internal financial indicators and macroeconomic variables on the bank's competitiveness during the period 2009–2024. A mixed-method approach is employed, combining both quantitative and qualitative analyses. The quantitative part utilizes a Bayesian regression model with the Lerner Index as the dependent variable, representing the bank’s market power and competitiveness. Independent variables include: (i) Non-interest income (FEE), (ii) Inflation (INF), (iii) Net interest margin (NIM), (iv) Cost-to-income ratio (CIR), and (v) Return on equity (ROE). The analysis is conducted using Stata 17. Additionally, a qualitative survey of 30 OCB employees was conducted to collect practical insights into factors influencing the bank’s competitive position. The results reveal that FEE, NIM, and ROE positively influence the Lerner Index, while INF and CIR have a negative effect. The qualitative findings also highlight the importance of service quality, technological capacity, and management efficiency in enhancing competitiveness. Based on the findings, this thesis proposes several recommendations for OCB, including the expansion of non-interest income activities, cost management optimization, improvement of interest margins, and acceleration of digital banking transformation.
vi 3. Keywords: Competitiveness; Lerner Index; Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB); Bayesian Regression; Non-interest Income; Net Interest Margin (NIM); Return on Equity (ROE); Inflation; Cost-to-Income Ratio (CIR); Commercial Bank.
vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN........................................................................................................i LỜI CẢM ƠN.............................................................................................................ii TÓM TẮT ĐỀ ÁN ....................................................................................................iii ABSTRACT ...............................................................................................................v MỤC LỤC................................................................................................................vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT............................................................xii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH ............................................................xii DANH MỤC BẢNG BIỂU.....................................................................................xiii DANH MỤC HÌNH ................................................................................................xiv CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ................................................1 1.1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu ................................................................1 1.1.1. Bối cảnh thực tiễn...............................................................................1 1.1.2. Bối cảnh nghiên cứu ...........................................................................2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu.................................................4 1.2.1. Mục tiêu tổng quát..............................................................................4 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................4 1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu.............................................................................4 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................4 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu.........................................................................4 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................5 1.4. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu...........................................5 1.4.1. Phương pháp nghiên cứu....................................................................5 1.4.2. Dữ liệu nghiên cứu .............................................................................6
viii 1.5. Đóng góp của đề án.......................................................................................6 1.6. Bố cục của đề án ...........................................................................................7 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.....................................9 2.1. Năng lực cạnh tranh trong Ngân hàng thương mại.......................................9 2.1.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh...........................................................9 2.1.2. Các chỉ tiêu đo lường năng lực cạnh tranh.......................................10 2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh..........................................11 2.2.1. Chỉ số năng lực cạnh tranh ...............................................................11 2.2.2. Thu nhập ngoài lãi ............................................................................12 2.2.3. Tỷ lệ lạm phát...................................................................................12 2.2.4. Biên lãi ròng......................................................................................13 2.2.5. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập................................................................13 2.2.6. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu.................................................14 2.3. Các nhận xét về các nghiên cứu liên quan nhằm rút ra mô hình nghiên cứu cho Việt Nam...............................................................................................................14 2.3.1. Tóm tắt các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại………........................................................................................................14 2.3.2. Các nhận xét nhằm rút ra mô hình xác định yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông ........................................17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.........................................................................................19 CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LERNER TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG.....20 3.1. Xác định mô hình nghiên cứu.....................................................................20 3.2. Phương pháp xác định biến.........................................................................21
Hiển thị 10 trang đầu. Tải tài liệu để xem đầy đủ.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!