正在生成预览...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH --------- PHẠM THỊ NHƯ THỦY QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ NHƯ THỦY QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: Tài Chính - Ngân Hàng MÃ SỐ: 60340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ TẤN PHƯỚC TP.HỒ CHÍ MINH - 2014
LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Phạm Thị Như Thủy là tác giả luận văn thạc sĩ: “Quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Đầu tư Và Phát triển Việt Nam” Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu độc lập của tôi dựa trên những kiến thức học được, sưu tầm, tổng hợp từ thực tế và kinh nghiệm bản thân.Các số liệu được nêu trong luận văn là trung thực và có trích dẫn nguồn.Kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực, chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. TPHCM, ngày tháng năm 2014 Tác giả Phạm Thị Như Thủy
MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ......................................................1 1.1TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ (TTQT)..................................1 1.1.1 Khái niệm về thanh toán quốc tế ..................................................................1 1.1.2. Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế ...................................................1 1.1.2.1 Đối với khách hàng.....................................................................1 1.1.2.2 Đối với ngân hàng.......................................................................2 1.1.2.3 Đối với nền kinh tế......................................................................3 1.1.3 Các phương thức thanh toán quốc tế............................................................4 1.1.3.1 Phương thức chuyển tiền............................................................4 1.2.3.2. Phương thức nhờ thu..................................................................6 1.2.3.3. Phương thức tín dụng chứng từ (L/C)........................................8 1.2 RỦI RO TRONG CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ......11 1.2.1 Khái niệm rủi ro thanh toán quốc tế...........................................................11 1.2.1.1 Khái niệm về rủi ro:.................................................................11 1.2.1.2 Khái niệm rủi ro thanh toán quốc tế.........................................12 1.2.2 Phân loại rủi ro thanh toán quốc tế: ..........................................................13 1.2.2.1 Rủi ro nghiệp vụ (tác nghiệp) ...................................................13 1.2.2.2 Rủi ro biến động tỷ giá..............................................................16 1.2.2.3 Rủi ro đạo đức các bên tham gia..............................................17 1.2.2.4 Rủi ro quốc gia..........................................................................19 1.2.3 Quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế:...................................................20
1.2.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro:.........................................................20 1.2.3.2 Quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế..................................20 1.2.4 Giải pháp quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế....................................21 1.2.4.1 Rủi ro nghiệp vụ........................................................................21 1.2.4.2 Rủi ro tỷ giá...............................................................................21 1.2.4.3 Rủi ro đạo đức các bên tham gia..............................................22 1.2.4.4 Rủi ro quốc gia..........................................................................22 1.3 KINH NGHIỆM MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ...........................................22 1.3.1 Thành lập trung tâm thương mại................................................................22 1.3.2 Phân loại khách hàng .................................................................................22 1.3.3 Đầu tư vào công nghệ cao ..........................................................................23 1.3.4 Đào tạo nguồn nhân lực .............................................................................24 1.3.5 Phòng quan hệ quốc tế có chức năng về thông tin, cảnh báo ....................24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1..........................................................................................26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. .....................................................................................................................................27 2.1. GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM................................................................................................27 2.1.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ..............................................................................................................................27 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng năm2012- 2013. .............30 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn...........................................................31 2.1.2.2 Hoạt động tín dụng ...................................................................33 2.1.2.3 Hoạt động dịch vụ.....................................................................34 2.1.2.4 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ.................................................35 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM...............36 2.2.1 Thực trạng thanh toán quốc tế tại ngân hàng từ năm 2010-2013..............36
2.2.2. Quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ............................................................................41 2.2.2.1 Mô hình quản trị rủi ro thanh toán quốc tế tại BIDV...............42 2.2.2.2 Quy trình thực hiện quản trị rủi ro ...........................................43 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. ............44 2.3.1 Rủi ro nghiệp vụ..........................................................................................44 2.3.2 Rủi ro biến động tỷ giá ...............................................................................52 2.3.3 Rủi ro đạo đức các bên tham gia................................................................53 2.3.4 Rủi ro quốc gia, pháp lý..............................................................................56 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG..................................................58 2.4.1 Các kết quả đạt được..................................................................................58 2.4.2 Những hạn chế:...........................................................................................69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2..........................................................................................71 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. ..............................................................72 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM....................................................................................72 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh đến 2015: ............................................72 3.1.2 Định hướng phát triển thanh toán quốc tế đến 2015: ................................74 3.1.3 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tài trợ thương mại giai đoạn 2013-2015 .75 3.2. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO THANH TOÁN QUỐC TẾ CẦN ÁP DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM..76 3.3. CÁC KIẾN NGHỊ ..........................................................................................80 3.3.1 Kiến nghị đối với cơ quan nhà nước...........................................................80 3.3.1.1 Chính phủ..................................................................................80 3.3.1.2 Ngân hàng nhà nước.................................................................82 3.3.2 Kiến nghị với khách hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu..........................84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3..........................................................................................85 KẾT LUẬN ................................................................................................................86 TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN BIDV Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam TTQT Thanh toán quốc tế CTQT Chuyển tiền quốc tế TTTT Trung tâm thanh toán XK Xuất khẩu NK Nhập khẩu XNK Xuất nhập khẩu TTTM Tài trợ thương mại NHTM Ngân hàng thương mại TT Chuyển tiền bằng điện D/P Nhờ thu trả ngay D/A Nhờ thu trả chậm L/C Phương thức tín dụng chứng từ NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước TFC Trung tâm tác nghiệp và tài trợ thương mại
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng BIDV 28 Bảng 2.2 Mạng lưới ngân hàng BIDV từ năm 2010-2013 29 Bảng 2.3 Số lượng nhân viên BIDV từ 2010-2013 30 Bảng 2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh tại BIDV từ 2012-2013 31 Bảng 2.5 Tình hình huy động vốn của BIDV giai đoạn 2010 – 32 2013 Bảng 2.6 Tình hình hoạt động tín dụng của BIDV giai đoạn 33 2010 – 2013 Bảng 2.7 Tình hình hoạt động dịch vụ của BIDV giai đoạn 2010 34 – 2013 Bảng 2.8 Kinh doanh ngoại tệ giai đoạn 2010 – 2013 35 Bảng 2.9 Doanh số thanh toán XNK từ 2010 – 2013 36 Bảng 2.10 Cơ cấu doanh số thanh toán XK, NK từ 2010 – 2013 37 Bảng 2.11 Tỷ trọng doanh số của các phương thức TTQT trong 38 tổng doanh số TTQT giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.12 Doanh số chuyển tiền tại BIDV năm 2010-2013 38 Bảng 2.13 Số liệu hoạt động CTQT đi bằng phương thức TTR tại 39 BIDV năm 2010-2013 Bảng 2.14 Số liệu hoạt động CTQT đến bằng phương thức TTR 40 tại BIDV năm 2010-2013 Bảng 2.15 Doanh số TTTM từ năm 2010-2013 40 Bảng 2.16 Phí TTTM tại BIDV từ năm 2010-2013 41
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 1.1 Quy trình thanh toán T/T trả trước 5 Sơ đồ 1.2 Quy trình thanh toán T/T trả sau 5 Sơ đồ 1.3 Quy trình thanh toán nhờ thu 8 Sơ đồ 1.4 Quy trình thanh toán LC 11
LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Sau 7 năm gia nhập WTO kể từ năm 2006, kinh tế Việt Nam đã phát triển mạnh trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài, thương mại, dịch vụ. Qua xếp hạng của WTO, thứ hạng của Việt Nam xét theo kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2003 lần lượt ở vị trí 50 và 42 trên toàn cầu. Tuy nhiên, đến năm 2012, thứ hạng xuất khẩu hàng hóa của nước ta đã tăng 13 bậc, lên vị trí thứ 37 trong số các nước, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong khi nhập khẩu của Việt Nam tăng 18 bậc, xếp vị trí thứ 34. Sự phát triển mạnh mẽ quan hệ kinh tế quốc tế không những về chiều rộng mà còn về chiều sâu.Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế đem lại nhiều cơ hội kinh tế như hàng hoá xuất khẩu có thể tiếp cận thị trường tốt hơn, thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài hơn và nhiều lợi ích gián tiếp khác. Điều đó đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sẽ tăng cường thương mại quốc tế.Và không phải lúc nào các nhà xuất nhập khẩu cũng có thể thanh toán tiền hàng trực tiếp cho nhau mà thường phải sử dụng kênh trung gian là hệ thống ngân hàng thương mại.Với tốc độ nhanh,độ chính xác cao cùng với việc hỗ trợ, tư vấn tốt cho các khách hàng là mục tiêu hàng đầu của ngân hàng trong thanh toán quốc tế. Tuy nhiên hoạt động thanh toán quốc tế cũng giống như các hoạt động khác của ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro vì sự đa dạng, phức tạp của yếu tố quốc tế mang lại. Vì vậy việc nghiên cứu một cách có hệ thống các rủi ro xuất hiện trong thanh toán quốc tế nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế cho ngân hàng là cần thiết. Xuất phát từ những yêu cầu trên, học viên lựa chọn và nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam”. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của đề tài tập trung vào ba nội dung chính: − Tìm hiểu tổng quan về quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng
显示前 10 页。下载资料查看完整内容。
暂无评论。快来抢沙发吧！
评论 (0)
暂无评论。快来抢沙发吧！