BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 7 34 02 01 TRẦN ĐỨC PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 7 34 02 01 Họ và tên sinh viên: TRẦN ĐỨC PHÚ Mã số sinh viên: 050607190389 Lớp sinh hoạt: HQ7 - GE17 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. DƢ THỊ LAN QUỲNH TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TÓM TẮT Bài khóa luận tốt nghiệp đƣợc thực hiện với chủ đề “Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng Thƣơng mại tại Việt Nam”. Tác giả đã lƣợt khảo các nghiên cứu trƣớc có đề cập đến yếu tố tác động đến RRTK của NHTM ở Việt Nam và ở các nƣớc trên thế giới. Các dữ liệu từ báo cáo tài chính của 26 ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam đƣợc sử dụng trong bài khóa luận, thời gian nghiên cứu từ 2013 – 2022 bao gồm Quy mô ngân hàng (SIZE), Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (CAP), Tỷ lệ dƣ nợ cho vay trên tổng tài sản (TLA), Tỷ lệ nợ xấu (NPL), Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và Tỷ lệ lạm phát (INF). Thực hiện nghiên cứu bằng chỉ số khe hở tài trợ (FGAP) và hệ số thanh khoản (LIQ(LAR)) để đo lƣờng rủi ro thanh khoản. Những mô hình hồi quy Pooled OLS, FEM và REM đƣợc dùng để ƣớc lƣợng các biến, nhƣng đối với mô hình hồi quy cuối cùng thì xảy ra tƣợng tự tƣơng quan và phƣơng sai sai số thay đổi, sau đó tác giả đã tiếp tục sử dụng mô hình FGLS để khắc phục mô hình trƣớc đó. Cuối cùng, nghiên cứu có 4 yếu tố có tác động đến rủi ro thanh khoản đó là: Quy mô ngân hàng (SIZE), Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (CAP), Tỷ lệ dƣ nợ cho vay trên tổng tài sản (TLA) có tác động cùng chiều đến RRTK, biến Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) có tác động ngƣợc chiều, các biến còn lại là Tỷ lệ nợ xấu (NPL) và Tỷ lệ lạm phát (INF) không có ý nghĩa thống kê. Sau đó, tác giả thảo luận và đƣa ra khuyến nghị dựa vào kết quả nghiên cứu trên với mục đích giúp các ngân hàng hạn chế rủi ro thanh khoản.