Trang 1
CHƯƠNG VII TỰ TƯƠNG QUAN TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Bộ môn Kinh tế lượngThiNganHang.com- Học viện Tài chính ThiNganHang.com
Trang 2
CHƯƠNG VII: TỰ TƯƠNG QUAN (TTQ) 7.1. Bản chất của hiện tượng TTQ 7.2. Nguyên nhân của hiện tượng TTQ 7.3. Hậu quả của hiện tượng TTQ 7.4. Phát hiện TTQ 7.5. Khắc phục hiện tượng TTQ 7.6. Thí dụThiNganHang.com ThiNganHang.com 2
Trang 3
7.1. Bản chất của TTQ • Xét mô hình hồi quy 2 biến với số liệu theo thời gian: Y X U (1) t 1 2 t t • Giả thiết OLS (giả thiết 4): Các SSNN không tương quan với nhau: Cov U U( , ) 0 ( i j) i j • Trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm. Cov U U( , ) 0 (i j) i j • Khi đó ta nói mô hình (1) có hiện tượng TTQ. • Hiện tượng TTQ thường xảy ra với các số liệu theo thời gian hơn soThiNganHang.comvới các số liệu theo không gian. ThiNganHang.com 3
Trang 5
TTQ bậc 1- AR(1) (Autoregressive Procedure) U U v t t1 t Trong đó: ρ là hệ số tương quan bậc 1 v là SSNN thỏa mãn mọi giả thiết OLS t Cov U( ,U ) (U ,U ) t t1 t t1 Ut Ut1 • -1 ≤ ρ < 0: Mô hình (1) có TTQ âm bậc 1 • ρ = 0: Mô hình (1) không có TTQ bậc 1 • 0 < ρ ≤ 1: MôThiNganHang.comhình (1) có TTQ dương bậc 1 • ρ = ± 1: Mô hình (1) có TTQ dương/âm bậc 1 hoàn hảo. ThiNganHang.com 5
Trang 6
TTQ bậc p- AR(p) U U U ... U v t 1 t1 2 t2 p tp t Trong đó: ρj (j = 1, 2,…, p) là hệ số tương quan bậc j vt là SSNN thỏa mãn mọi giả thiết OLS • -1 ≤ ρj < 0: Mô hình (1) có TTQ âm bậc j • ρj = 0: Mô hình (1) không có TTQ bậc j • 0 < ρj ≤ 1: Mô hình (1) có TTQ dương bậc j • ρj = ± 1: Mô hình (1) có TTQ dương/âm bậc j hoàn hảo. • Thông thườngThiNganHang.comTTQ nếu có sẽ chỉ có ở bậc 1 ThiNganHang.com 6
Trang 7
7.2. Nguyên nhân của tự tương quan 1. Nguyên nhân khách quan: - Các hiện tượng kinh tế có tính chất quán tính. - Các hiện tượng kinh tế có tính chất mạng nhện. 2. Nguyên nhân chủ quan: - Do quá trình xử lý số liệu: Tách biến, gộp biến, nội suy, ngoại suy các biến. - Do chọn sai dạng hàm.ThiNganHang.com ThiNganHang.com 7
Trang 8
7.3. Hậu quả • Các ước lượng hồi quy thu được mất tính hiệu quả nhất. • Phương sai UL được của các UL OLS thường là chệch. • Các kiểm định T và F không đáng tin cậy. • Ước lượng σ2 bị chệch. • Kết quả tính toán R2 không đáng tin cậy. • Các dự báoThiNganHang.comvề khoảng tin cậy cũng mất tính chính xác. ThiNganHang.com 8
Trang 9
7.4. Phát hiện tự tương quan 1. Quan sát đồ thị phần dư Xét mô hình: Y X U (1) t 1 2 t t • Bước 1: Hồi quy MH thu được các phần dư et, et-1 • Bước 2: Vẽ đồ thị của et theo et-1 hoặc vẽ et theo thời gian. • Bước 3: Nhận xét ThiNganHang.com ThiNganHang.com 9
Trang 10
Ví dụ kiểm tra tính tự tương quan khi hồi quy chi tiêu theo thu nhập ThiNganHang.com ThiNganHang.com 10
Trang 12
2. Kiểm định đoạn mạch • Xét mô hình hồi quy đơn: Y X u t 1 2 t t • Bước 1: Hồi quy mô hình đã cho tìm được et . • Ta đánh dấu (+) nếu phần dư dương, đánh dấu (-) nếu phần dư âm và thu được một dãy các dấu (+) và (-). • Đoạn mạch là tập hợp các dấu (+) hoặc (-) liên tiếp mà quan sát trước và sát sau là các phần tử khác hoặc không có phần tử nào. • n: kích thước mẫu; n1: số lượng các dấu (+); n : số lượngThiNganHang.comcác dấu (-); N: tổng số các đoạn mạch. 2 ThiNganHang.com 12
Trang 13
2n n 2n n 2n n n n 1 2 1; 2 1 2 1 2 1 2 N n n N n n 2 (n n 1) 1 2 1 2 1 2 N U N N(0;1) N ThiNganHang.com ThiNganHang.com 13
Trang 17
2. Kiểm định hồi quy phụ - Xét mô hình: Y X U (1) t 1 2 t t + Bước 1: Hồi quy (1) thu được các phần dư et, et-1,…,et-p + Bước 2: Hồi quy mô hình sau e e e ... e v R2 t 1 t1 2 t2 p tp t p + Bước 3: Kiểm định cặp giả thiết H :R2 0 0 p H :R2 0 1 p Nếu chấp nhận H1 thì MH (1) có TTQ Khi đó có thể xác định bậc của TTQ ThiNganHang.comH0 :j 0( j 1 p) H : 0 1 j ThiNganHang.com 17
Trang 18
3. Kiểm định Durbin – Watson (DW) - Điều kiện áp dụng + Kiểm định TTQ bậc 1 - AR(1) + Mô hình phải có hệ số chặn + Biến X phải là biến phi ngẫu nhiên + Mô hình không chứa biến trễ của biến phụ thuộc với tư cách là biến giải thích (mô hình tự hồi quy) Y X Y U t 1 2 t 3 t1 t - Tiêu chuẩn DW n n (e e )2 e e t t1 t t1 ThiNganHang.comd t2 22 t2 n n e2 e2 t t t1 t1 ThiNganHang.com 18
Trang 19
n e e • Đặt: t t1 ˆ t2 d 2(1 ˆ) n e2 t t1 là ƯL điểm của hệ số TQ bậc 1 (ρ) được tính trên mẫu • Với α = 5%, kích thước mẫu: n; số biến giải thích: k’ = k-1. Durbin - Watson đã xây dựng bảng các giá trị cận dưới dL(Lower), cận trên dU (Upper) làm căn cứ kết luận. Có TTQ dương Không có Không có TTQ Không có Có TTQ âm (ρ > 0) kết luận (ρ = 0) kết luận (ρ < 0) 0 ----------- dL------ dU ----------- 4-dU ------ 4-dL ------- 4 - Đối chiếucủa một mô hìnhgiáThiNganHang.comtrị của thốngđể đưa ra kê d tính toánkết luận. được trên mẫu ThiNganHang.com 19
Trang 20
4. Kiểm định Breusch Goldfray (BG) - Xét mô hình: Y X U (1) t 1 2 t t + Bước 1: Hồi quy (1) thu được các phần dư et, et-1,…,et-p + Bước 2: Hồi quy hai mô hình sau e ( X ) e e ... e v R2 t 1 2 t 1 t1 2 t2 p tp t UR e ( X ) v R2 t 1 2 t t R + Bước 3: Kiểm định cặp giả thiết H : ... 0 0 1 2 p H : 0( j 1, 2,...p) 1 j Kiểm định F- thu hẹp hàm hồi qui Kiểm địnhThiNganHang.comkhi - bình phương 2 (n p R) 2 2 (p) bác bỏ H0 qs UR ThiNganHang.com 20
Hiển thị 20 trang đầu. Tải tài liệu để xem đầy đủ.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!