Trang 1
CHƯƠNG VI PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI ThiNganHang.comTS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính ThiNganHang.com
Trang 2
CHƯƠNG VI: PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) 6.1. Bản chất của hiện tượng PSSS thay đổi 6.2. Nguyên nhân của hiện tượng PSSS thay đổi 6.3. Hậu quả của hiện tượng PSSS thay đổi 6.4. Phát hiện PSSS thay đổi 6.5. Khắc phục hiện tượng PSSS thay đổi 6.6. Thí dụ ThiNganHang.com ThiNganHang.com 2
Trang 3
6.1. Bản chất của PSSS thay đổi • Xét mô hình hồi quy 2 biến Y X U (1) i 1 2 2i i • Giả thiết 3: PSSS là đồng đều Var U( ) 2 (i) i • Trong thực tế PSSS có thể thay đổi Var U( ) Var U( ) (i j) i j • Ta có: Var Y( ) Var U( ) (i) i i • Khi PSSS thayThiNganHang.comđổi thì phương sai của biến phụ thuộc cũng thay đổi. ThiNganHang.com 3
Trang 8
6.2. Nguyên nhân của PSSS thay đổi • Do bản chất của các hiện tượng kinh tế: - Các hiện tượng kinh tế theo không gian được điều tra trên những đối tượng có quy mô khác nhau. - Các hiện tượng kinh tế theo thời gian được điều tra qua các giai đoạn có mức biến động khác nhau. • Do số liệu không phản ảnh đúng bản chất của hiện tượng kinh tế. • Do quá kỹ thuật thu thập, xử lý và bảo quản dữ liệu ngày càngThiNganHang.comđược hoàn thiện nên sai số ngày càng ít hơn. • Do định dạng không đúng dạng hàm của mô hình. ThiNganHang.com 8
Trang 9
6.3. Hậu quả • Các ước lượng OLS là các ước lượng tuyến tính không chệch và vững song không còn là các ước lượng hiệu quả nhất. 2 Var(ˆ ) i 2 n x2 i i1 ˆ 2 Var U( ) 2 2 (i) Var( ) i i 2 n x2 i i1 • Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy sẽ rộng hơn, các kiểm định T, FThiNganHang.commất hiệu lực và các dự báo sẽ không còn chính xác. ThiNganHang.com 9
Trang 10
6.4. Phát hiện ra PSSS thay đổi 1. Phân tích định tính • Căn cứ vào nội dung kinh tế của các biến số trong mô hình để xem xét khả năng có xảy ra hiện tượng PSSS thay đổi hay không? Đây là cách chuẩn đoán dựa vào thông tin tiên nghiệm về hiện tượng kinh tế. • Các số liệu chéo thường chứa đựng hiện tượng PSSS thay đổi. ThiNganHang.com ThiNganHang.com 10
Trang 11
2. Dựa vào thông tin trên mẫu • Thông thường chúng ta không có toàn bộ tổng thể vì vậy không biết được giá trị của các 2 nên không thể i biết được có hiện tượng PSSS thay đổi hay không. • Các phần dư ei thu được từ mô hình hồi quy mẫu là các ước lượng điểm của các sai số ngẫu nhiên Ui nên dựa vào các thông tin về chúng ta có thể đưa ra các chuẩn đoán về PSSS.ThiNganHang.com ThiNganHang.com 11
Trang 12
• Quan sát đồ thị của các phần dư Bước 1: Hồi quy mô hình (1) tìm được các phần dư ei Bước 2: Vẽ đồ thị của các phân dư e theo X , Y , Yˆ i i i i hoặc theo các quan sát Bước 3: Căn cứ vào các đồ thị để chuẩn đoán về hiện tượng PSSS thay đổi ThiNganHang.com ThiNganHang.com12
Trang 16
• Kiểm định Park - Xét mô hìnhY X X ... X U (1). Park giả i 1 2 2i 3 3i k ki i thiết PSSS thay đổi là một hàm của biến độc lập có dạng: Var U( ) 2 2 X 2 evi (2 constant) i i i Trong đó: vi là SSNN thoả mãn mọi giả thiết của OLS. ln2 ln2 ln X v i 2 i i - Thủ tục kiểm định: + Bước 1: Hồi quy mô hình (1) tìm được các phần dư ei + Bước 2: Hồi quy mô hình: lne2 ln X v (2) i 1 2 i i + Bước 3: Kiểm định cặp giả thiết H0ThiNganHang.com:2 0 PSSS trong MH (1) đồng đều H : 0 PSSS trong MH (1) thay ThiNganHang.comđổi 1 2 16
Trang 19
• Kiểm định Glejser - Xét mô hình (1) - Thủ tục kiểm định: + Bước 1: Hồi quy mô hình (1) tìm được các phần dư ei + Bước 2: Hồi quy một trong các mô hình sau e X v ; e X v (X 0) i 1 2 i i i 1 2 i i i e 1 v X e 1 v X X ( 0); ( 0) i 1 2 i i i 1 2 X i i i i + Bước 3: Kiểm định cặp giả thiết ThiNganHang.comH : 0 PSSS trong MH (1) đồng đều 0 2 H : 0 PSSS trong MH (1) thay đổi 1 2 ThiNganHang.com 19
Trang 20
• Kiểm định tương quan hạng Spearman Y X U (1) i 1 2 2i i ThiNganHang.comT rs n 2 T n( 2) 1 r2 s ThiNganHang.com 20
Hiển thị 20 trang đầu. Tải tài liệu để xem đầy đủ.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!