Đang tạo bản xem trước...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH ------------------------------------- LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã ngành: 8 34 02 01 Đề tài: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM HVTH: Nguyễn Lê Hoàng Phú MSHV: 020125230319 LỚP: TCNH25_B1 GVHD: TS Phạm Thị Thúy Diễm TP. HCM , tháng 10/2025
LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Lê Hoàng Phú, học viên lớp cao học lớp TCNH25_B1, khoa sau đại học, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Luận văn tốt nghiệp này do tôi thực hiện dựa trên những kiến thức nền tảng tích lũy được trong quá trình học tập, là kết quả nghiên cứu độc lập kết hợp với những nghiên cứu trước đây. Mọi số liệu và các trích dẫn trong khóa luận đều được chú thích nguồn gốc rõ ràng, thống nhất. Tôi xin chịu trách nhiệm toàn bộ về lời cam đoan của mình. TP. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2025 Tác giả Nguyễn Lê Hoàng Phú i
LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin cảm ơn đến các thầy cô Khoa sau đại học, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã tạo điều kiện để tôi được thực hiện luận văn, trang bị cho tôi những kiến thức cần thiết trong suốt bốn năm học để có thể hỗ trợ tôi trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến giảng viên hướng dẫn của mình, TS Phạm Thị Thúy Diễm. Sự nhiệt tình cùng với những chỉ dẫn bổ ích của cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình thực hiện luận văn. Không những vậy, sự cảm thông và những lời động viên của cô giúp tôi thêm tự tin, cố gắng hơn trong việc hoàn thành luận văn. Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình tôi, những người đã luôn bên cạnh để động viên, khích lệ tôi trong những lúc khó khăn nhất, tạo điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành luận văn. TP. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2025 Tác giả Nguyễn Lê Hoàng Phú ii
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM TÓM TẮT: Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xác định và đánh giá các yếu tố tác động tới năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Với mẫu dữ liệu gồm 270 quan sát từ 30 NHTM Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2016 – 2024, tác giả đã sử dụng mô hình đo lường cạnh tranh của Panza – Rose (1982) và thông qua phương pháp phân tích Bayes để đánh giá những yếu tố nào có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM. Kết quả phân tích chỉ ra rằng các yếu tố thuộc nhóm quản trị và điều hành, bao gồm chi phí huy động vốn, chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, chi phí cho nhân lực, cùng với các yếu tố phản ánh năng lực tài chính như quy mô tổng tài sản, vốn chủ sở hữu và khả năng thanh khoản, đều có mối quan hệ tích cực với thu nhập của ngân hàng. Bên cạnh đó, hoạt động cho vay cũng góp phần thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam đồng thời kết quả nghiên cứu cũng cho thấy bằng chứng tỷ lệ nợ xấu thật sự tạo ra trở ngại làm suy yếu năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, Panza – Rose, Bayes iii
FACTORS AFFECTING COMPETITIVENESS OF COMMERCIAL BANKERS IN VIETNAM ABSTRACT: The research objective of the article is to identify and evaluate the factors affecting the competitiveness of commercial banks in Vietnam. A data sample of 270 observations from 30 Vietnamese commercial banks in the period from 2016 to 2024 which was used in the competitive measurement model of Panza - Rose (1982) and analyzed by Bayesian statistics to evaluate factors affecting competitiveness. The research findings indicate that managerial factors such as capital costs, basic investment expenditures, and personnel expenses, together with financial capacity factors including asset size, equity capital, and liquidity, as well as business-related factors such as the loan ratio, exert a positive impact on banks’ income, thereby enhancing the competitiveness of Vietnamese commercial banks. At the same time, the results also provide evidence that the non-performing loan ratio constitutes a genuine obstacle that undermines the competitiveness of Vietnamese commercial banks. Keyword: Competitiveness, Panzar–Rosse, Bayes. iv
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt ABBank Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu AgriBank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Bac A Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á BaoViet Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BVBank Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt EximBank Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam HDBank Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà TP. HCM KienlongBank Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long LPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt MBBank Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MSB Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam NamABank Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á NCB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NLCT Năng lực cạnh tranh OCB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông PGBank Ngân Hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam PVComBank Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam SacomBank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín v
SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SeaBank Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á SGB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội TCB Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TCTD Tổ chức tín dụng TPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VIB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam VietABank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á VietinBank Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam VPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng vi
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt Asia Pacific Economic APEC Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Cooperation Comprehensive and Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ CPTPP Progressive Agreement for xuyên Thái Bình Dương Trans-Pacific Partnership GDP Gross domestic product Tổng sản phẩm quốc nội IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế Một thuật toán để lấy mẫu từ phân phối MCMC Markov chain Monte Carlo xác suất M&A Mergers and Acquisitions Sáp nhập và mua lại Organization for Economic OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Cooperation and Development ROA Return on Asset Lợi nhuận trên tổng tài sản ROE Return on equity Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu WBG World Bank Group Nhóm Ngân hàng Thế giới WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới vii
MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN.............................................................................................................i LỜI CẢM ƠN................................................................................................................. ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT................................................................v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH............................................................. vii MỤC LỤC................................................................................................................... viii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH..................................................xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI................................................1 1.1. Lý do nghiên cứu...............................................................................................1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu..........................................................................................4 1.2.1. Mục tiêu tổng quát.........................................................................................4 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..............................................................................................4 1.3. Câu hỏi nghiên cứu ...........................................................................................5 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....................................................................5 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu....................................................................................5 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu.......................................................................................5 1.5. Phương pháp nghiên cứu...................................................................................6 1.5.1. Giới thiệu về phương pháp Bayes .................................................................6 1.5.2. Lý do lựa chọn phương pháp Bayes..............................................................7 1.6. Quy trình nghiên cứu ........................................................................................8 1.7. Đóng góp của đề tài...........................................................................................9 1.8. Kết cấu của luận văn.........................................................................................9 TÓM TẮT CHƯƠNG 1................................................................................................11 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM.......................................................................................................................12 2.1. Cạnh tranh ngân hàng......................................................................................12 2.1.1. Khái niệm.....................................................................................................12 2.1.2. Các loại hình cạnh tranh.............................................................................13 2.1.3. Lý thuyết cạnh tranh....................................................................................14 viii
2.2. Năng lực cạnh tranh của ngân hàng................................................................15 2.2.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh ngân hàng.................................................15 2.2.2. Một số mô hình lý thuyết trong phân tích năng lực cạnh tranh ngân hàng16 2.2.3. Các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng....................20 2.3. Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu ......................................................................22 2.3.1. Nghiên cứu nước ngoài ...............................................................................22 2.3.2. Nghiên cứu trong nước................................................................................24 2.3.3. Khoảng trống nghiên cứu............................................................................26 TÓM TẮT CHƯƠNG 2................................................................................................34 CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................35 3.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất............................................................................35 3.1.1. Mô hình Lerner............................................................................................35 3.1.2. Mô hình Panza – Rose.................................................................................36 3.1.3. Mô hình Boone.............................................................................................37 3.1.4. Lựa chọn mô hình........................................................................................37 3.2. Giả thuyết nghiên cứu.....................................................................................41 3.3. Dữ liệu nghiên cứu..........................................................................................43 TÓM TẮT CHƯƠNG 3................................................................................................44 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN......................................45 4.1. Tổng quan về các NHTM tại Việt Nam..........................................................45 4.1.1. Quy mô tài sản.............................................................................................46 4.1.2. Vốn chủ sở hữu............................................................................................49 4.1.3. Thị phần huy động.......................................................................................50 4.1.4. Tín dụng.......................................................................................................51 4.1.5. Nợ xấu..........................................................................................................53 4.1.6. Nguồn nhân lực ...........................................................................................55 4.2. Kết quả thống kê mô tả ...................................................................................58 4.2.1. Biến phụ thuộc.............................................................................................58 4.2.2. Biến độc lập.................................................................................................58 4.3. Kết quả nghiên cứu .........................................................................................59 ix
4.3.1. Lựa chọn mô hình........................................................................................59 4.3.2. Kiểm định hội tụ ..........................................................................................61 4.3.3. Kiểm định tự tương quan.............................................................................64 4.3.4. Phân tích phân phối hậu nghiệm và mật độ ước lượng ..............................65 4.3.5. Phân tích hiệu quả của cỡ mẫu và xác suất thuộc các khoảng tin cậy.......68 4.4. Thảo luận về kết quả nghiên cứu ....................................................................69 TÓM TẮT CHƯƠNG 4................................................................................................73 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH..................................74 5.1. Kết luận...........................................................................................................74 5.2. Một số khuyến nghị chính sách.......................................................................74 5.2.1. Nâng cao năng lực tài chính........................................................................74 5.2.2. Nguồn nhân lực ...........................................................................................75 5.2.3. Cải tiến kỹ thuật công nghệ.........................................................................76 5.2.4. Nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ hướng, tính an toàn của hệ thống.....77 5.3. Giới hạn và định hướng cho các nghiên cứu trong tương lai..........................77 TÓM TẮT CHƯƠNG 5................................................................................................79 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................i PHỤ LỤC A: BẢNG SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU ............................................................v PHỤ LỤC B: KẾT QUẢ CHẠY MÔ HÌNH TRÊN STATA ......................................xv x
Hiển thị 11 trang đầu. Tải tài liệu để xem đầy đủ.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!