Đang tạo bản xem trước...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH MAI NGỌC MINH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01 Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2024
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH MAI NGỌC MINH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HCM Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG TP. Hồ Chí Minh – Năm 2024
i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là Mai Ngọc Minh xin cam đoan đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh” là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân tôi. Các kết quả nghiên cứu được thu thập độc lập và kết quả này chưa từng được công bố tại bất cứ đâu, đồng thời có sự trích dẫn nguồn tài liệu đúng nguyên tắc. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024 Tác giả Mai Ngọc Minh
ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Xuân Trường đã “ tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, chỉ bảo, giúp đỡ tôi thực hiện hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn nhà trường và quý thầy cô ở đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện. Cảm ơn Ban Lãnh Đạo, Cán bộ nhân viên ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN TP.HCM đã tạo điều kiện thuận lợi để cho tôi hoàn thành nghiên cứu này và các khách hàng đã giúp tôi bổ sung các thông tin cần thiết cho nghiên cứu Trân trọng !
iii TÓM TẮT Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Mục tiêu của nghiên cứu: Mục tiêu của đề tài là xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng KHDN tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM, từ đó đề xuất các hàm ý chính sách. Bài viết vận dụng cơ sở lý thuyết về Ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng và các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan trong và ngoài nước, trên cơ sở đó đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 7 yếu tố ảnh hưởng đến RRTD. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thu thập được từ 140 hồ sơ tín dụng của KHDN tại Vietinbank Chi nhánh TP.HCM trong khoảng thời gian từ 31/12/2021 đến 31/12/2023 và sử dụng mô hình hồi quy logistic nhị thức với sự trợ giúp của phần mềm SPSS.22 để cho ra các kết quả nghiên cứu thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với KHDN tại Vietinbank CN TP.HCM bao gồm: Khả năng tài chính (β= -4,785), Tài sản bảo đảm (β= 0,008), Sử dụng vốn vay (β= -1,518), Kinh nghiệm CBTD (β= -0,273), Kinh nghiệm kinh doanh(β= -0.081), Kiểm tra giám sát (β= -1,693) và ROE (β= - 6,086), dấu của các hệ số ước lượng tương đồng với kỳ vọng của giả thuyết với ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% và tỷ lệ dự báo đúng của mô hình đến 83,8%. Từ kết quả nghiên cứu này, tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách ưu tiên theo các hệ số hồi quy ảnh hưởng từ cao đến thấp nhằm giảm thiểu các rủi ro tín dụng đối với các KHDN tại Ngân hàng thực nghiệm. Từ khóa: Rủi ro tín dụng, khách hàng doanh nghiệp, Vietinbank CN TP.HCM
iv ABSTRACT Thesis title: Factors affecting credit risk for corporate customers at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Ho Chi Minh City Branch. Content: The objective of the project is to identify and analyze factors affecting the credit risk of corporate customers at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Ho Chi Minh City Branch, thereby proposing management implications. The article applies the theoretical basis of commercial banking, credit risk, and related empirical research in the country and abroad, and proposes a research model including 7 factors affecting credit risk on that basis. The study uses data collected from 140 credit records of corporate customers at Vietinbank Ho Chi Minh City Branch during the period from December 31, 2021, to December 31, 2023, and uses models: binomial logistic regression model with the help of SPSS.22 software to produce empirical research results. Research results show that factors affecting credit risk for corporate customers at Vietinbank Ho Chi Minh City Branch include: Financial capacity (β= -4.785), Collateral (β= 0.008 ), Loan usage (β= -1.518), Credit officers' experience (β= -0.273), business experience (β= -0.081), Inspection and supervision (β= -1.693) and ROE (β= -6.086), the values of the estimated coefficients are similar to the expectations of the hypothesis with statistical significance at the 5% significance level and the correct prediction rate of the model is 83.8%. From the results of this research, the author proposes a number of priority management implications according to the regression coefficients from high to low to minimize credit risks for corporate customers at real bank experience Keywords: Credit risk, corporate customers, Vietinbank Branch Ho Chi Minh City
v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................................i LỜI CẢM ƠN...........................................................................................................ii TÓM TẮT ............................................................................................................... iii ABSTRACT .............................................................................................................iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT............................................................................... viii DANH MỤC BẢNG BIỂU .....................................................................................ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG”...................................................................1 1.1. Lý do chọn đề tài..............................................................................................1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................2 1.3. Câu hỏi nghiên cứu..........................................................................................2 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................2 1.5. Ứng dụng của đề tài.........................................................................................3 1.6. Bố cục của đề tài..............................................................................................3 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .......................................................................6 2.1. Cơ sở lý thuyết về Ngân hàng Thương mại ........................................................6 2.1.1. Cơ sở lý thuyết về Ngân hàng Thương mại.....................................................6 2.1.2. Khái niệm và đặc điểm của khách hàng doanh nghiệp tại NHTM................10 2.2. Rủi ro tín dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng............................13 2.2.1. Rủi ro tín dụng:..............................................................................................13 2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khánh hàng doanh nghiệp...........18 2.3. Tình hình nghiên cứu........................................................................................20 2.3.1. Lược khảo các nghiên cứu nước ngoài:.........................................................20 2.3.2. Lược khảo các nghiên cứu trong nước ..........................................................21 2.3.3. Khoảng trống nghiên cứu...............................................................................25 TÓM TẮT CHƯƠNG 2.........................................................................................27 CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................28 3.1. Quy trình nghiên cứu và phương pháp thu thập số liệu...................................28
vi 3.1.1. Mô hình nghiên cứu.......................................................................................28 3.1.2. Phương pháp thu thập số liệu.........................................................................28 3.2. Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................29 3.2.1. Mô hình hồi quy Logistics nhị thức...............................................................29 3.2.2. Phương pháp ước lượng mô hình hồi quy Logistics: ....................................30 3.3. Đề xuất mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu:................................30 3.3.1. Đề xuất mô hình nghiên cứu:.........................................................................30 3.3.2. Giả thuyết nghiên cứu:...................................................................................34 TÓM TẮT CHƯƠNG 3.........................................................................................37 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.............................38 4.1. Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.....................................................38 4.1.1. Giới thiệu chung.............................................................................................38 4.1.2. Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của VietinBank CN TP.HCM38 4.2. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM......................................................................................40 4.2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.........................................................................................................40 4.2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng đối với Khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM...........................................43 4.3. Kết quả nghiên cứu............................................................................................47 4.3.1. Phân tích mẫu khảo sát...................................................................................47 4.3.2. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy Logistic ................................................50 4.3.3. Phân tích các hệ số ước lượng hồi quy và thảo luận......................................54 TÓM TẮT CHƯƠNG 4.........................................................................................59 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT............................................................60 5.1. Kết luận .............................................................................................................60 5.2. Đề xuất hàm ý chính sách..................................................................................60 5.2.1. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) ......................................60 5.2.2. Khả năng tài chính.........................................................................................61
Hiển thị 8 trang đầu. Tải tài liệu để xem đầy đủ.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!