Đang tạo bản xem trước...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ NHẬT TUYÊN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số ngành: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2025
I LỜI CAM ĐOAN Đề án tốt nghiệp này là do tôi thực hiện, các tài liệu tham khảo, các số liệu, các nguồn trích dẫn trong đề án tốt nghiệp được chú thích rõ ràng, minh bạch. Tôi xin cam đoan những nội dung được trình bày trong đề án tốt nghiệp này là do tôi tổng hợp thực hiện trong quá trình nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh - Phòng Xử lý nợ - Trung tâm Xử lý nợ - Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với sự hướng dẫn của anh Đinh Hồng Quảng. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của tôi. Xin cảm ơn. TP.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2025 Học viên thực hiện Lê Nhật Tuyên
II LỜI CẢM ƠN Quá trình học tập tại trường đại học Ngân Hàng TP. HCM và thời gian nghiên cứu tại Phòng Xử lý nợ - Trung tâm Xử lý nợ - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM đã giúp tôi học hỏi, tìm hiểu sâu hơn, tích luỹ thêm nhiều kiến thức bổ ích để tiếp tục phục vụ cho công việc sau này. Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô khoa Sau đại học Trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho tôi trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Cô Nguyễn Thị Kim Phụng đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề án. Sự hướng dẫn tận tình cùng những góp ý thiết thực của Cô đã giúp tôi hoàn thành đề án tốt nghiệp này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Anh Đinh Hồng Quảng - Phó Giám đốc Phòng Xử lý nợ - Trung tâm Xử lý nợ - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM đã giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi hoàn thành quá trình nghiên cứu và đề án tốt nghiệp tại đơn vị. Tôi xin kính chúc Quý Thầy, Cô khoa Sau đại học Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM lời chúc sức khoẻ, thành công trong cuộc sống và trong công tác giảng dạy của mình. Kính chúc Anh Hồng Quảng và các anh, chị đang công tác tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh, Phòng Xử lý nợ - Trung tâm Xử lý nợ Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM nhiều sức khoẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đề ra. Học viên thực hiện Lê Nhật Tuyên
III TÓM TẮT ĐỀ ÁN Tên đề án: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) Tóm tắt: Các nội dung chính của đề án như sau: Đề án nghiên cứu thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại HDBank trong giai đoạn 2022–2024. Kết quả phân tích cho thấy mặc dù hoạt động cho vay cá nhân tăng trưởng ổn định, nhưng tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng, phản ánh một số hạn chế trong thẩm định tín dụng, giám sát sau giải ngân và ứng dụng công nghệ quản trị rủi ro. Trên cơ sở tổng hợp lý luận và thực tiễn, đề án sử dụng kết hợp phương pháp định tính và định lượng để đánh giá toàn diện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng. Qua đó, đề xuất các giải pháp cụ thể: nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng thông qua mô hình 5C, 6S, Z-score; hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; tăng cường giám sát sau vay; áp dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; triển khai các chuẩn mực quản trị rủi ro theo Basel II và III. Những giải pháp này kỳ vọng giúp HDBank kiểm soát tốt rủi ro, giảm thiểu nợ xấu và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân trong bối cảnh cạnh tranh và chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ. Từ khóa: quản trị rủi ro, tín dụng cá nhân, HDBank, nợ xấu, Basel.
III DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT STT Ký hiệu chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 1 NH Ngân hàng 2 TMCP Thương mại cổ phần 3 TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh 4 TCKT Tổ chức kinh tế 5 CCTG Chứng chỉ tiền gửi 6 KHCN Khách hàng cá nhân 7 RRTD Rủi ro tín dụng 8 Tcấp tín dụng Tổ chức tín dụng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Credit Information Center (Trung tâm 9 CIC Thông tin Tín Dụng) Hochiminh Stock Exchange (Sở Giao 10 HOSE dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh) 11 DTI Hệ số thu nhập/chi tiêu 12 AI Công nghệ trí tuệ nhân tạo 13 PAR Tỷ lệ nợ quá hạn 14 NPL Tỷ lệ nợ xấu 15 CAR Hệ số an toàn vốn 16 LTV Giá trị tài sản 17 ERM Hệ thống quản trị rủi ro tập trung
IV MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ...............................................................................................................I LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................................II TÓM TẮT ĐỀ ÁN...........................................................................................................III DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT.................................................................III DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH..................................................................III DANH MỤC HÌNH...........................................................................................................V DANH MỤC BẢNG ..........................................................................................................V MỞ ĐẦU..............................................................................................................................1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN...............................................................................................................7 1.1. Khái niệm và phân loại rủi ro tín dụng.....................................................................7 1.2. Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân................................................................................9 1.3. Các mô hình và công cụ quản trị rủi ro tín dụng...................................................15 1.3.1. Mô hình 5C – Nền tảng truyền thống trong đánh giá tín dụng .........................16 1.3.2. Mô hình 6S – Mở rộng và hiện đại hóa tiêu chí thẩm định cá nhân............Error! Bookmark not defined. 1.3.3. Mô hình Z-score – Đo lường xác suất vỡ nợ và cảnh báo rủi ro sớm................18 1.3.4. Khung Basel II và Basel III – Chuẩn mực quốc tế trong Quản trị rủi ro tín dụng....................................................................................................................................20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM.........................................................................24 2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM..........................................24 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng.................................................24 2.1.2.Cơ cấu tổ chức và quy mô hoạt động.....................................................................25 2.1.3.Tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh......................................................................................................................26 2.1.4. Các sản phẩm và dịch vụ tín dụng dành cho khách hàng cá nhân..............Error! Bookmark not defined. 2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân.............................................30 2.2.1. Quy trình cấp tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng...............................30 2.2.2. Tổng quan về dư nợ tín dụng và tỷ lệ nợ xấu trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024............................................................................................................................32
V 2.2.3. Phân tích cơ cấu dư nợ theo sản phẩm, kỳ hạn và đối tượng ............................33 2.3. Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng .........................................................35 2.3.1. Thực trạng hoạt động nhận dạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân............35 2.3.2. Thực trạng hoạt động đo lường rủi ro tín dụng KHCN.....................................40 2.3.3. Thực trạng hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng KHCN....................................53 2.3.4. Thực trạng hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân...................57 2.4. Đánh giá chung về công tác quản trị rủi ro tín dụng.............................................59 2.4.2. Hạn chế....................................................................................................................61 2.4.3. Nguyên nhân các hạn chế.......................................................................................62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM ............................................................................................................................66 3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng KHCN của ngân hàng......................66 3.1.1. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng và kiểm soát rủi ro đến năm 2030....................66 3.1.2. Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm tín dụng và mở rộng thị trường.................67 3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng.........................................70 3.2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng.............................................................70 3.2.2. Hoàn thiện chính sách tín dụng.............................................................................72 3.2.3. Tăng cường công tác giám sát sau cho vay ..........................................................74 3.2.4. Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ......................................................75 3.2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro..........................................77 KẾT LUẬN .......................................................................................................................80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................I
V DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh...................................................................................................................................25 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Doanh số huy động vốn HD BANK.................................................................29 Bảng 2.2 Doanh số tín dụng HD Bank............................................................................30 Bảng 2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của NH Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh CN Thành phố Hồ Chí Minh ................................................................................31 Bảng 2.4 Tổng hợp dư nợ tín dụng và tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2022-2024:...................39 Bảng 2.5 Tổng hợp cơ cấu dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân giai đoạn từ năm 2022 - 2024:........................................................................................................................42 Bảng 2.6 Bảng tóm tắt các phương pháp nhận dạng rủi ro và hạn chế:.....................47 Bảng 2.7 Bảng xếp hạng tín dụng nội bộ của HD BANK .............................................49 Bảng 2.8 Bảng tóm tắt các kỹ thuật kiểm soát rủi ro tín dụng và hạn chế.................54 Bảng 3.1 Bảng tóm tắt các mục tiêu tăng trưởng tín dụng và kiểm soát rủi ro đến năm 2030............................................................................................................................66 Bảng 3.2 Bảng tóm tắt chiến lược đa dạng hóa sản phẩm tín dụng và mở rộng thị trường ................................................................................................................................69
1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng, nhu cầu vay vốn từ khu vực khách hàng cá nhân ngày càng gia tăng, trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Hoạt động tín dụng cá nhân không chỉ đáp ứng nhu cầu chi tiêu và đầu tư của người dân mà còn góp phần lan tỏa dòng vốn tới các lĩnh vực khác của nền kinh tế, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững. Tuy nhiên, cùng với sự mở rộng về quy mô tín dụng, rủi ro tín dụng – đặc biệt trong phân khúc khách hàng cá nhân – cũng ngày càng trở nên phức tạp và khó kiểm soát. Trong giai đoạn 2022–2024, mặc dù HDBank đã ghi nhận sự tăng trưởng ổn định trong dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, nhưng tỷ lệ nợ xấu lại có xu hướng tăng nhẹ qua từng năm, cho thấy hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng còn chưa tương xứng với tốc độ phát triển của thị trường (HDBank, 2022, 2023, 2024). Thực trạng này phản ánh một số tồn tại trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại HDBank như: Quy trình thẩm định chưa thực sự chặt chẽ, chất lượng thông tin khách hàng chưa được xác thực đầy đủ, và việc ứng dụng công nghệ vào kiểm soát rủi ro còn chưa hiệu quả. Theo Hoàng Huy Hà (2012), việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam vẫn còn ở mức độ hạn chế, đặc biệt là tại các Ngân hàng thương mại cổ phần. Điều này làm gia tăng khả năng phát sinh nợ xấu khi đối tượng vay là khách hàng cá nhân có thu nhập không ổn định, thiếu tài sản đảm bảo, hoặc lịch sử tín dụng không rõ ràng. Thêm vào đó, Huỳnh Thế Du (2016) đã từng chỉ ra rằng, một trong những nghịch lý của hệ thống Ngân hàng Việt Nam là tăng trưởng tín dụng cao nhưng lại thiếu các biện pháp kiểm soát rủi ro tương xứng, khiến cho tỷ lệ nợ xấu tăng liên tục là mối quan ngại lớn. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn gần đây vẫn duy trì ở mức cao so với chuẩn an toàn, trong khi theo khuyến nghị của World Bank (2017), tỷ lệ nợ xấu không nên vượt quá 3% để đảm bảo sự ổn định tài chính dài hạn. Đối chiếu với bối cảnh hoạt động của HDBank, có thể thấy ngân hàng đang đối mặt
Hiển thị 9 trang đầu. Tải tài liệu để xem đầy đủ.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!