Facebook: @ www.facebook.com/ S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT BỘ MÔN TOÁN THỐNG KÊ ______________ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ Họckỳ II Nămhọc 2013 – 2014 (Không sử dụng tài liệu) Mônthi: KINH TẾ LƯỢNG Thờilượng: 60 phút Mã đề thi: 2 Câu 1(3 điểm) 1. Phân biệt R-squared và Adjurted R-squared trong mô hình hồi quy bội. 2. Mô hình Y =  + X + 1M + 2F +  với Y là chi tiêu cho mặt hàng A, X là thu nhập , M là biến Giới tính nam; M = 1 nếu là nam, M = 0 nếu là nữ. Tươngtự, đặt F là biến Giới tính nữ; F = 1 nếu là nữ, F = 0 nếu là nam. Các thamsố , , 1và 2 có ước lượng được không ,tại sao? 3. Xét hai mô hình (U): Y = b1 +b2X2 +b3X3 +....+bK-JXK-J +...+bK XK +u ; (R): Y = b1 +b2X2 +b3X3 +....+bK-JXK-J +u ; trong đó 0 < J < K – 1 và K nguyên. Kiểm định F-test với cặp giả thuyết với J ràng buộc H0: K-J+1 = … =K = 0. H1: Không phải H0. Hãy chứng minh rằng giá trị kiểm định F trên luôn nhận giá trị dương. Câu 2(4 điểm). Chọn mẫu ngẫu nhiên gồm 1629 nhân viên tại Mỹ và ước lượng mô hình sau đây: = 0.448 + 0.079 SCHOOL + 0.059 EXP – 0.00076 EXP2 + 0.187 URBAN – 0.044 SOUTH – 0.012 HEALTH + 0.032 UNION; trong đó LWAGE là logarit của mức lương tính theo giờ; SCHOOL là số năm theo học; EXP là số năm kinh nghiệm; EXP2 là bình phương của EXP; URBAN = 1 nếu nhân viên đó sống ở thành phố, URBAN = 0 nếu sống ở nơi khác; SOUTH = 1 nếu nhân viên đó sống ở tiểu bang miền Nam SOUTH = 0 nếu sống ở nơi khác; HEALTH = 1 nếu nhân viên đó có vấn đề về sức khoẻ , HEALTH = 0 trong các trường hợp còn lại; UNION = 1 nếu nhân viên đó tham gia công đoàn, UNION = 0 nếu không tham gia công đoàn. 1. Cho rằng các biến EXP và EXP2 có thể tương quan cao với nhau vì thế các ước lượng nhận được không đáng tin cậy. Ý kiến đó đúng hay sai? 2. Hãy viết mô hình ước lượng cho nhân viên sống ở miền nam, ở thành phố, không có vấn đề về sức khỏe, không tham gia công đoàn. 3. Dựa vào mô hình, tìm biểu thức thể hiện độ co giãn của lương theo kinh nghiệm, và tính giá trị bằng số trong trường hợp có 5 năm kinh nghiệm. Facebook: @ www.facebook.com/ S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 2 Câu 3(3 điểm). Từ dữ liệu 209 công ty, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương của các CEO. Biến phụ thuộc LNSALARY là logarit tự nhiên của tiền lương của các CEO mỗi năm. Các biến độc lập được đưa vào phân tích là logarit tự nhiên của doanh thu công ty mỗi năm (LNSALES), lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (return on equity - ROE, %) và lợi nhuận trên cổ phiếu (return on the firm’s stock ROS, %). Kết quả hồi qui từ Eviews như sau: Dependent Variable: LNSALARY Method: Least Squares Date: 05/20/14 Time: 01:51 Sample: 1 209 Included observations: 209 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LNSALES 0.280315 0.035320 7.936426 0.0000 ROE 0.017417 0.004092 4.255977 0.0000 ROS 0.000242 0.000542 0.446022 0.6561 C 4.311712 0.315433 13.66919 0.0000 R-squared 0.282685 Mean dependent var 6.950386 Adjusted R-squared 0.272188 S.D. dependent var 0.566374 S.E. of regression0.483185 Akaike info criterion 1.402118 Sum squared resid 47.86082 Schwarz criterion 1.466086 Log likelihood -142.5213 Hannan-Quinn criter. 1.427980 F-statistic 26.92930 Durbin-Watson stat 2.033496 Prob(F-statistic) 0.000000 Một số giá trị tra bảng được cho sẵn như sau: z0.025 = 1.96; z0.05 = 1.645; z0.1; = 1.28 1. Viết hàm hồi quy mẫu. Giải thích ý nghĩa của biến ROE ước lượng được? 2. Với mức ý nghĩa 0.05, những nhân tố nào trong mô hình thực sự ảnh hưởng đến lương của các CEO? 3. Ước lượng hệ số của biến LNSALES với độ tin cậy 0.9. HẾT TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT GIẢNG VIÊN RA ĐỀ (ký tên, ghi rõ họ tên) (ký tên, ghi rõ họ tên) Lê Anh Vũ TS. Phạm Văn Chững Facebook: @ www.facebook.com/ S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 3 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 Câu 1 (Mỗi ý 1 điểm) 1. Nêu ý nghĩa r bình phương , nó luôn tăng khi thêm biến vào mô hình. nêu biểu thức r bình phương điều chỉnhtheo r , nó phụ thuộc vào số biến ,tăng chậm hơn , có thể không tăng nếu biến đó không có ý nghĩa , luôn nhỏ hơn r