描述

Quản lý rủi ro - Chương 4: Ma trận rủi ro

MA TRẬN RỦI RO QUẢN TRỊ RỦI RO 1 MA TRẬN RỦI RO 1 MỨC ĐỘ THIỆT HẠI XÁC SUẤT QUẢN TRỊ RỦI RO 2 MA TRẬN RỦI RO Ma trận rủi ro là công cụ tính toán mức độ của rủi ro dựa trên hai yếu tố là xác suất hay khả năng xảy ra của một biến cố và mức độ thiệt hại của biến cố đó. Khi đó, công thức tính rủi ro đơn giản là: Rủi ro = Xác suất x Mức độ ảnh hưởng QUẢN TRỊ RỦI RO 3 MA TRẬN RỦI RO Phương pháp dùng số tuyệt đối Để tính toán bằng số tuyệt đối, một rủi ro sẽ được ước tính khả năng xảy ra của nó bằng tỷ lệ phần trăm và tổng mức độ thiệt hại nếu nó xảy ra bằng đơn vị tiền tệ. P (Probability): Số % I (Impact): Số tiền ước tính QUẢN TRỊ RỦI RO 4 MA TRẬN RỦI RO Mức thiệt hại điểm: Mức thiệt hại tại một ngưỡng giá trị nhất định Phương pháp dùng số tuyệt đối Mức thiệt hại khoảng: Được tính bằng trung bình cộng mức thiệt hại của từng điểm Mức thiệt hại kỳ vọng (Expected Loss E(I)) là mức thiệt hại trung bình với trọng số là xác suất xảy ra các thiệt hại có thể có của một sự cố. QUẢN TRỊ RỦI RO 5 MA TRẬN RỦI RO Ví dụ 1: Khả năng nền kinh tế của Việt Nam năm tới được ước tính sẽ có xác suất Tăng Phương pháp dùng số tuyệt đối trưởng là 20%, không đổi là 70%. Nếu nền kinh tế suy thoái, công ty Honda có thể sẽ giảm đến 20% lợi nhuận so với mức lợi nhuận của năm trước (2 triệu USD). Khi đó, xác suất để nền kinh tế bị suy thoái là bao nhiêu? Mức độ thiệt hại của Honda là bao nhiêu? QUẢN TRỊ RỦI RO 6 MA TRẬN RỦI RO Phương pháp dùng số tuyệt đối Tóm tắt: P tăng trưởng: 20% P không đổi: 70% P suy thoái: 100%-70%-20%=10% Khi nền kinh tế suy thoái: Giảm 20% lợi nhuận. QUẢN TRỊ RỦI RO 7 MA TRẬN RỦI RO Phương pháp dùng số tuyệt đối Bài giải: 100% là nền kinh tế sẽ là Tăng trưởng, Suy thoái, hoặc Không đổi. Như vậy, khả năng xảy ra việc suy thoái nền kinh tế là: 100% - 20% - 70% = 10%. Nếu nền kinh tế bị suy thoái, mức độ thiệt hại của Honda có thể sẽ là: 20% x 2.000.000 = 400.000 USD. QUẢN TRỊ RỦI RO 8 MA TRẬN RỦI RO Ví

AI 摘要