正在生成预览...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÔ TRƯỜNG ĐỨC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01 Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2023
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÔ TRƯỜNG ĐỨC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS.NGUYỄN THỊ LOAN Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2023
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu sử dụng trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ. Kết quả nghiên cứu có tính độc lập riêng, không sao chép bất kỳ tài liệu nào và chưa được công bố trong bất cứ công trình nào khác. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình. TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2023 Tác giả Ngô Trường Đức
ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, để hoàn thành luận văn này, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học là cô Nguyễn Thị Loan đã hết lòng hỗ trợ trong suốt quá trình tôi thực hiện luận văn này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tập thể giảng viên trường đại học Ngân hàng TPHCM đã giảng dạy, cung cấp những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực ngân hàng. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè những người luôn ủng hộ và động viên tôi trong quá trình nghiên cứu.
iii TÓM TẮT LUẬN VĂN 1. Phần tiếng Việt 1.1. Tiêu đề: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam 1.2. Tóm tắt Nghiên cứu được thực hiện để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả thực hiện phân tích dựa trên mẫu nghiên cứu gồm 28 NHTM Việt Nam trong thời gian 9 năm (từ năm 2012 – 2020). Sau khi thu thập và xử lý dữ liệu, tác giả thu được một bảng không cân bằng gồm 248 quan sát. Mô hình nghiên cứu có sử dụng biến trễ của biến phụ thuộc làm biến giải thích nên các phương pháp hồi quy truyền thống không giải thích chính xác các ước lượng. Vì vậy, tác giả sử dụng là phương pháp hồi quy GMM để phân tích mức độ tác động của các yếu tố đến rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam. Kết quả hồi quy cho thấy RRTD với độ trễ 1 năm, dự phòng RRTD và tỉ lệ lạm phát có tác động cùng chiều đến RRTD. Khả năng sinh lời của ngân hàng và quy mô ngân hàng có tác động ngược chiều đến RRTD. Đồng thời, tỉ lệ tăng trưởng tín dụng, tốc độ tăng trưởng GDP và tỉ lệ thất nghiệp không có ý nghĩa thống kê. Kết quả nghiên cứu trên sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý, nhà quản trị ngân hàng củng cố thêm quan điểm từ đó đề ra các chính sách quản lý rủi ro tín dụng một cách có hiệu quả. 1.3. Từ khóa: Rủi ro tín dụng, Nợ xấu, Ngân hàng thương mại
iv 2. English 2.1. Title: Factors Affecting Credit Risk at Vietnamese Commercial Banks 2.2. Abstract The study is implemented to analyze the factors influencing credit risk of Vietnamese commercial banks. The author executed analysis based on a research sample of 28 Vietnamese commercial banks over a period of 9 years (from 2012 to 2020). After collecting and evaluating, the author generates a disproportionate 248 observations. The research model uses the lagged variable of the dependent variable as an explanatory variable, so the traditional regression methods do not accurately explain the estimates. Therefore, the author uses the GMM regression method to analyze these factors' impact on Vietnamese commercial banks' credit risk. According to the evaluation, Regression results show that credit risk with a 1-year lag period, the credit risk provision rate, and the inflation rate affect the credit risk. Besides, Bank profitability and bank size negatively impact credit risk. At the same time, the credit growth rate, GDP growth rate, and the unemployment rate were not statistically significant. The study results will be a reference source for regulators and bank administrators to reinforce their views, thereby effectively applying credit risk management policies. 2.3. Keywords: Credit risk, Non-Performing Loan, Vietnamese Commercial Banks.
v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................................i LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................... ii TÓM TẮT LUẬN VĂN......................................................................................... iii MỤC LỤC.................................................................................................................v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT............................................................................... viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU............................................................................ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH............................................................x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.....................................................................................1 1.1. Lý do thực hiện............................................................................................1 1.2. Mục tiêu thực hiện.......................................................................................2 1.3. Câu hỏi nghiên cứu......................................................................................2 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..............................................................3 1.5. Phương pháp nghiên cứu............................................................................3 1.6. Kết cấu của luận văn...................................................................................4 1.7. Đóng góp của đề tài.....................................................................................4 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT...........................................................6 2.1. Rủi ro tín dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD ..............................6 2.1.1. Rủi ro tín dụng.......................................................................................6 2.1.1.1. Khái niệm .........................................................................................6 2.1.1.2. Nguyên nhân gây ra RRTD ..............................................................7 2.1.1.3. Hậu quả của RRTD..........................................................................8 2.1.1.4. Tiêu chí đánh giá RRTD...................................................................9 2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD.......................................................11 2.1.2.1. RRTD với độ trễ một năm và RRTD...............................................11 2.1.2.2. Dự phòng RRTD.............................................................................12 2.1.2.3. Tỉ lệ tăng trưởng tín dụng ..............................................................12 2.1.2.4. Khả năng sinh lời...........................................................................13
vi 2.1.2.5. Quy mô ngân hàng .........................................................................13 2.1.2.6. Tốc độ tăng trưởng GDP................................................................13 2.1.2.7. Tỉ lệ lạm phát..................................................................................14 2.1.2.8. Tỉ lệ thất nghiệp..............................................................................15 2.2. Tổng quan các nghiên cứu........................................................................15 2.2.1. Các nghiên cứu nước ngoài................................................................15 2.2.2. Các nghiên cứu trong nước.................................................................17 2.2.3. Nhận định từ lược khảo công trình nghiên cứu trước......................22 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................24 3.1. Mô hình nghiên cứu ..................................................................................24 3.2. Biến nghiên cứu.........................................................................................24 3.3. Giả thuyết nghiên cứu...............................................................................27 3.3.1. Rủi ro tín dụng ngân hàng trong quá khứ với độ trễ một năm.........27 3.3.2. Dự phòng RRTD..................................................................................27 3.3.3. Tăng trưởng tín dụng ..........................................................................28 3.3.4. Khả năng sinh lời.................................................................................28 3.3.5. Quy mô ngân hàng...............................................................................29 3.3.6. Tăng trưởng GDP................................................................................29 3.3.7. Tỉ lệ lạm phát .......................................................................................30 3.3.8. Tỉ lệ thất nghiệp...................................................................................30 3.4. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................30 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................................33 4.1. Tình kinh tế vĩ mô .....................................................................................33 4.1.1. Tốc độ tăng trưởng GDP.....................................................................33 4.1.2. Tỉ lệ lạm phát .......................................................................................34 4.1.3. Tỉ lệ thất nghiệp...................................................................................35 4.2. RRTD và tác động của các yêu tố đến RRTD ........................................36 4.2.1. Tỉ lệ nợ xấu ..........................................................................................36 4.2.2. Tác động của yếu tố vĩ mô đến RRTD ................................................37
显示前 8 页。下载资料查看完整内容。
暂无评论。快来抢沙发吧！
评论 (0)
暂无评论。快来抢沙发吧！