Đang tạo bản xem trước...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ------------***------------ LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ THẺ TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VŨ THỊ THÙY DƯƠNG HÀ NỘI – 2023
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ------------***------------ LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ THẺ TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số: 821217 Họ và tên học viên: Vũ Thị Thùy Dương Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Thu Huyền Hà Nội - 2023
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng TMCP Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS.Nguyễn Thị Thu Huyền Các kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực. Nội dung của luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Đồng thời, tôi cũng xin cam đoan rằng tất cả những phần thừa kế cũng như các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý trong quá trình nghiên cứu khoa học của luận văn này. Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2023 Người thực hiện luận văn Vũ Thị Thùy Dương
ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, lời đầu tiên tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô TS.Nguyễn Thị Thu Huyền, người đã dành thời gian quý báu, hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý Thầy, Cô Trường Đại học Ngoại thương đã tận tình truyền đạt kiến thức quý báu cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cơ quan và các đồng nghiệp đã tạo điều kiện, giúp đỡ để tôi hoàn thành chương trình học. Và cuối cùng xin cảm ơn những người thân trong gia đình và bạn bè luôn bên cạnh giúp đỡ, động viên về mặt tinh thần, ủng hộ tôi trong thời gian học tập và thực hiện luận văn thạc sĩ.
iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN...................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN........................................................................................................... ii MỤC LỤC................................................................................................................iii DANH MỤC VIẾT TẮT ....................................................................................... vii DANH MỤC BẢNG..............................................................................................viii DANH MỤC HÌNH................................................................................................. ix TÓM TẮT..................................................................................................................x ABSTRACT............................................................................................................. xi PHẦN MỞ ĐẦU........................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................................2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................................3 3.1. Đối tượng nghiên cứu.....................................................................................3 3.2. Phạm vi nghiên cứu........................................................................................3 4. Kết cấu của luận văn.............................................................................................3 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ THẺ TÍN DỤNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ THẺ TÍN DỤNG CỦA KHCN................................5 1.1. Cơ sở lý thuyết................................................................................................5 1.1.1 Thẻ tín dụng ...............................................................................................5 1.1.2 Khả năng trả nợ thẻ tín dụng....................................................................14 1.1.3 Phương pháp đánh giá khả năng trả nợ thẻ tín dụng của KHCN.............17 1.2Tổng quan nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ thẻ tín dụng của KHCN ............................................................................................24 1.2.1 Yếu tố từ phía khách hàng .......................................................................24
iv 1.2.2 Yếu tố từ phía ngân hàng.........................................................................27 1.3 Khoảng trống nghiên cứu.............................................................................33 1.3.1 Kết quả nghiên cứu..................................................................................33 1.3.2 Dữ liệu nghiên cứu...................................................................................33 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................35 2.1 Thiết kế nghiên cứu.......................................................................................35 2.2 Xây dựng giả thuyết ......................................................................................36 2.2.1 Giới tính ...................................................................................................38 2.2.2 Tuổi ..........................................................................................................39 2.2.3 Nghề nghiệp.............................................................................................40 2.2.4 Kinh nghiệm làm việc..............................................................................40 2.2.5 Thu nhập...................................................................................................41 2.2.6 Tình trạng hôn nhân .................................................................................41 2.2.7 Tổng dư nợ thẻ tín dụng...........................................................................42 2.2.8 Số hợp đồng thẻ tín dụng .........................................................................43 2.2.9 Số ngày quá hạn thanh toán thẻ tín dụng .................................................44 2.3 Mô hình nghiên cứu ......................................................................................44 2.4 Phương pháp nghiên cứu..............................................................................46 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu..............................................................46 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu...................................................................47 2.4.3 Phương pháp giả thuyết ...........................................................................47 2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu: ......................................................................47 2.4.5 Phương pháp phân tích tổng kết...............................................................47 2.4.6 Phương pháp thống kê mô tả ...................................................................48 2.4.7 Phân tích tương quan................................................................................48 2.4.8 Phân tích hồi quy logistics và kiểm định giả thuyết ................................48 2.5 Quy mô mẫu và nguồn dữ liệu nghiên cứu................................................49 2.5.1 Hệ thống dữ liệu CIC...............................................................................50 2.5.2 Quy mô mẫu.............................................................................................52
v CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ THẺ TÍN DỤNG CỦA KHCN TẠI NHTM CP VIỆT NAM.............54 3.1 Thực trạng thị trường thẻ tín dụng cá nhân tại Việt Nam........................54 3.1.1 Quy định của pháp luật về hoạt động thẻ tín dụng tại NHTMCP Việt Nam .................................................................................................................54 3.1.2 Thực trạng quy trình cấp thẻ tín dụng của NHTMCP Việt Nam.............57 3.1.3 Thực trạng về công nghệ áp dụng cho thẻ tín dụng tại Việt Nam ...........59 3.1.4 Thực trạng số lượng thẻ tín dụng cá nhân của các NHTMCP Việt Nam 60 3.2 Thống kê mô tả biến nghiên cứu..................................................................65 3.3 Phân tích tương quan....................................................................................67 3.4 Kết quả phân tích hồi quy ............................................................................68 3.5 Thảo luận các kết quả nghiên cứu...............................................................69 3.5.1 Nghề nghiệp (job) ....................................................................................70 3.5.2 Tình trạng hôn nhân (married).................................................................70 3.5.3 Số lượng hợp đồng thẻ tín dụng (Cardholder).........................................71 3.5.4 Thu nhập (mo_sal) ...................................................................................71 3.5.5 Tổng dư nợ thẻ tín dụng (loancard) .........................................................71 3.5.6 Kinh nghiệm làm việc (yr_nbr)................................................................72 3.5.7 Số ngày quá hạn thanh toán thẻ tín dụng (overdue).................................72 3.5.8 Giới tính (IDV_Gender)...........................................................................73 3.5.9 Tuổi ..........................................................................................................73 3.6 Kết quả kiểm định các khuyết tật của mô hình..........................................73 3.6.1 Kiểm định sự phù hợp của mô hình.........................................................73 3.6.2 Các điểm thực tế và dự báo biến phụ thuộc khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại các NHTMCP Việt Nam........................................................74 CHƯƠNG 4 ĐỄ XUẤT, GỢI Ý KIẾN NGHỊ....................................................77 4.1 Đề xuất các giải pháp ..................................................................................77 4.1.1 Đối với yếu tố nghề nghiệp......................................................................77 4.1.2 Đối với yếu tố tình trạng hôn nhân ..........................................................78
vi 4.1.3 Đối với yếu tố số lượng hợp đồng thẻ tín dụng .......................................80 4.1.4 Đối với yếu tố thu nhập............................................................................81 4.1.5 Đối với yếu tố tổng dư nợ thẻ tín dụng....................................................82 4.1.6 Đối với yếu tố kinh nghiệm làm việc.......................................................82 4.1.7 Đối với yếu tố số ngày quá hạng thanh toán thẻ tín dụng........................83 4.2 Các kiến nghị.................................................................................................84 4.2.1 Kiến nghị đối với chính phủ và ngân hàng nhà nước ..............................84 4.2.2 Kiến nghị đối với đối với CIC .................................................................86 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................91 PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU..............................................................95
vii DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Giải thích CBNV Cán bộ nhân viên Credit information center - Trung tâm Thông tin Tín CIC dụng Quốc gia Việt Nam KHCN Khách hàng cá nhân KHV Khách hàng vay NĐ-CP Nghị định chính phủ NĐ-TTg Nghị định thủ tướng chính phủ NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NSNN Ngân sách nhà nước QLNN Quản lý nhà nước RRTD Rủi ro tín dụng TCPHT Tổ chức phát hành thẻ TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần VBPL Văn bản pháp luật
viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.3. Mô hình điểm số tín dụng cá nhân ngân hàng Mỹ ...................................19 Bảng 1.4. Biến và phân loại biến trong mô hình Logistic ........................................23 Bảng 1.1. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân...................................................................................................29 Bảng 2.1. Cơ sở lựa chọn các nhân tố trong mô hình nghiên cứu............................37 Bảng 2.2: Bảng cấu trúc dữ liệu các biến trong mô hình Logit................................45 Bảng 3.1. Bảng mô tả các biến định tính được sử dụng trong nghiên cứu...............65 Bảng 3.2. Ma trận tương quan giữa các biến độc lập được sử dụng trong nghiên cứu ...................................................................................................................................67 Bảng 3.3. Kết quả phân tích hồi quy Logistic...........................................................68 Bảng 3.4. Mức độ chính xác của mô hình nghiên cứu..............................................69 Nghiên cứu này đã đánh giá được mực độ phù hợp, độ nhạy của mô hình logit dự báo và nhận diện được vai trò của 08 nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ thẻ tín dụng của KHCN tại NHTMCP. Kết quả cụ thể được thể hiện ở bảng 3.5 dưới đây:........69 Bảng 3.5. Bảng tổng hợp các biến có tác động.........................................................70 Bảng 3.6. Kiểm định sự phù hợp của mô hình tổng quát..........................................74 Bảng 3.7. Kiểm định Hosmer and Lemeshow ..........................................................74
ix DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Hệ thống thanh toán điện tử........................................................................7 Hình 1.2. Quy trình xử lý giao dịch thẻ tín dụng........................................................9 Hình 2.1. Sơ đồ quy trình nghiên cứu.......................................................................36 Hình 2.2. Giả thiết nghiên cứu..................................................................................38 Hình 2.3. Đồ thị mô hình Logistics đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng........45 Hình 2.4. Cơ sở dữ liệu của CIC Việt Nam..............................................................50 Hình 2.5. Cơ sở dữ liệu của CIC Việt Nam..............................................................51 Hình 2.6. Cơ sở dữ liệu của CIC Việt Nam..............................................................52 Hình 3.1. Cơ cấu số lượng thẻ tín dụng trên thị trường tài chính Việt Nam ............60 Hình 3.2. Số lượng thẻ tín dụng và dư nợ thẻ tín dụng trên thị trường tài chính Việt Nam...........................................................................................................................61 Hình 3.3. Tỷ trọng dự nợ quá hạn và đúng hạn thẻ tín dụng trên thị trường tài chính Việt Nam...................................................................................................................64 Hình 3.4. Cơ cấu dự nợ quá hạn trên thị trường tài chính Việt Nam........................64 Hình 3.5. Đồ thị biểu diễn và dự báo khả năng trả nợ thẻ tín dụng tại các NHTMCP Việt Nam...................................................................................................................74 Hình 3.6. Đồ thị biểu diễn độ nhạy dự báo khả năng trả nợ thẻ tín dụng tại các NHTMCP Việt Nam .................................................................................................75
Hiển thị 11 trang đầu. Tải tài liệu để xem đầy đủ.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!