미리보기 생성 중...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ HUỲNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số chuyên ngành: 8.34.02.01 Thành phố Hồ Chí Minh- Năm 2022
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ HUỲNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số chuyên ngành: 8.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ HỒNG VINH Thành phố Hồ Chí Minh- Năm 2022
i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng Tôi, các số liệu được sử dụng phân tích trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đã được công bố theo quy định. Các kết quả nghiên cứu trong luận văn là do Tôi tự tìm hiểu, phân tích, một cách trung thực, khách quan và phù hợp với thực tiễn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam và của Việt Nam. Các kết quả này chưa từng được công bố trong bất kỳ luận văn nào. Tác giả
ii LỜI CẢM ƠN Lời nói đầu tiên xin được giới thiệu Tôi là Lê Huỳnh, học viên lớp CH22B1. Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý Thầy Cô Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh, xin gửi lời cảm ơn đến giáo viên chủ nhiệm đã tạo kiện tốt nhất cho Tôi trong quá trình học tập tại trường, xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể tất cả các thành viên lớp CH22B1 đã gắn bó với nhau rất thân thiết như gia đình và chưa bao giờ Tôi thấy có lớp học nào lại đoàn kết, hòa đồng, vui vẻ như lớp CH22B1. Đặc biệt, Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Cô Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Vinh đã hướng dẫn Tôi rất nhiệt tình, chân thành từ lúc được phân công làm giáo viên hướng dẫn với đề tài: “Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam”, trong quá trình viết luận văn và cho đến khi hoàn thành. Tôi sẽ luôn ghi nhớ những cống hiến của quý Thầy Cô trong sự nghiệp trồng người, cái tâm với nghề. Cuối cùng, Tôi xin được chúc tất cả các Quý Thầy Cô nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, tập thể lớp CH22B1 và đặc biệt là Cô Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Vinh nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc.
iii TÓM TẮT LUẬN VĂN 1. Tiêu đề: “Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam” 2. Nội dung Ngành ngân hàng là một trong những ngành trụ cột đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động cung ứng vốn cho nền kinh tế và là công cụ để Ngân hàng Nhà Nước điều hành chính sách tiền tệ. Ngày nay, các công nghệ được xác định là nền tưởng của tương lai như: Điện toán đám mây, dữ liệu lớn, khai phá dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, Blockchain đã có những hiệu quả vượt trội khi giải phóng sức lao động của con người, tốc độ xử lý nhanh, quy mô lớn, cắt giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Do đó đề tài “Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam” là một trong những chủ đề rất mới hiện nay, khi hoạt động tín dụng là hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng và công tác quản trị rủi ro tín dụng luôn là công tác thiết yếu của mỗi ngân hàng đặc biệt là ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản trị rủi ro tín dụng. Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá thực trạng triển khai hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng và khả năng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống. Các phương pháp được Tác giả sử dụng là phương pháp phân tích, thống kê mô tả, phỏng vấn các nhà quản lý để phân tích những khó khăn, thách thức trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Thông qua nghiên cứu này Tác giả muốn làm rõ thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại VietinBank, đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện khả năng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào hoạt động quản trị rủi ro tín dụng. Đồng thời, Tác giả muốn góp phần đưa ra những lý luận khoa học và những hoạt động thực tiễn để giúp ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam phát triển bền vững, hiệu quả. 3. Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, hệ thống cảnh báo sớm, quản trị rủi ro tín dụng.
iv THESIS SUMMARY 1. Title: "Application of artificial intelligence technology in credit risk management activities at Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam". 2. Content: The banking industry is one of the pillar industries that play an extremely important role in the supply of capital to the economy and is a tool for the State Bank to administer monetary policy. Today, technologies that are identified as the ideals of the future such as: Cloud computing, big data, data mining, artificial intelligence, Blockchain have had outstanding effects when unleashing energy. Human labor, fast processing speed, large scale, cut costs, increase profits. Therefore, the topic "Application of artificial intelligence technology in credit risk management at Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam" is one of the very new topics today, when credit is the main profit-making activity for the bank and credit risk management is always an essential task of every bank, especially the application of modern technology to credit risk management. The objective of this study is to evaluate the status of the implementation of the credit risk early warning system and the applicability of artificial intelligence technology in credit risk management activities at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, then proposed solutions to improve the system. The methods used by the author are analytical methods, descriptive statistics, and interviews with managers to analyze difficulties and challenges in applying artificial intelligence to credit risk management activities. used at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade. Through this study, the author wants to clarify the current status of credit risk management activities at VietinBank, propose measures to improve the application of artificial intelligence technology to credit risk management activities. . At the same time, the author wants to contribute to giving scientific theories and practical activities to help Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade to develop sustainably and effectively. 4. Keywords: Artificial intelligence, early warning system, credit risk management.
v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt Agribank Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Basel Hiệp ước Basel CAR Tỷ lệ an toàn vốn CNTT Công nghệ thông tin CPDP Chi phí dự phòng HĐKD Hoạt động kinh doanh NXB Nhà xuất bản TMCP Thương mại cổ phần TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh VietinBank Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam VNĐ Việt Nam đồng
vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt AI Artificial intelligence Trí tuệ nhân tạo AML Anti-money laundering Phòng chóng rửa tiền ANN Artificial neural network Mạng thần kinh nhân tạo CIC Credit information Center Trung tâm tín dụng quốc gia DL Deep learning Học sâu EL Expected loss Tổn thất có thể ước tính EWS Early warning system Hệ thống cảnh báo sớm Fintech Finanal technology Công ty công nghệ tài chính GDP Gross domestic product Tổng sản phẩm quốc nội KNN K-Nearest neighbor Thuật toán K láng giềng gần KYC Know your customer Định danh khách hàng điện tử LGD Loss given default Tỷ trọng tổn thất ước tính ML Machine learning Machine Learning PD Probability of default Xuất suất vỡ nợ ROA Return on assets Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản ROE Return on equity Lợi nhuận ròng trên trên vốn chủ
vii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU...................................................................................................1 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ...................................................................................1 2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI...............................................................................2 2.1. Mục tiêu tổng quát........................................................................................2 2.2. Mục tiêu cụ thể .............................................................................................2 3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU...............................................................................3 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ...............................................3 4.1. Đối tượng nghiên cứu...................................................................................3 4.2. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................3 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...................................................................3 6. TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU.................................................................4 6.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ...............................................................4 6.2. Tình hình nghiên cứu trong nước .................................................................6 6.3. Khoảng trống nghiên cứu .............................................................................7 7. KẾT CẤU LUẬN VĂN ...................................................................................7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG .................................8 1.1. Quản trị rủi ro tín dụng ..............................................................................8 1.1.1. Rủi ro tín dụng........................................................................................8 1.1.2. Quản trị rủi ro tín dụng.........................................................................13 1.2. Công nghệ trí tuệ nhân tạo.......................................................................17 1.2.1. Khái niệm..............................................................................................17 1.2.2. Trí tuệ nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng......................................19 1.2.3. Các kỹ thuật..........................................................................................21 1.2.4. Các thuật toán phân lớp ........................................................................21 1.3. Hệ thống cảnh báo sớm.............................................................................24 1.3.1. Khái niệm..............................................................................................24 1.3.2. Mục đích của hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng ..........................24 1.3.3. Cấu trúc của hệ hống cảnh báo sớm.....................................................25 1.4. Kinh nghiệm về nghiêm cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng ................................................................................................29 1.4.1. Kinh nghiệm của các ngân hàng trên thế giới ......................................29
앞 9페이지만 표시됩니다. 전체를 보려면 자료를 다운로드하세요.
댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!
댓글 (0)
댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!