QUẢN TRỊ RỦI RO I. PHẦN ĐỊNH TÍNH 1. Nêu khái niệm rủi ro và rủi ro tài chính phân biệt rủi ro tài chính với rủi ro kinh doanh. 2. Trình bày nội dung của rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá. 3. Trình bày các tác động và ảnh hưởng có thể có của các loại rủi ro tài chính tới ngân hàng thương mại. 4. Các loại rủi ro tài chính có thể được nhìn nhận và phân tích độc lập với nhau hay không? Vì sao? 5. Nêu khái niệm quản trị rủi ro và trình bày nội dung cơ bản quy trình quản lý rủi ro. 6. Trình bày quy trình quản lý rủi ro tín dụng, quy trình quản lý rủi ro lãi suất, quy trình quản lý rủi ro tỷ giá. 7. Trình bày sự cần thiết của quản trị rủi ro trong các định chế tài chính. 8. Trình bày hiểu biết của bạn về mô hình Value at Risk (VAR)? 9. Phân biệt tổn thất dự kiến (EL) và tổn thất ngoài dự kiến (UL)? Quản trị RRTD là quản trị EL hay UL? Tại sao? 10. Phân tích sự giống và khác nhau giữa quản lý RRTD của một khoản vay với một danh mục cho vay? 11.Nêu các tiêu chí tài chính cơ bản để chấm điểm tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp? Các tiêu chí cơ bản để chấm điểm tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân? 12.Trình bày mô hình điểm Z để đo lường rủi ro tín dụng. 13.Trình bày mô hình 6C để đo lường rủi ro tín dụng. 14.Các mô hình đo lường RRLS? Điều kiện áp dụng từng mô hình: a. Nhạy cảm, điều kiện áp dụng. b. Thời lượng, điều kiện áp dụng. 15.Trình bày khái niệm rủi ro tỷ giá trong hoạt động NH. Khái niệm trạng thái ngoại tệ. 16.Trình bày khái niệm các biện pháp phòng hộ ngoại hối cơ bản. Trình bày đặc điểm của biện pháp phòng hộ bằng hợp đồng kỳ hạn. Phân biệt giữa hợp đồng Forward và hợp đồng NDF. 17.Nêu khái niệm, so sánh sự giống và khác nhau khi thực hiện phòng hộ bằng hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn. 18.Khái niệm trạng thái ngoại tệ, phân biệt trạng thái ngoại tệ và trạng thái luồng tiền. Bình luận ý kiến: “Trong quan hệ tín dụng ngoại tệ, không phát sinh trạng thái ngoại tệ nên không có rủi ro tỷ giá”. Câu 1: Nêu khái niệm rủi ro và rủi ro tài chính. Phân biệt rủi ro tài chính với rủi ro kinh doanh? Rủi ro là khả năng xảy ra sự khác biệt giữa kết quả thực tế và kỳ vọng theo kế hoạch. Theo Bernard Manso, “Rủi ro là tác động của những biến cố xảy ra trong tương lai lên giá trị ròng của một chủ thể kinh tế hoặc một danh mục tài sản mà khả năng xảy ra biến cố đó có thể dự đoán trước nhưng không thể dự đoán chính xác biến cố đó sẽ xảy ra như thế nào”. Rủi ro tài chính: có thể hiểu là những biến cố, bất trắc, không ổn định có thể đo lường được, sẽ đưa đến những tổn thất, thiệt hại hoặc làm mất đi khả năng sinh lời của các tài sản tài chính. Rủi ro này gắn liền với các hoạt động tài chính và mức độ sử dụng nợ của doanh nghiệp, nghĩa là gắn liền với cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp. Phân biệt rủi ro tài chính và rủi ro kinh doanh Rủi ro tài chính Rủi ro kinh doanh Là những rủi ro có liên quan đến thay đổi của các yếu tố như giá cổ phiếu, lãi suất, tỷ giá,.. Là những rủi ro liên quan trực tiếp đến một hoạt động của doanh nghiệp Phát sinh từ những hoạt động giao dich trên thị trường tài chính. Nó ám chỉ độ nhạy từ các nhân tố giá cả thị trường như lãi suất, tỷ giá, giá cả hàng hóa và chứng khoán có tác động đến thu nhập của doanh nghiệp. Phát sinh từ hoạt động kinh doanh, từ kết quả kinh doanh, từ môi trường kinh doanh( bao gồm rủi ro chiến lược, rủi ro từ môi trường vĩ mô,..) Rủi ro có thể phòng ngừa bằng các công cụ phái sinh. Rủi ro là không thể phòng ngừa do “không thể mua đi bán lại được” Câu 2:Rủi ro tín dụng,rủi ro lsuất, rủi ro tỉ giá. 1)Rủi ro tín dụng:là khả năng xảy ra tổn thất khi khách hàng không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ theo hợp đồng khoản tín dụng đã ký giữa ngân hàng và khách hàng. -Tổn thất dự kiến:là tổn thất có khả năng xảy ra nhưng được NH dự báo trước(ko phải là bộ phận của RR tín dụng vì đc NH dự tính trước nên đc chuyển vào lãi suất cấp tín dụng=ls đầu vào+cphi hoạt động+phần bù rủi ro+lợi nhuận NH). -Tổn thất ngoài dự kiến:Là tổn thất có khả năng xảy ra nhưng không/chưa được NH dự tính được