[LV thạc sĩ] Quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank trong bối cảnh hậu Covid - TG.Đinh Gia Khang
Luận văn nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam trong bối cảnh hậu COVID.
Génération de l'aperçu...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH ĐINH GIA KHANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HẬU COVID LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Tài Chính – Ngân hàng Mã số ngành: 8340201 Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2026 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH ĐINH GIA KHANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HẬU COVID LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Tài Chính – Ngân hàng Mã số ngành: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS. TS NGUYỄN ĐỨC TRUNG Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2026 2026 Đinh Gia Khang LUẬN VĂN THẠC SĨ Năm 2026 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Đinh Gia Khang Hiện là học viên khóa 26 – Lớp TCNH26_A4 – Niên khóa 2024 – 2026 của Trường đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin cam đoan rằng Luận văn thạc sĩ " Quản trị rủi ro tín dụng trong Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid" là công trình nghiên cứu của riêng tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của GS. TS Nguyễn Đức Trung. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề án này là trung thực và chưa từng được công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Các số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét và đánh giá đều do tôi tự thu thập từ các nguồn khác nhau, và các nguồn này đều được ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.Ngoài ra, trong bài viết có sử dụng một số nhận xét và đánh giá của các tác giả khác và các cơ quan tổ chức khác, và tất cả đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc cụ thể.” Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung bài viết của mình. TP. HCM, ngày ….. tháng ….. năm ……. Người thực hiện ĐINH GIA KHANG ii LỜI CẢM ƠN Trước khi bắt đầu luận văn thạc sĩ của mình, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Thầy Cô trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt là các thầy cô công tác ở Khoa Sau Đại Học. Trong
… Téléchargez le fichier original pour lire le document complet.
- Nom du document
- [LV thạc sĩ] Quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank trong bối cảnh hậu Covid - TG.Đinh Gia Khang
- École / Cours
- Đại học Ngân hàng TP. HCM · Tài chính Ngân hàng
- Auteur (dans le document)
- ĐINH GIA KHANG
- Contenu
- Luận văn nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong và sau đại dịch COVID-19. Luận văn làm rõ sự cần thiết của việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng do ảnh hưởng của đại dịch đến hoạt động kinh doanh và nguy cơ nợ xấu gia tăng.
- Table des matières
- LỜI CAM ĐOAN
- LỜI CẢM ƠN
- TÓM TẮT LUẬN VĂN
- ABSTRACT
- DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BẮNG TIẾNG ANH
- DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BẮNG TIẾNG VIỆT
- DANH MỤC BẢNG BIỂU
- CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
- 1.1. Tính cấp thiết của đề tài
- 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
- 1.2.1. Mục tiêu tổng quát
- 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
- 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- 1.5. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu
- 1.6. Đóng góp của đề tài nghiên cứu
- 1.7. Bố cục khóa luận
- TÓM TẮT CHƯƠNG 1
- CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
- 2.1. Cơ sở lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng
- 2.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng
- 2.1.2. Các nguyên tắc cơ bản trong quản trị rủi ro tín dụng
- 2.1.3. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng
- 2.1.4. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng
- 2.2. Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng
- 2.2.1. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)
- 2.2.2. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
- 2.2.3. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR)
- 2.2.4. Tăng trưởng tín dụng (LoanGrowth)
- 2.2.5. Quy mô ngân hàng (Size)
- 2.2.6. Cấu trúc vốn (CAP, LTA)
- 2.2.7. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giai đoạn trước khủng hoảng (LP_pre)
- 2.3. Lược khảo nghiên cứu liên quan
- 2.3.1. Nghiên cứu nước ngoài
- (1) Giai đoạn trước khủng hoảng tài chính toàn cầu (trước năm 2008)
- (2) Giai đoạn sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008
- 2.3.2. Nghiên cứu trong nước
- 2.3.3. Khoảng trống nghiên cứu
- TÓM TẮT CHƯƠNG 2
- CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- 3.1. Khung nghiên cứu và mô hình đề xuất
- 3.1.1. Khung nghiên cứu tổng quát
- 3.1.2. Cơ sở lý thuyết hình thành mô hình
- 3.1.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất
- 3.1.4. Giả thuyết nghiên cứu
- 3.1.5. Chiến lược nhận dạng
- 3.2. Phương pháp ước lượng và kiểm định mô hình
- 3.2.1. Phương pháp ước lượng dữ liệu bảng (PanelOLS)
- 3.2.2. Điều chỉnh phương sai sai số (Two-way clustered và Driscoll–Kraay)
- 3.2.3. Kiểm định xu hướng song song
- 3.2.4. Kiểm định độ vững và tính hợp lệ của mô hình
- TÓM TẮT CHƯƠNG 3
- CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
- 4.1. Thống kê mô tả và tương quan giữa các biến
- 4.1.1. Thống kê mô tả các biến trong mô hình
- 4.1.2. Ma trận hệ số tương quan giữa các biến
- 4.1.3. Kiểm tra đa cộng tuyến và tính phù hợp dữ liệu
- 4.2. Kết quả ước lượng mô hình chính
- 4.2.1. Kết quả ước lượng mô hình tác động cố định hai chiều (PanelOLS – Two-way Fixed Effects)
- 4.2.2. Phân tích ý nghĩa và dấu của các hệ số ước lượng
- 4.2.3. Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình
- 4.3. Kết quả kiểm định và kiểm tra độ vững của mô hình
- 4.3.1. Kiểm định bằng sai số chuẩn Driscoll–Kraay
- 4.3.2. Kiểm định theo mẫu con (Ngân hàng lớn và nhỏ)
- 4.3.3. Kiểm định xu hướng song song
- 4.3.4. Kiểm định giả tác động (Placebo Test)
- 4.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu
- 4.4.1. Tác động của năng lực quản trị rủi ro trước khủng hoảng đến rủi ro tín dụng trong đại dịch
- 4.4.2. Tác động trong giai đoạn hậu COVID-19 và khả năng thích ứng của hệ thống ngân hàng
- 4.4.3. So sánh kết quả với các nghiên cứu trước
- TÓM TẮT CHƯƠNG 4
- CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ
- 5.1. Kết luận
- 5.2. Đề xuất hàm ý quản trị
- 5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu mở rộng
- TÀI LIỆU THAM KHẢO
- PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
- PHỤ LỤC 2: CODE
- PHỤ LỤC 3: DATA
- Pages
- 151 pages
- Téléversé par
- dlthuy6644
Foire aux questions
Comment puis-je télécharger ce document ?
Le document « [LV thạc sĩ] Quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank trong bối cảnh hậu Covid - TG.Đinh Gia Khang » coûte 85 000đ. Rechargez votre portefeuille via PayOS, puis cliquez sur Télécharger pour acheter et enregistrer le fichier original.
Combien de pages compte ce document ?
Le document contient 151 pages, pour le cours Tài chính Ngân hàng. Vous pouvez le prévisualiser en ligne avant de le télécharger.
Puis-je prévisualiser avant de télécharger ?
Oui. Vous pouvez prévisualiser ce document directement sur cette page avec le lecteur en ligne (les premières pages), puis décider de le télécharger ou non.
Commentaires (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier !