Description

CHƯƠNG VI PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính CHƯƠNG VI: PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) 6.1. Bản chất của hiện tượng PSSS thay đổi 6.2. Nguyên nhân của hiện tượng PSSS thay đổi 6.3. Hậu quả của hiện tượng PSSS thay đổi 6.4. Phát hiện PSSS thay đổi 6.5. Khắc phục hiện tượng PSSS thay đổi 6.6. Thí dụ 2 6.1. Bản chất của PSSS thay đổi • Xét mô hình hồi quy 2 biến • Giả thiết 3: PSSS là đồng đều • Trong thực tế PSSS có thể thay đổi • Ta có: • Khi PSSS thay đổi thì phương sai của biến phụ thuộc cũng thay đổi. 3 1 2 2 (1) Y X U i i i      2 ( ) ( ) Var U i i    ( ) ( ) ( ) Var U Var U i j i j   ( ) ( ) ( ) Var Y Var U i i i  

AI summary