Generating preview...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH TRANG TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01 Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2023
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH TRANG TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ THANH NGỌC Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2023
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng luận văn này là kết quả nghiên cứu của chính tôi, chưa từng được trình nộp để lấy học vị Thạc sĩ tại bất cứ một cơ sở đào tạo nào. Kết quả tại luận văn là trung thực, không chứa các nội dung đã được công bố trước đây ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023 Ký tên Nguyễn Thị Thanh Trang
ii LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh nói chung và Khoa Sau đại học nói riêng đã giảng dạy, tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập tại trường. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy TS. Lê Thanh Ngọc, người đã hướng dẫn tận tình, góp ý, chia sẻ và giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành luận văn Thạc sĩ này. Cuối cùng, tôi xin chúc quý Thầy Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Trân trọng cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023 Nguyễn Thị Thanh Trang
iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề: Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Tóm tắt: Luận văn này phân tích tác động của thu nhập ngoài lãi và các cấu phần của thu nhập ngoài lãi đối với khả năng sinh lời thông qua việc phân tích dữ liệu thu thập từ 25 Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2012-2021 bằng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng với các mô hình “tác động cố định” (FEM), mô hình “tác động ngẫu nhiên” (REM) và mô hình “hồi quy gộp” (Pooled OLS). Ngoài ra, tác giả cũng nghiên cứu mối quan hệ giữa thu nhập ngoài lãi và một số biến kiểm soát của ngân hàng gồm quy mô tiền gửi, quy mô tín dụng, quy mô ngân hàng, quy mô vốn chủ sở hữu và tỷ lệ chi phí hoạt động. Kết quả phân tích chỉ ra rằng thu nhập ngoài lãi và từng cấu phần của thu nhập ngoài lãi gồm thu nhập từ hoạt động dịch vụ, thu nhập từ hoạt động kinh doanh và đầu tư có tương quan dương với khả năng sinh lời của các ngân hàng. Bên cạnh đó, các biến kiểm soát gồm quy mô ngân hàng, quy mô vốn chủ sở hữu cũng có mối tương quan thuận chiều với khả năng sinh lời; riêng quy mô tiền gửi lại có tác động ngược chiều. Dựa trên kết quả này, tác giả nêu một số khuyến nghị góp phần nâng cao khả năng sinh lời của ngân hàng. Hạn chế của luận văn này là chưa mở rộng phạm vi nghiên cứu sang tất cả các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam như ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và chưa nghiên cứu một số yếu tố cập nhật theo xu hướng hiện nay như công nghệ, thị trường... và một số biến vĩ mô như tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát. Từ khóa: Thu nhập ngoài lãi, khả năng sinh lời, Ngân hàng thương mại cổ phần.
iv ABSTRACT Title: Impact of non-interest income on the profitability of Vietnamese joint stock commercial banks. Abstract: This thesis studies the impact of non-interest income and other types of non- interest income on profitability by analyzing data collected from the financial statements of 25 joint stock commercial banks in Vietnam. in the period from 2012 to 2021 by analyzing panel data with fixed effects models (FEM), random effects models (REM), and pooled regression models (Pooled OLS). Furthermore, the author analyzes the relationship between non-interest income and some control variables of banks including deposit size, credit size, bank size, equity size, and ratio operating costs. The results show that non-interest income and each type of non- interest income including income from service activities, income from business activities, and investment have a positive impact on the profitability of banks. Besides, for control variables including bank size, and equity size, there is also a positive impact on profitability; deposit size alone has the opposite effect. The author made some recommendations to improve the bank's profitability based on the research results. The limitation of this thesis is that the scope of research has not been extended to all commercial banks in Vietnam such as joint venture banks, and foreign bank branches, and has not studied a number of factors that update trends, such as technology, market... and some macro variables such as economic growth rate, inflation. Keywords: Non-interest income, profitability, Joint-stock commercial bank.
v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Diễn giải BCTC Báo cáo tài chính. HQKD Hiệu quả kinh doanh. HQHĐ Hiệu quả hoạt động. KNSL Khả năng sinh lời. LNST Lợi nhuận sau thuế. NHNN Ngân hàng nhà nước. NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần. NHTM Ngân hàng thương mại. TCNH Tài chính ngân hàng. TCTD Tổ chức tín dụng. TNNL Thu nhập ngoài lãi. TN Thu nhập. VCSH Vốn chủ sở hữu.
vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt ATM Automatic Teller Machine Máy rút tiền tự động. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ROAA Return on Average Assets. bình quân. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ ROAE Return on Average Equity sở hữu bình quân. Standard Deviation Return on Độ lệch chuẩn của suất sinh SDROA Assets. lời trên tài sản. Standard Deviation Return on Độ lệch chuẩn của suất sinh lời SDROE Equity. trên vốn chủ sở hữu. PCSE Panel-Corrected Standard Mô hình ước lượng sai số Errors. chuẩn hiệu chỉnh. GMM Generalized Method of Mô hình ước lượng moment Moments. tổng quát.
vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................................i LỜI CÁM ƠN.......................................................................................................... ii TÓM TẮT LUẬN VĂN......................................................................................... iii ABSTRACT .............................................................................................................iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT.............................................v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH..........................................................vi MỤC LỤC.............................................................................................................. vii DANH MỤC BẢNG BIỂU ......................................................................................x DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ..................................................................xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.....................1 1.1. Lý do chọn đề tài.......................................................................................1 1.2. Mục tiêu của đề tài.....................................................................................2 1.2.1. Mục tiêu tổng quát.....................................................................................2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể..........................................................................................2 1.3. Câu hỏi nghiên cứu....................................................................................2 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.............................................................3 1.5. Phương pháp nghiên cứu...........................................................................3 1.6. Đóng góp của đề tài...................................................................................3 1.7. Bố cục của đề tài........................................................................................4 TÓM TẮT CHƯƠNG 1...........................................................................................5
Showing the first 9 pages. Download the document to see it all.
No comments yet. Be the first!
Comments (0)
No comments yet. Be the first!