Generating preview...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC ANH THƠ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2023
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC ANH THƠ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG TP. Hồ Chí Minh – Năm 2023
i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là Nguyễn Ngọc Anh Thơ xin cam đoan đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân tôi. Các kết quả nghiên cứu được thu thập độc lập và kết quả này chưa từng được công bố tại bất cứ đâu, đồng thời có sự trích dẫn nguồn tài liệu đúng nguyên tắc. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023 Tác giả Nguyễn Ngọc Anh Thơ
ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Xuân Trường đã “ tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ tôi thực hiện hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô ở trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện. ” Trân trọng !
iii TÓM TẮT Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nội dung: Luận văn này đã tiến hành tổng hợp lý thuyết liên quan đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (TNLCB) của các NHTM. Đồng thời, luận văn đã tiến hành lược khảo các nghiên cứu liên quan để xác định các khoảng trống nghiên cứu nhằm tạo cơ sở để đề xuất mô hình và giả thuyết nghiên cứu áp dụng cho bối cảnh NHTM Việt Nam. Dựa trên số liệu của 24 NHTM Việt Nam đại diện cho toàn bộ hệ thống ngân hàng trong giai đoạn 2011 – 2022 với sự trợ giúp của phần mềm STATA 14.0 để cho ra các kết quả nghiên cứu thực nghiệm. Trong đó, tác giả đã dựa trên các giá trị trung bình của các biến số qua các năm để đánh giá tình hình chung và thống kê mô tả để xác định giá trị trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất và độ lệch chuẩn. Tiếp đó là phân tích sự tương quan của các biến độc lập nhằm phát hiện không có hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng. Dựa trên kết quả hồi quy của ba mô hình OLS, FEM, REM để lựa chọn mô hình phù hợp nhất đó là REM. Từ đó, tiến hành kiểm định các khuyết tật của mô hình này và sử dụng phương pháp FGLS để khắc phục nhằm đưa ra kết quả nghiên cứu cuối cùng đó là quy mô ngân hàng, tỷ lệ chi phí hoạt động, hệ số an toàn vốn, đa dạng hóa thu nhập và tỷ lệ lạm phát có ảnh hưởng cùng chiều với NIM, ngược lại, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng có ảnh hưởng ngược chiều với NIM. Dựa vào chiều hướng ảnh hưởng đó làm cơ sở đề đề xuất cho các NHTM nhằm tăng trưởng TNLCB trong thời gian tiếp theo. Từ khóa: NIM, ngân hàng thương mại Việt Nam, đa dạng hóa thu nhập, GDP.
iv ABSTRACT Thesis title: Factors affecting the rate of profit margin of commercial banks in Vietnam. Content: This thesis has conducted a synthesis of theories related to the rate of marginal interest income (CBT) of commercial banks. At the same time, the thesis has conducted a review of related studies to identify research gaps to create a basis for proposing research models and hypotheses applicable to the context of Vietnamese commercial banks. Based on the data of 24 Vietnamese commercial banks representing the entire banking system in the period 2011 - 2022 with the help of STATA 14.0 software to produce empirical research results. In which, the author has based on the mean values of the variables over the years to evaluate the general situation and descriptive statistics to determine the mean, maximum, minimum and standard deviation. Next, the correlation analysis of the independent variables was performed to detect no serious multicollinearity. Based on the regression results of three models OLS, FEM, REM to choose the most suitable model that is REM. From there, test the defects of this model and use the FGLS method to overcome in order to give the final research results that are bank size, operating cost ratio, safety factor, capital, income diversification and inflation rate have a positive effect on NIM, on the contrary, the credit risk provision ratio has a negative effect on NIM. Based on that trend of iluence as a basis for proposals for commercial banks to increase equity capital in the next time. Keywords: NIM, commercial banks in Vietnam, income diversification, GDP
v MỤC LỤC “ LỜI CAM ĐOAN................................................................................................i LỜI CẢM ƠN.....................................................................................................ii TÓM TẮT..........................................................................................................iii ABSTRACT.......................................................................................................iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ...........................................................................ix DANH MỤC BẢNG BIỂU................................................................................x DANH MỤC HÌNH VẼ SƠ ĐỒ.......................................................................xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI................................................................1 1.1. Lý do chọn đề tài........................................................................................1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................3 1.2.1. Mục tiêu tổng quát...............................................................................3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể....................................................................................4 1.3. Câu hỏi nghiên cứu ....................................................................................4 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..............................................................4 1.5. Phương pháp nghiên cứu............................................................................5 1.6. Đóng góp của đề tài....................................................................................6 1.7. Kết cấu của luận văn..................................................................................6 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ....................................................................................7 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU........8 2.1. Tổng quan về tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ...................................................8 2.1.1. Khái niệm về tỷ lệ thu nhập lãi cận biên.............................................8 2.1.2. Ý nghĩa tỷ lệ thu nhập lãi cận biên đối với các ngân hàng thương mại .............................................................................................................8
vi 2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên tại các ngân hàng thương mại .........................................................................................................10 2.2.1. Nhóm yếu tố khách quan...................................................................10 2.2.2. Nhóm yếu tố chủ quan.......................................................................11 2.3. Tình hình nghiên cứu ...............................................................................14 2.3.1. Các nghiên cứu trong nước................................................................14 2.3.2. Các nghiên cứu nước ngoài...............................................................17 2.3.3. Khoảng trống nghiên cứu ..................................................................19 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ..................................................................................21 CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................22 3.1. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu ...........................................................22 3.1.1. Mô hình nghiên cứu...........................................................................22 3.1.2. Giả thuyết nghiên cứu........................................................................26 3.1.2.1. Đối với quy mô ngân hàng.......................................................26 3.1.2.2. Đối với đòn bẩy tài chính ........................................................27 3.1.2.3. Đối với tỷ lệ chi phí hoạt động ................................................27 3.1.2.4. Đối với tỷ lệ an toàn vốn..........................................................28 3.1.2.5. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng.................................................28 3.1.2.6. Đối với tỷ lệ đa dạng hóa thu nhập .........................................29 3.1.2.7. Đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế...........................................29 3.1.2.8. Đối với tỷ lệ lạm phát ..............................................................30 3.1.2.9. Đối với đại dịch Covid 19........................................................30 3.2. Thu thập số liệu và phương pháp nghiên cứu..........................................30 3.2.1. Mẫu nghiên cứu.................................................................................30
vii 3.2.2. Thu thập dữ liệu.................................................................................32 3.2.3. Quy trình nghiên cứu.........................................................................32 3.2.4. Phương pháp phân tích số liệu...........................................................34 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ..................................................................................36 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN......................37 4.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu và xét tính tương quan của các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu............................................................................37 4.1.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu.......................................................37 4.1.2. Phân tích sự tương quan của các biến độc lập trong mô hình...........40 4.2. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm.............................................................41 4.2.1. Kết quả mô hình hồi quy đa biến.......................................................41 4.2.2. So sánh sự phù hợp giữa mô hình tác động cố định FEM và mô hình tác động ngẫu nhiên REM..............................................................................42 4.2.3. Kiểm định các khuyết tật của mô hình..............................................43 4.2.3.1. Kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi .............................44 4.2.3.2. Kiểm định hiện tượng tự tương quan.......................................44 4.2.3.3. Khắc phục các khuyết tật của mô hình được lựa chọn............45 4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu..................................................................50 TÓM TẮT CHƯƠNG 4 ..................................................................................54 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH...............................55 5.1. Kết luận....................................................................................................55 5.2. Hàm ý chính sách.....................................................................................56 5.2.1. Mở rộng quy mô ngân hàng ..............................................................56 5.2.2. Quản lý chi phí hoạt động..................................................................57
Showing the first 9 pages. Download the document to see it all.
No comments yet. Be the first!
Comments (0)
No comments yet. Be the first!