BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Biên soạn: ThS. Lê Trường Giang Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20, tháng 09, năm 2015 Mục lục Trang Chương 1 Tóm tắt lý thuyết 1 1.1 Tổng quát về kinh tế lượng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Mô hình hồi quy đơn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.2.1 Một số công thức cần nhớ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.2.2 Bài toán ước lượng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2.3 Bài toán kiểm định . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2.4 Bài toán dự báo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2.5 Một số lưu ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.3 Mô hình hồi quy bội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.4 Hồi quy với biến giả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.4.1 Khái niệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.4.2 Ý nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.4.3 So sánh hai mô hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.5 Kiểm định giả thiết mô hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.5.1 Đa cộng tuyến . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.5.2 Phương sai thay đổi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.5.3 Tự tương quan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.6 Câu hỏi ôn tập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Chương 2 Bài tập ứng dụng 12 2.1 Mô hình hồi quy hai biến . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.2 Mô hình hồi quy bội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.3 Hồi quy với biến định tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.4 Bài tập tổng hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.5 Bài tập đề nghị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Chương 3 Thực hành Eviews 77 3.1 Cài đặt Eviews 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3.2 Khởi động Eviews 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3.3 Nhập dữ liệu cho Eviews 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 i 3.4 Thống kê mô tả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3.5 Ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy . . . . . . . . . . . . . . . 79 3.6 Kiểm định sự vi phạm các giả thiết của mô hình hồi quy . . . . . . 81 3.6.1 Hiện tượng đa cộng tuyến . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.6.2 Phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi . . . . . . . . . . 81 3.6.3 Hiện tượng tự tương quan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3.6.4 Kiểm định biến có cần thiết trong mô hình hay không (kiểm định Wald) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3.6.5 Kiểm định biến bị bỏ sót trong mô hình . . . . . . . . . . . 82 3.6.6 Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn . . . . . . . . . 83 3.6.7 Kiểm định Chow trong mô hình hồi quy với biến giả . . . . 83 3.7 Dự báo bằng mô hình hồi quy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Tài liệu tham khảo 97 ii