Facebook: @ www.facebook.com/ S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 1 BAØI TAÄP BÀI 1 Hãy xác định phương pháp yết giá của các cặp tỷ giá sau: (đánh dấu X vào ô được chọn) Thị trường Tỷ giá Trực tiếp Gián tiếp London GBP/USD x Frankfurt EUR/USD x Singapore USD/SGD x New York USD/HKD x Tokyo USD/JPY x Sydney AUD/USD x BÀI 2 Hãy hoàn thành các ô trống trong bảng sau: Tỷ giá Mua Bán EUR/USD 1.2016 1.2020 USD/JPY 102.76 103.54 GBP/USD 1.6724 1.6735 USD/CHF 1.5220 1.5227 AUD/USD 0.6784 0.6798 EUR/JPY 123.48 124.46 GBP/EUR 1.3913 1.3927 EUR/CHF 1.8288 1.8303 EUR/AUD 1.7676 1.7718 GBP/JPY 171.85 173/27 CHF/JPY 67.48 68.03 AUD/JPY 69.71 70.38 GBP/CHF 2.5454 2.5482 GBP/AUD 2.4601 2.4668 BÀI 3 Hãy hoàn thành các ô trống trong bảng sau: Tỷ giá Bid Ask EUR/USD 1.2016 1.2020 USD/JPY 102.76 103.54 GBP/USD 1.6724 1.6735 USD/CHF 1.5220 1.5227 AUD/USD 0.6784 0.6798 Lãi suất (%/năm) Bid Offer EUR 4 4.5 USD 4 5 JPY 6 7 GBP 4 4.75 CHF 5 6 AUD 5 6.25 Tỷ giá kỳ hạn 60 ngày Bid Ask EUR/USD 1.2006 1.2040 Facebook: @ www.facebook.com/ S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 2 USD/JPY 102.93 104.06 GBP/USD 1.6703 1.6763 USD/CHF 1.5220 1.5278 AUD/USD 0.6758 0.6798 BÀI 4 Dựa vào kết quả ở bài 3, hãy cho biết số ngoại tệ Công ty A cần giao dịch sau 60 ngày trong trường hợp: 1. Bán 100 000 EUR lấy USD NH mua EUR, bán USD Trả lời: Số USD = 100 000 x 1.2006 = 120 060 000 2. Mua 150 000 GBP bằng USD NH bán GBP, mua USD Trả lời: Số USD = 150 000 x 1.6763 = 3. Bán 120 000 USD lấy JPY NH mua USD, bán JPY Trả lời: Số JPY = 120 000 x 102.93 = BÀI 5 Moät nhaø xuaát khaåu thu veà 90.000 GBP nhöng laïi phaûi thanh toaùn 50.000 HKD vaø 70.000 JPY. Tính soá GBP coøn laïi sau khi thanh toaùn, bieát tyû giaù treân thò tröôøng ñöôïc nieâm yeát nhö sau: GBP / USD = 1.6297 / 05 USD / HKD = 5.3225 / 35 USD / JPY = 110.40 / 50 Trả lời: Số GBP dùng để mua 50000 HKD Tỷ giá mua GBP/HKD = 1.6297 x 5.3225 = 8.6741 Số GBP = 50000/8.6741 = 5764.29 GBP Số GBP dùng để mua 70.000 JPY Tỷ giá mua GBP/JPY = 1.6297 x 110.40 = 179.92 Số GBP = 70.000/ 179.92 = 389.06 GBP Số GBP còn lại: 90000 – (5764.29 + 389.06) = 83846.65 GBP Facebook: @ www.facebook.com/ S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 3 BÀI 6 Coâng ty A thu tieàn haøng xuaát khaåu laø 5.000.000 ñoâla Hoàng Koâng ñoàng thôøi phaûi thanh toaùn tieàn haøng nhaäp khaåu 1.000.000 Yeân Nhaät, soá tieàn coøn laïi Coâng ty chia laøm hai phaàn nhö sau: 30% chuyeån thaønh CAD, coøn laïi bao nhieâu ñoåi sang EUR. Haõy tính soá CAD vaø EUR coâng ty coù ñöôïc, bieát tyû giaù ñöôïc coâng boá nhö sau: USD/JPY = 102.20 / 106.40 USD/HKD = 7.7860 / 90 USD/CAD = 1.3296 / 05 USD/EUR = 1.0295 / 07 Trả lời: Số HKD dùng để mua 1000.000 JPY Bid HKD/JPY = 102.20 / 7.7890 = 13.1210 Số HKD: 1.000.000 / 13.1210= 76,213.70 HKD Số HKD còn lại: 5.000.000 – 76,213.70 = 4,923,786.30 HKD Số HKD dùng để mua CAD = 4,923,786.30 x 30% = 1,477,135.89 HKD Số HKD dùng để mua EUR = 4,923,786.30 x 70% = 3,446,650.41 HKD Số CAD thu được: Ask CAD/HKD = 7.7890 / 1.3296 = 5.8582 Số CAD = 1,477,135.89 / 5.8582 = 252,148.42 CAD Số EUR thu được Ask EUR/HKD = 7.7890 /1.0295 = 7.5658 Số EUR = 3,446,650.41 / 7.5658 = 455,556.64 EUR BÀI 7 Coâng ty Tobimex caàn thanh toaùn 3.000.000 JPY haøng nhaäp khaåu cuûa Nhaät vaøo 90 ngaøy sau nhöng soá dö ngoaïi teä cuûa hoï laø HKD. Coâng ty quyeát ñònh mua coù kyø haïn 3 thaùng soá JPY naøy baèng HKD. Cho bieát tyû giaù giao dòch hieän nay laø: JPY/VND = 118.72 / 122.91 HKD/VND = 1781 / 1831 Laõi suaát caùc ñoàng tieàn nhö sau: JPY: 7% - 7.5% naêm HKD: 6% - 6.5% naêm Hoûi Coâng ty phaûi chi bao nhieâu HKD ñeå thanh toaùn tieàn haøng nhaäp khaåu? Trả lời: Rs Bid HKD/JPY = 1781/ 122.91 = 14.4903 Rf Bid HKD/JPY = 14.4903 + 14.4903(7%-6.5%)x90/360 = 14.5084 Số HKD Coâng ty phaûi chi: 3.000.000/ 14.5084 = 206,776.76 HKD BÀI 8