Đang tạo bản xem trước...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB) - CHI NHÁNH THĂNG LONG Ngành: Tài chính - Ngân hàng NGUYỄN THỊ THU HÀ HÀ NỘI - 2022
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB) - CHI NHÁNH THĂNG LONG Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà Người hướng dẫn: PGS.TS Mai Thu Hiền Hà Nội - 2022
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng luận văn này là công trình nghiên cứu về đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Thăng Long “của cá nhân tôi, có sự hỗ trợ của giáo viên hướng dẫn là PGS. TS. Mai Thu Hiền, số liệu nêu trong luận văn này được thu thập từ nguồn gốc rõ ràng và đáng tin cậy. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài đều dựa trên nghiên cứu thực tế và hoàn toàn đúng với nguồn trích dẫn. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này. Hà Nội, tháng … năm 2022 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hà
ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tác giả xin cảm ơn các thầy, cô giáo trường Đại học Ngoại Thương, đặc biệt là PGS, TS. Mai Thu Hiền đã tận tình giảng dạy và truyền đạt kiến thức trong suốt thời gian tác giả thực hiện luận văn tốt nghiệp cao học tại trường. Đồng thời, tác giả xin cảm ơn sự các nhà quản lý, đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long đã hướng dẫn, tạo điều kiện cho tác giả tiếp cận, tìm hiểu những hoạt động thực tiễn tại chi nhánh trong suốt thời gian tác giả thực hiện luận văn. Đó là những kinh nghiệm quý báu cho bản thân trong công việc sau này. Cùng sự nỗ lực của bản thân, đến nay, tác giả đã hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài luận văn: “Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Thăng Long” chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Các kết quả đạt được là những đóng góp về mặt khoa học cũng như thực tiễn trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long. Tuy nhiên, trong khuôn khổ luận văn, do điều kiện thời gian và trình độ có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được những lời chỉ bảo và góp ý của các thầy, cô giáo và các đồng nghiệp. Tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS, TS. Mai Thu Hiền đã hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và cung cấp các kiến thức khoa học cần thiết trong quá trình thực hiện luận văn. Xin chân thành cảm ơn các thầy, cô khoa Sau Đại học - trường Đại học Ngoại Thương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tác giả hoàn thành tốt luận văn thạc sĩ của mình. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng … năm 2022 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hà
iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii DANH MỤC VIẾT TẮT ....................................................................................... vii DANH SÁCH BẢNG, HÌNH................................................................................ viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN ........................................... ix LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI........................................................................9 1.1 Ngân hàng thương mại và các hoạt động cơ bản Ngân hàng thương mại .9 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại ...........................................................9 1.1.2 Các hoạt động cơ bản Ngân hàng thương mại ......................................10 1.2 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại........11 1.2.1 Khái niệm về cho vay khách hàng cá nhân............................................11 1.2.2 Đặc điểm về cho vay khách hàng cá nhân .............................................11 1.2.3 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân .................................................13 1.3 Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại..................................................................................................15 1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ...........................................................................................................................15 1.3.2 Phân loại rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ...........................................................................................................................16 1.3.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân.....................................................................................................17 1.3.4 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân...................................................................................................................22 1.4 Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại ........................................................................................24
iv 1.4.1 Khái niệm và mục tiêu về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân...................................................................................24 1.4.2 Vai trò quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân...................................................................................................................25 1.4.3 Mô hình của quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân.....................................................................................................26 1.4.4 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ..............................................................................................................28 1.4.5 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ..............................................................................................................29 1.4.6 Các tiêu chí đánh giá quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân .........................................................................................40 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH THĂNG LONG.............................................45 2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Thăng Long ......................................................................................................................45 2.1.1 Quá trình xây dựng và phát triển của OCB - Chi nhánh Thăng Long 45 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long .......................................................................46 2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh OCB - Chi nhánh Thăng Long trong giai đoạn năm 2019-2021 ........................................................................................46 2.1.4 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long .......................................................................48 2.2 Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại OCB - Chi nhánh Thăng Long.......................................................................................54 2.2.1 Rủi ro liên quan đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ..........54 2.2.2 Rủi ro liên quan đến danh mục các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân...................................................................................................................55
v 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại OCB - Chi nhánh Thăng Long .......................................................57 2.3.1 Mô hình quản trị RRTD trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại OCB - Chi nhánh Thăng Long ...................................................................58 2.3.2 Nguyên tắc quản trị RRTD trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại OCB - Chi nhánh Thăng Long ...................................................................58 2.3.3 Quy trình quản trị RRTD trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại OCB - Chi nhánh Thăng Long ...................................................................59 2.3.4 Các tiêu chí đánh giá quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long .....67 2.4 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Thăng Long...............70 2.4.1 Những kết quả đạt được ..........................................................................70 2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân.........................................................................71 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH THĂNG LONG................................76 3.1 Sự cần thiết của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long ...............................................................................................................................76 3.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long ...........................77 3.2.1 Định hướng phát triển tín dụng cho vay khách hàng cá nhân .............77 3.2.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân ...........................................................................................................................78 3.3 Một số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long ...............................................................................................................................80 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân...................................................................................................................80
vi 3.3.2 Đa dạng hóa danh mục khách hàng trong cho vay khách hàng cá nhân ...........................................................................................................................80 3.3.3 Phát triển các sản phẩm tín dụng bán lẻ ................................................81 3.3.4 Tăng cường các hoạt động marketing đối với tín dụng cho vay khách hàng cá nhân.....................................................................................................83 3.3.5 Nâng cao trình độ, chất lượng nguồn nhân lực và đạo đức cán bộ ngân hàng ...................................................................................................................84 3.3.6 Hiện đại hóa công nghệ thông tin ..........................................................86 3.3.7 Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng ................................87 3.3.8 Tăng cường hiệu quả xử lý các khoản nợ có vấn đề .............................88 3.4 Kiến nghị đối với Chính phủ và NHNN ......................................................89 KẾT LUẬN ..............................................................................................................93 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................94
vii DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Việt KHCN Khách hàng cá nhân TMCP Thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước RRTD Rủi ro tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm TCTD Tổ chức tín dụng QTRR Quản trị rủi ro OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB - Chi nhánh Thăng Long Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long
viii DANH SÁCH BẢNG, HÌNH DANH SÁCH BẢNG Bảng 1.1: Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng.........................................................34 Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của OCB - Chi nhánh Thăng Long giai đoạn năm 2019-2021..........................................................................................................47 Bảng 2.2: Kết quả hoạt động cho vay KHCN tại OCB - Chi nhánh Thăng Long trong giai đoạn năm 2019-2021..........................................................................................52 Bảng 2.3: Tình hình trả nợ cho vay KHCN tại OCB - Chi nhánh Thăng Long giai đoạn năm 2019-2021.................................................................................................55 Bảng 2.4: Tình hình nợ xấu trong hoạt động cho vay KHCN theo từng danh mục sản phẩm cho vay giai đoạn năm 2019-2021: .................................................................56 Bảng 2.5: Bảng chỉ tiêu nợ quá hạn theo kỳ hạn trong hoạt động cho vay KHCN ..67 Bảng 2.6: Bảng chỉ tiêu nợ xấu theo kỳ hạn trong hoạt động cho vay KHCN.........68 Bảng 2.7: Điểm đánh giá chương trình “Khách hàng bí mật” các chi nhánh khu vực miền Bắc năm 2021...................................................................................................69 DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long....46 Hình 2.2: Quy trình cấp tín dụng KHCN tại OCB - Chi nhánh Thăng Long ...........48 Hình 2.3: Mô hình kiểm soát nội bộ hoạt động cấp tín dụng của OCB - Chi nhánh Thăng Long theo 3 tuyến phòng thủ .........................................................................64
Hiển thị 10 trang đầu. Tải tài liệu để xem đầy đủ.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!