Đang tạo bản xem trước...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI Ngành: Tài chính - Ngân hàng NGUYỄN TUẤN ANH Hà Nội, năm 2023
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI Ngành: Tài chinh - Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ và tên học viên: Nguyễn Tuấn Anh Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Huyền Hà Nội, năm 2023
i LỜI CAM ĐOAN DANH DỰ CỦA TÁC GIẢ VỀ TÍNH TRUNG THỰC, HỢP PHÁP CỦA NGHIÊN CỨU Tôi xin cam đoan Luận văn “Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội” do cá nhân tôi thực hiện. Những dữ liệu đƣợc sử dụng của luận văn hoàn toàn chân thực, đƣợc trích dẫn và có tính kế thừa, phát triển từ các tài liệu, tạp chí đã đƣợc công bố, các websites… Những biện pháp đề xuất đƣợc rút ra từ những cơ sở lý luận và thời gian nghiên cứu thực tiễn. Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2023 Tác giả Nguyễn Tuấn Anh
ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin đƣợc trân trọng gửi lời cảm ơn đến TS. Nguyễn Thị Thu Huyền, Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng đã vô cùng nhiệt tình hỗ trợ giúp tôi có thể thực hiện luận văn này. Đồng thời, tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo của trƣờng Đại học Ngoại thƣơng, đặc biệt là các thầy cô trong khoa Tài chính - Ngân hàng. Cùng với đó, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các anh/chị/bạn đang công tác tại Agribank Đông Hà Nội đã hỗ trợ về dữ liệu nhằm giúp tôi thực hiện luận văn. Kính mong nhận đƣợc sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của quý thầy cô, bạn bè và quý đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn!
iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH DỰ CỦA TÁC GIẢ VỀ TÍNH TRUNG THỰC, HỢP PHÁP CỦA NGHIÊN CỨU ........................................................................................i LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....................................................................................vi DANH MỤC BẢNG.................................................................................................vii DANH MỤC HÌNH ẢNH ...................................................................................... viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN..............................................ix PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI............................8 1.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng, rủi ro tín dụng, doanh nghiệp và khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp ............................................................8 1.1.1. Tổng quan về tín dụng...........................................................................8 1.1.2. Khái niệm về rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp......................................................................................................11 1.1.3. Khái niệm doanh nghiệp và vai trò của khách hàng doanh nghiệp đối với hoạt động của ngân hàng ............................................................................12 1.1.4. Khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp .................................13 1.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp ....................................................................................................................18 1.2.1. Yếu tố khách quan ...............................................................................18 1.2.2. Yếu tố chủ quan ...................................................................................21 1.3. Các phƣơng pháp đánh giá khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thƣơng mại ..................................................................23 1.3.1. Mô hình chuẩn đoán (Heuristic models) ............................................23 1.3.2. Mô hình thống kê (Statistical models) ...............................................24 1.3.3. Mô hình quan hệ nhân quả (Causal models) ......................................27 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....................................................30
iv 2.1. Thiết kế nghiên cứu.....................................................................................30 2.2. Xây dựng giả thuyết ....................................................................................31 2.3. Chọn mẫu nghiên cứu.................................................................................36 2.4. Mô hình và phƣơng pháp ứng dụng...........................................................37 CHƢƠNG 3: TÌNH HÌNH TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI ........................................................42 3.1. Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội ....................................................................................42 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ......................................................42 3.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban ..............................44 3.1.3. Cơ cấu nhân sự giai đoạn 2019 – 2021................................................45 3.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2019 - 2021 ........................46 3.2. Tình hình trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội..............................47 3.3. Tình hình hoạt động chung của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội ........49 3.3.1. Theo loại hình sở hữu ...........................................................................49 3.3.2. Theo quy mô vốn ..................................................................................50 3.3.3. Theo ngành nghề...................................................................................52 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM AGRIBANK - CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI........................................................................................54 4.1. Thống kê mô tả biến ...................................................................................54 4.2. Phân tích tƣơng quan giữa các biến.............................................................57 4.3. Mô hình hồi quy tổng quát..........................................................................58 4.3.1. Xây dựng mô hình tính toán xác suất trả nợ........................................58 4.3.2. Tính xác suất vỡ nợ..............................................................................65 4.3.3. Kiểm tra tính phù hợp của mô hình với mẫu dữ liệu đối chứng.........66
v 4.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu....................................................................67 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI ....71 5.1. Định hƣớng phát triển tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội tới năm 2025...............71 5.2. Giải pháp nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội.........................................................................................................72 5.2.1. Giải pháp về các yếu tố từ khách hàng..............................................72 5.2.2. Giải pháp về yếu tố từ khoản vay ......................................................73 5.2.3. Nâng cao chất lƣợng phân tích và thẩm định tín dụng ....................73 5.2.4. Nâng cao kiểm soát các khoản vay sau khi giải ngân ......................74 5.2.5. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ ..................75 KẾT LUẬN ...............................................................................................................76 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................78 PHỤ LỤC..................................................................................................................81
vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBCNV Cán bộ công nhân viên CBTD Cán bộ tín dụng DN Doanh nghiệp KHDN Khách hàng doanh nghiệp KNTN Khả năng trả nợ NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại TCTD Tổ chức tín dụng XHTD Xếp hạng tín dụng
vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Phân loại khách hàng và khả năng trả nợ..............................................16 Bảng 2.1. Danh sách biến độc lập trong mô hình nghiên cứu ..................................32 Bảng 3.1. Cơ cấu nhân sự tại Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 – 2021.........45 Bảng 3.2. Kết quả tài chính của Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 - 2021 ...46 Bảng 3.3. Dƣ nợ quá hạn của KHDN tại Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 - 2021...........................................................................................................................48 Bảng 3.4. Số lƣợng KHDN có quan hệ tín dụng với Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019-2021 theo loại hình sở hữu......................................................................49 Bảng 3.5. Số lƣợng KHDN có quan hệ tín dụng với Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019-2021 theo quy mô vốn.............................................................................51 Bảng 3.6. Số lƣợng KHDN có quan hệ tín dụng với Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019-2021 theo ngành nghề.............................................................................52 Bảng 4.1. Tỷ lệ khả năng trả nợ của KHDN theo mẫu dữ liệu 599 quan sát .......54 Bảng 4.2. Thống kê mô tả các biến...........................................................................55 Bảng 4.3. Tỷ trọng doanh nghiệp Nhà nƣớc trong mẫu nghiên cứu.........................56 Bảng 4.4. Ma trận tƣơng quan...................................................................................57 Bảng 4.5. Tốm tắt kết quả mô hình gốc ...................................................................58 Bảng 4.6. Kết quả hồi quy các biến trong mô hình gốc ..........................................59 Bảng 4.7. Kiểm định Wald Test cho biến NHĐ......................................................60 Bảng 4.8. Kết quả hồi quy sau khi loại biến NHĐ..................................................60 Bảng 4.9. Kiểm định Wald Test cho biến LNTT ....................................................61 Bảng 4.10. Kết quả hồi quy sau khi loại biến LNTT ..............................................61 Bảng 4.11. Kiểm định Wald Test cho biến DTT ......................................................62 Bảng 4.12. Kết quả hồi quy sau khi loại biến DTT .................................................62 Bảng 4.13. Kiểm định Wald Test cho biến TSBĐ....................................................63 Bảng 4.14. Kết quả hồi quy sau khi loại biến TSBĐ ..............................................63 Bảng 4.15. Tỷ lệ chính xác của mô hình nghiên cứu ..............................................64 Bảng 4.16. Kết quả kiểm định Hosmer and Lemeshow ..........................................65 Bảng 4.17. Tỷ lệ chính xác của mô hình đối chứng..................................................66
viii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1. Thiết kế nghiên cứu ............................................................................... 30 Hình 2.2. Giả thuyết nghiên cứu ............................................................................ 31 Hình 2.3. Mô hình xác suất tuyến tính và mô hình hồi quy tuyến tính ................... 39 Hình 3.1. Sơ đồ tổ chức của Agribank Chi nhánh Đông Hà Nội ............................ 44 Hình 3.2. Dƣ nợ quá hạn của KHDN tại Agribank Đông Hà Nội giai đoạn 2019 - 2021 ...................................................................................................................... 48
Hiển thị 10 trang đầu. Tải tài liệu để xem đầy đủ.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!