CHƯƠNG V ĐA CỘNG TUYẾN TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính CHƯƠNG V: ĐA CỘNG TUYẾN (MULTICOLLINEARITY) 5.1. Bản chất của hiện tượng đa cộng tuyến 5.2. Hậu quả của hiện tượng đa cộng tuyến 5.3. Phát hiện đa cộng tuyến 5.4. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến 5.5. Thí dụ 2 5.1. Bản chất của đa cộng tuyến • Trong các mô hình hồi quy bội luôn giả thiết các biến độc lập không có đa cộng tuyến với nhau. Trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm. • Xét mô hình hồi quy k biến • Đa cộng tuyến là hiện tượng xảy ra đối với mô hình hồi quy bội khi các biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với nhau và được chia làm hai loại: - Đa cộng tuyến hoàn hảo (Perfect Multi) - Đa cộng tuyến không hoàn hảo (Inperfect Multi). 3 1 2 2 3 3 ... Y X X X U i i i k ki i          