1 1 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG E-mail: nthong56@yahoo.fr Web: www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/index Tél. (08) 38 651 592 - 098 99 66 719 2 LaäP & THaåM ÑòNH Döï auøN ÑaàU TÖ Chöông 7-2: Phaân tích ñoä nhay, ruûi ro - Monte Carlo GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ PHÂN TÍCH RŨI RO Với một phương án đề xuất trên cơ sở so sánh với các phương án khác  Cần đánh giá « độ nhạy » của tiêu chí đánh giá hiệu quả dự án (ví dụ IRR, NPV, B/C,….): Phân tích độ nhạy;  Phân tích tình huống;  Phân tích bằng mô phỏng (Monte Carlo). PGS. Dr. Nguyeãn Thoáng TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng 3 LaäP & THaåM ÑòNH Döï auøN ÑaàU TÖ Chöông 7-2: Phaân tích ñoä nhay, ruûi ro - Monte Carlo GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ Xeùt moät bieán nghieân cöùu Z ñöôïc moâ taû vôùi caùc bieán giaûi thích X,Y,...: Z = f(X,Y,...) Neáu X, Y laø caùc bieán xaùc suaát  Z laø bieán xaùc suaát. Nghieân cöùu Z vôùi caùc bieán X, Y vôùi quy luaät xaùc suaát ñaõ bieát laø noäi dung lyù thuyeát Monte Carlo.  Xem các dạng phân phối xác suất sau. PGS. Dr. Nguyeãn Thoáng TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng 4 LaäP & THaåM ÑòNH Döï auøN ÑaàU TÖ Chöông 7-2: Phaân tích ñoä nhay, ruûi ro - Monte Carlo PGS. Dr. Nguyeãn Thoáng TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng F  f(X,Y,Z,T,P) Hàm mật độ xác suất của F p F Biến X Biến Y Biến T Biến Z Biến P 5 PHAÂN TÍCH RUÛI RO VÔÙI MOÂ PHOÛNG MONTE CARLO – HAØM THÖ VIEÄN TRONG CRYSTAL BALL PGS. Dr. Nguyễn Thống M/phoûng töø soá lieäu quaù khöù TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng Rexample 6 LaäP & THaåM ÑòNH Döï auøN ÑaàU TÖ Chöông 7-2: Phaân tích ñoä nhay, ruûi ro - Monte Carlo CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MÔ PHỎNG 1. XÂY DỰNG MÔ HÌNH Đây là mô hình toán học trình bày mối quan hệ giữa biến đầu vào (biến độc lập) và biến đầu ra cần nghiên cứu (biến phụ thuộc). 2. XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH XÁC SUẤT CHO BIẾN ĐẦU VÀO Dựa vào số liệu quá khứ quan sát được.  Dựa vào kinh nghiệm của các chuyên gia trong lĩnh vực.  Nếu cần dùng kiểm định giả thuyết thống kê để tìm ra quy luật xác suất của biến đầu vào. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng PGS. Dr. Nguyeãn Thoáng 2 7 LaäP & THaåM ÑòNH Döï auøN ÑaàU TÖ Chöông 7-2: Phaân tích ñoä nhay, ruûi ro - Monte Carlo CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MÔ PHỎNG 3. XÂY DỰNG KHOẢNG GIÁ TRỊ NGẪU NHIÊN Từ các quy luật xác suất, mỗi biến đầu vào sẽ được thiết lập các khoảng giá trị ngẫu nhiên (các khoảng giá trị này tạo thành LỚP liên tục từ 0  1). 4. THỰC HIỆN MÔ PHỎNG  Phát số ngẫu nhiên.  Từ giá trị ngẫu nhiên ĐỐI CHIẾU bước [3]  giá trị biến ngẫu nghiên đầu vào (thực hiện cho tất cả các biến đầu vào).  Tính giá trị biến nghiên cứu tương ứng  Trở lại phát số ngẫu nhiên & tiếp tục ghi nhận giá trị biến nghiên cứu,…. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng PGS. Dr. Nguyeãn Thoáng 8 PHAÂN TÍCH KEÁT QUAÛ Từ kết quả lưu lại của biến nghiên cứu sau nhiều lần phát số ngẫu nhiên:  Hàm mật độ xác suất của biến nghiên cứu .  Giá trị trung bình.  Phương sai, độ lệch chuẩn.  Xác suất để biến nghiên cứu trong các khoảng giá trị quan tâm (<0, <a, > b, a<X<b,…) TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng PGS. Dr. Nguyeãn Thoáng 9 Ưu ñieåm cuûa phöông phaùp moâ phoûng. . Ñoù laø moät phöông phaùp trung thöïc, khaùch quan, ñôn giaûn vaø linh hoaït. . Coù theå aùp duïng ñeå phaân tích caùc tình huoáng phöùc taïp. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng PGS. Dr. Nguyeãn Thoáng 10  Ñoâi khi ñaây laø phöông phaùp duy nhaát coù theå aùp duïng ñeå nghieân cöùu hieän töôïng.  Phöông phaùp moâ phoûng cho pheùp ñoái thoaïi tröïc tieáp vôùi chöông trình tính ñeå giaûi quyeát vaán ñeà vôùi vieäc ñaët ra caâu hoûi: Cái gì ? vaø neáu .... TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA