1쪽
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ỨNG DỤNG CỦA MÔ HÌNH Z-SCORE TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI Ngành: Quản trị Kinh doanh LÊ HUYỀN THƯƠNG Hà Nội – 2021
자료 내용
2쪽
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ỨNG DỤNG CỦA MÔ HÌNH Z-SCORE TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI Ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 8340101 Họ và tên học viên: Lê Huyền Thương Người hướng dẫn: PGS, TS Phạm Thu Hương Hà Nội – 2021
3쪽
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bài Luận văn này là bài viết nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và các tài liệu được viết trong Luận văn là hoàn toàn trung thực. Tất cả những nội dung tham khảo và kế thừa trong bài viết đều được trích dẫn và tham chiếu đầy đủ. Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021 Tác giả Lê Huyền Thương
4쪽
ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS, TS Phạm Thu Hương đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, truyền đạt những kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm cho em trong suốt quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp này. Em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Khoa Sau đại học, và quý thầy cô Trường Đại học Ngoại Thương, những người đã truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt trong thời gian học tập vừa qua. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Tác giả Lê Huyền Thương
5쪽
iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii DANH MỤC VIẾT TẮT ........................................................................................ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU .................................................................................... vii DANH MỤC HÌNH VẼ ........................................................................................ viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................. ix MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG VÀ LÝ THUYẾT VỀ MÔ HÌNH Z-SCORE ................7 1.1. Tìm hiểu chung về rủi ro tín dụng tại ngân hàng .......................................7 1.1.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng....................................................................7 1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng .........................................................................9 1.1.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng...................................................10 1.2. Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại...14 1.2.1. Khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng ...................................................14 1.2.2. Vai trò của quản trị rủi ro tín dụng.......................................................16 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình quản trị rủi ro tín dụng..........17 1.2.4. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng .........................................................19 1.2.5. Các phương pháp lượng hóa và đánh giá rủi ro tín dụng ...................24 1.3. Tổng quan về mô hình Z-Score và ứng dụng mô hình Z-Score trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại ...............................28 1.3.1. Tổng quan về mô hình Z-Score .............................................................28 1.3.2. Điều kiện sử dụng mô hình Z-Score .....................................................33 1.3.3. Ưu điểm và nhược điểm của mô hình Z-Score.....................................33 1.3.4. Ứng dụng của mô hình Z-Score trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại .....................................................................35 Tiểu kết chương 1:...................................................................................................37
6쪽
iv CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ VIỆC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH Z-SCORE TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI ..........................................................................................................38 2.1. Tình hình hoạt động và thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai ......................38 2.1.1. Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai.....................................................................................38 2.1.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai ....................................................45 2.2. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng mô hình Z-score trong quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai............................................................................................................69 2.2.1. Ứng dụng mô hình Z-score trong quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai........................................................................................................69 2.2.2. Ứng dụng về việc sử dụng mô hình Z-score để tính chỉ số Z trong doanh nghiệp cụ thể.........................................................................................74 2.3. Đánh giá công tác ứng dụng mô hình Z-score trong quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai ...............................................................................................................................79 2.3.1. Ưu điểm ..................................................................................................79 2.3.2. Nhược điểm ............................................................................................80 Tiểu kết chương 2....................................................................................................82 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ CHO CÔNG TÁC quản trị RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGÂN TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI..........................................................83 3.1. Định hướng trong quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai ......................83
7쪽
v 3.1.1. Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai..................................................................83 3.1.2. Các quan điểm định hướng về quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai...............................84 3.2. Một số giải pháp để quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai .......................................................86 3.2.1. Ứng dụng mô hình Z-Score vào công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai .........86 3.2.2. Giải pháp đối với công tác nhận diện rủi ro tín dụng:.........................87 3.2.3. Giải pháp đối với công tác đo lường rủi ro tín dụng ............................90 3.2.4. Giải pháp đối với công tác kiểm soát và ngăn ngừa rủi ro tín dụng ...93 3.2.5. Giải pháp đối với công tác xử lý rủi ro tín dụng...................................94 3.3. Một số kiến nghị cho công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai................................95 3.3.1. Đối với Chính phủ: ................................................................................96 3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước ...............................................................99 3.3.3. Đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam..........................101 KẾT LUẬN ............................................................................................................104 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................105
8쪽
vi DANH MỤC VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ Automated teller machine 1 ATM (Dịch nghĩa: Máy rút tiền tự động) Credit Information Center 2 CIC (Dịch nghĩa: Trung tâm Thông Tin Tín Dụng) 3 CN Chi nhánh 4 DN Doanh nghiệp 5 GDP Tổng thu nhập bình quân quốc dân 6 NH Ngân hàng 7 NHNN Ngân hàng Nhà nước 8 NHTM Ngân hàng thương mại 9 NXB Nhà xuất bản 10 QĐ Quyết định 11 TCTD Tổ chức tín dụng 12 TMCP Thương mại cổ phần 13 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 14 TT Thông tư Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt 15 VietinBank Nam 16 VN Việt Nam
9쪽
vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1. Khả năng dự báo chỉ số Z-score thực tế ...................................................30 Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai năm 2017 - 2020........................................................44 Bảng 2.2: Hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai ......................................................................................................46 Bảng 2.3. Danh sách các doanh nghiệp ....................................................................71 Bảng 2.4. Các chỉ số liên quan đến mô hình Z-Score...............................................72 Bảng 2.5. Xếp hạng doanh nghiệp qua giá trị Z-Score .............................................73 Bảng 2.6. Thông tin từ Báo cáo tài chính của Công ty Bateco VN ..........................75 Bảng 2.7. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Bateco Việt Nam ...................................................................................................................76 Bảng 2.8. Kết quả tính toán chỉ số Z của Công ty CP Bateco Việt Nam..................77 Bảng 2.9. Kết quả tính toán chỉ số Z của Công ty cổ phần Bateco VN....................78 Bảng 2.10. Kết quả tính toán chỉ số Z” của Công ty CP Bateco Việt Nam..............78 Bảng 2.11. Kết quả tính toán chỉ số Z” của Công ty CP Bateco VN........................79
10쪽
viii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Những biểu hiện của rủi ro tín dụng ............................................................8 Hình 1.2. Các bước trong quy trình quản trị rủi ro tín dụng .....................................24 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai ...............................................................................................40
11쪽
ix TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trên cơ sở vận dụng các phương pháp lí luận với thực tiễn hoạt động tín dụng, bài luận văn nghiên cứu về việc ứng dụng mô hình Z-score vào hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai. Bài luận văn đã nêu ra được: Một là, khái quát lại lý thuyết về cơ sở lý thuyết về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại và đưa ra lý thuyết về mô hình Z-score. Hai là, tác giả đã trình bày được tình hình hoạt động kinh doanh, đưa ra thực trạng và đánh giá về việc quản trị rủi ro tín dụng tại của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai. Tiếp đó, tác giả đã đưa ra được nghiên cứu ứng dụng mô hình Z-score để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng. Ba là, từ những thực trạng tại ngân hàng, tác giả đề xuất các giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai.
앞 11페이지만 표시됩니다. 전체를 보려면 자료를 다운로드하세요.
댓글 (0)
댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!