BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢ N TRỊ RỦ I RO TÍ N DỤ NG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠ I NGÂN HÀ NG TMCP SÀ I GÒ N THƯƠNG TÍ N CHI NHÁ NH ĐỐNG ĐA NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG THẾ THƯỜNG Hà Nội – 2021
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢ N TRỊ RỦ I RO TÍ N DỤ NG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠ I NGÂN HÀ NG TMCP SÀ I GÒ N THƯƠNG TÍ N CHI NHÁ NH ĐỐNG ĐA Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 8340101 Họ và tên học viên: Hoàng Thế Thường Người hướng dẫn: PGS, TS Trần Thị Kim Anh Hà Nội - 2021
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả luận văn Hoàng Thế Thường
ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo trường Đại học Ngoại Thương, lãnh đạo và các thầy cô giáo trong khoa Quản trị kinh doanh, các thầy cô giáo đã trực tiếp giảng dạy, bạn bè và đồng nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn. Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS, TS Trần Thị Kim Anh, người đã nhiệt tình hướng dẫn, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu trong nghiên cứu khoa học và dành những tình cảm tốt đẹp cho tôi trong thời gian qua. Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi những sai sót, kính mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của quý thầy cô và bạn bè đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn nữa. Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả Luận văn Hoàng Thế Thường
iii MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt.........................................................................................vii Danh mục bảng biểu....................................................................................... viii Danh mục hình vẽ, sơ đồ...................................................................................ix Tóm tắt kết quả nghiên cứu...............................................................................x MỞ ĐẦ U..............................................................................................................1 1. Tí nh cấ p thiết của đề tài......................................................................................1 2. Mụ c tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu......................................3 2.1. Mụ c tiêu nghiên cứu:...................................................................................3 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:.................................................................................3 2.3. Câu hỏi nghiên cứu......................................................................................3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................4 3.1. Đối tượng nghiên cứu..................................................................................4 3.2. Phạm vi nghiên cứu:....................................................................................4 4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................4 4.1. Quy trình nghiên cứu...................................................................................4 4.2. Các phương pháp cụ thể..............................................................................5 5. Kết cấ u luận văn .................................................................................................7 CHƯƠNG 1: TỔ NG QUAN TÌ NH HÌ NH NGHIÊN CỨ U VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬ N VỀ QUẢ N TRỊ RỦ I RO TÍ N DỤ NG CỦ A NGÂN HÀ NG THƯƠNG MẠ I .....................................................................................................................................8 1.1. Tổ ng quan tình hình nghiên cứu......................................................................8 1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài...................................................................8 1.1.2. Các nghiên cứu trong nước ......................................................................9 1.2. Rủi ro tín dụ ng...............................................................................................10
iv 1.2.1. Khái niệm ...............................................................................................11 1.2.2. Phân loại rủ ro tín dụ ng..........................................................................11 1.2.3. Nguyên nhân của rủi ro tín dụ ng............................................................13 1.2.4. Tác động của rủi ro tín dụ ng .............................................................16 1.3. Quản trị rủi ro tí n dụ ng..................................................................................17 1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro tí n dụ ng..........................................................17 1.3.2. Sự cần thiết của quản trị rủi ro tí n dụ ng.................................................17 1.3.3. Quy trình quản trị rủi ro tín dụ ng...........................................................18 1.4. Quản trị rủi ro tín dụ ng đối với đối tượng KHDNVVN................................30 1.4.1. Tổ ng quan về đối tượng KHDNVVN ....................................................30 1.4.2. Công tác quản trị rủi ro tín dụ ng đối với DNVVN ...........................33 1.5. Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụ ng tại một số Ngân hàng Thương mại trong nước. .....................................................................................................36 1.5.1. Hiệp ước Basel II....................................................................................36 1.5.2. Áp dụ ng Basel II tại BIDV.....................................................................37 1.5.3. Áp dụ ng Basel II tại Vietcombank.........................................................38 1.5.4. Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụ ng từ mô hình của BIDV và Vietcombank.....................................................................................................40 CHƯƠNG 2: THỰ C TRẠ NG VỀ HOẠ T ĐỘ NG QUẢ N TRỊ RỦ I RO TÍ N DỤ NG VỚI ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ T Ạ I NGÂN HÀ NG THƯƠNG MẠ I CỔ PHẦ N SÀ I GÒ N THƯƠNG TÍ N – CHI NHÁ NH ĐỐNG ĐA..............................................................................................................................42 2.1. Khái quát về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gò n Thương Tí n Chi nhánh Đống Đa ................................................................................................................42 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gò n Thương Tí n Chi nhánh Đống Đa..........................................................................................42
v 2.1.2. Cơ cấ u tổ chức của Ngân hàng TMCP Sài Gò n Thương Tí n Chi nhánh Đống Đa............................................................................................................43 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gò n Thương Tí n Chi nhánh Đống Đa trong thời gian qua....................................................43 2.2. Công tác Quản trị rủi ro tí n dụ ng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng TMCP Sài Gò n Thương Tí n Chi nhánh Đống Đa..............................45 2.2.1. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng KHDNVVN tại Ngân h àng TMCP Sài Gò n Thương Tí n Chi nhánh Đống Đa giai đoạn 2016 – 2020...................45 2.2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tí n dụ ng KH DNVVN của Ngân hàng TMCP Sài Gò n Thương Tí n Chi nhánh Đống Đa giai đoạn 2016 – 2020...................53 2.3. Đánh giá về công tác quản trị rủi ro tí n dụ ng KHDNVVN tại Ngân hàng TMCP Sài Gò n Thương Tí n Chi nhánh Đống Đa ............................................................67 2.3.1. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụ ng theo tiêu chuẩn Basel II tại Sacombank .......................................................................................................67 2.3.2. Kết quả đạt được.....................................................................................68 2.3.3. Những hạn chế và nguyên nhân .............................................................70 2.3.4. Kết quả thu thập điều tra ........................................................................74 CHƯƠNG 3: GIẢ I PHÁ P QUẢ N TRỊ RỦ I RO TÍ N DỤ NG VỚI ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠ I NGÂN HÀ NG THƯƠNG MẠ I CỔ PHẦ N SÀ I GÒ N THƯƠNG TÍ N CHI NHÁ NH ĐỐNG ĐA.....................77 3.1. Đị nh hướ ng về quả n trị rủ i ro tí n dụ ng với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tạ i ngân hàng Thương mạ i Cổ phầ n Sài Gò n Thương Tí n Chi nhánh Đố ng Đa 77 3.1.1 Đị nh hướ ng phát triể n chung củ a Ngân hàng TMCP Sài Gò n Thương Tí n ....................................................................................................................77 3.1.2. Mục tiêu qu ản trị rủi ro tí n dụ ng KH DNVVN tại Ngân hàng TMCP Sài Gò n Thương Tí n Chi nhánh Đống Đa..............................................................78
vi 3.2. Giải pháp nhằ m tăng cường công tác quản trị rủi ro tí n dụ ng KH DNVVN tại Ngân hàng TMCP Sài Gò n Thương Tí n Chi nhánh Đống Đa..............................79 3.2.1. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tí n dụ ng cho chuyên viên khách hàng và kiểm soát rủi ro............................................................................................79 3.2.2. Xây dựng và hoàn thiện chính sách tín dụng .........................................80 3.2.3. Hoàn thiện và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay .........................81 3.2.4. Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụ ng...........................................82 3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .....................................................83 3.2.6. Nâng cao chất lượng kiểm tra, kiếm soát rủi ro tín dụng .......................84 3.2.7. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng ...............................................85 3.2.8. Giải pháp khác........................................................................................87 3.3. Một số kiến nghị............................................................................................87 3.3.1. Kiến nghị với Chí nh phủ........................................................................87 3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước ........................................................88 3.3.3. Kiến nghị với ngân hàng TMCP Sài Gò n Thương Tí n..........................89 KẾT LUẬN .......................................................................................................90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................91 PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG..................................................................................................1 PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP CÁC KẾT QUẢ TỪ PHIẾU ĐIỀU TRA ...........4
vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 BCTC Báo cáo tài chính 2 BĐS Bất động sản 3 CVQHKH Chuyên viên quan hệ khách hàng 4 CVKH Chuyên viên khách hàng 5 DPRRTD Dự phòng rủi ro tín dụng 6 DVKH Dịch vụ khách hàng 7 HĐTD Hội đồng tín dụng 8 HTXHTDNB Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 9 KHCN Khách hàng cá nhân 10 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 11 KQHĐKD Kết quả hoạt động kinh doanh 12 NHNN Ngân hàng nhà nước 13 NHTM Ngân hàng thương mại 14 PGD Phòng giao dịch 15 QHKH Quan hệ khách hàng 16 QLKH Quản lý khách hàng 17 QTTD Quản trị tín dụng 18 RRTD Rủi ro tín dụng 19 Sacombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 20 TCKT Tổ chức kinh tế 21 TCTD Tổ chức tín dụng 22 TSBĐ Tài sản bảo đảm
viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Các mức xếp hạng tín nhiệm của Moody’s.........................................22 Bảng 1.2: Các hoạt động kiểm soát RRTD ........................................................26 Bảng 1.3: Phân loại doanh nghiệp......................................................................31 Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank Đống Đa giai đoạn 2016 - 2020.........................................................................................................................44 Bảng 2.2: Tăng trưởng dư nợ tại Sacombank Đống Đa giai đoạn 2016-2020...46 Bảng 2.3: Dư nợ cuối kỳ năm 2020 Sacombank Khu vực Hà ...........................47 Bảng 2.4: Phân loại nợ tại Sacombank Đống Đa giai đoạn 2016-2020.............47 Bảng 2.5: Số liệu nợ xấ u tại Sacombank Đống Đa giai đoạn 2016-2020..........48 Bảng 2.6: Số liệu nợ xấ u ngoại bảng + bán VAMC tại Sacombank Đống Đa giai đoạn 2016-2020.........................................................................................................49 Bảng 2.7: Hoạt động tín dụ ng KHDNVVN Sacombank Đống Đa giai đoạn 2016- 2020...........................................................................................................................50 Bảng 2.8: Cơ cấ u chấ t lượng tín dụ ng KHDNVVN Sacombank Đống Đa giai đoạn 2016-2020.........................................................................................................51 Bảng 2.9: Nợ xấ u nội bảng KHDNVVN Sacombank Khu vực Hà Nội năm 2020...........................................................................................................................52 Bảng 2.10: Số liệu nợ xấ u ngoại bảng + bán VAMC với KHDNVVN tại Sacombank Đống Đa giai đoạn 2016-2020 ..............................................................53 Bảng 2.9: Kết quả thu hồi nợ xấ u khối KHDN tại Sacombank CN Đống Đa ...69 Bảng 2.10 Những NN được khảo sát gây ra RRTD với KHDNVVN tại Sacombank Đống Đa.................................................................................................75
ix DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 1.1 Phân loại RRTD theo tiêu thức rủi ro..................................................12 Hình 1.2 Quy trình quản trị RRTD.....................................................................18 Hình 2.1: Quy trình phê duyệt tín dụ ng tại chi nhánh........................................54 Hình 2.2: Quy trình chấ m điểm KHDN .............................................................60 Hình 2.3: Chấ m điểm chỉ tiêu tài chính..............................................................61 Hình 2.4: Chỉ tiêu chấ m điểm phi tài chính........................................................63
앞 11페이지만 표시됩니다. 전체를 보려면 자료를 다운로드하세요.
댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!
댓글 (0)
댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!