미리보기 생성 중...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG ------o0o------ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LÊ THỊ THUÝ NGA Hà Nội, 2022
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG ------o0o------ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 820371 Họ và tên học viên: Lê Thị Thuý Nga Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Vũ Thị Minh Ngọc Hà Nội, 2022
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu này là độc lập của riêng tôi. Các tài liệu tham khảo đã được trích dẫn nguồn và chú thích đầy đủ. Các số liệu, kết quả trình bày trong nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng và hoàn toàn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Sau đại học, cùng các thầy, cô giáo trong trường Đại học Ngoại thương đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài. Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Vũ Thị Minh Ngọc - Người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ và đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành luận văn này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, các phòng ban, cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện tiếp xúc thực tế, cung cấp số liệu, đóng góp ý kiến và động viên tôi trong suốt thời gian học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn!
iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN..................................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................................... ii MỤC LỤC ...............................................................................................................................iii DANH MỤC HÌNH ............................................................................................................... vi DANH MỤC BẢNG.............................................................................................................vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ..............................................................................viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN..................................................... ix LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ............... 9 1.1. Các vấn đề chung về rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp.......9 1.1.1. Các khái niệm liên quan........................................................................9 1.1.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại................................12 1.1.3. Rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại......................................................................................................................14 1.2. Quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thƣơng mại........................................................................................................................17 1.2.1. Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ............................................................................................17 1.2.2. Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp ............................................................................................................................18 1.2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá quản lý rủi ro tín dụng ...............................25 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHTM ..............................................................30 1.3. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại một số ngân hàng thƣơng mại và rút ra bài học cho ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam .....................................................................................32 1.3.1. Kinh nghiệm quản lý rủi ro của một số ngân hàng thương mại.......32
iv 1.3.2. Một số bài học rút ra đối với Agribank...............................................38 Kết luận chƣơng 1............................................................................................................39 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM ............... 40 2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam40 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ........................................................40 2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam..........................................................................................41 2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội....................................................................48 2.2.1. Đặc điểm của khách hàng doanh nghiệp của Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội..............................................................................................48 2.2.2. Tình hình hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp của Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội........................................................50 2.2.3. Rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của Agribank trên địa bàn Hà Nội...................................................................................................56 2.3. Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Agribank trên địa bàn Hà Nội.....................................................................60 2.3.1. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Agribank ............................................................................................................60 2.3.2. Quy trình quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp63 2.4. Đánh giá chung về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Agribank trên địa bàn Hà Nội.........................................................76 2.4.1. Thành tựu đạt được.............................................................................76 2.4.2. Một số hạn chế và nguyên nhân .........................................................79 Kết luận chƣơng 2............................................................................................................86 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH
v PHỐ HÀ NỘI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM ............................................................................................................... 87 3.1. Định hƣớng của Agribank về quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp đến năm 2025..........................................................................................87 3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh ....................................................87 3.1.2. Định hướng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp của Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội.....................................89 3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Agribank trên địa bàn Thành phố Hà Nội....................................89 3.2.1. Thúc đẩy tăng trưởng về tín dụng.......................................................90 3.2.2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách............................................................91 3.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.............................................91 3.2.4. Triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng và phát triển dịch vụ khách hàng....................................................................................................................92 3.2.5. Nâng cao chất lượng tín dụng.............................................................94 3.2.6. Nâng cao chất lượng hệ thống công nghệ thông tin..........................95 3.2.7. Nâng cao hoạt động thẩm định đối với khách hàng..........................96 3.2.8. Kiện toàn mô hình quản lý rủi ro tín dụng.........................................97 3.2.9. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực.....................................................97 3.3. Một số kiến nghị giúp hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Agribank trên địa bàn Hà Nội...................................98 3.3.1. Kiến nghị với chính phủ......................................................................98 3.3.2. Kiến nghị với NHNN ...........................................................................99 Kết luận chƣơng 3..........................................................................................................100 KẾT LUẬN ..........................................................................................................................101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................102
vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 : Các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng...............................................10 Hình 1.2: Phân loại rủi ro tín dụng theo nguyên nhân phát sinh ..............................16 Hình 1.3: Sơ đồ bộ máy quản trị rủi ro tín dụng của Vietinbank..............................34 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Agribank ..........................................................................42 Hình 2.2: Cơ cấu dư nợ KHDN chia theo lĩnh vực kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội 2021.......................................................................................................49 Hình 2.3: Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý tín dụng tại Trụ sở chính của Agribank.....61 Hình 2.4: Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý tín dụng tại chi nhánh các cấp của Agribank ...................................................................................................................................63 Hình 2.5: Quy trình theo dõi và xử lý các khoản vay có vấn đề tại Agribank..........65 Hình 2.6: Quy trình chấm điểm xếp hạng khách hàng doanh nghiệp trong hệ thống Agribank....................................................................................................................68 Hình 2.7: Lưu đồ cảnh báo sớm................................................................................72
vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình hoạt động kinh doanh đối với KHDN của Agribank...............44 Bảng 2.2: Tỷ trọng thu nhập ròng từ hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội ...................................................................................................47 Bảng 2.3: Cơ cấu KHDN của Agribank trên địa bàn Hà Nội chia theo loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2018 – 2021 ........................................................................49 Bảng 2.4: Tăng trưởng dư nợ cho vay KHDN trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2018 – 2021...............................................................................................50 Bảng 2.5: Kỳ hạn dư nợ cho vay KHDN trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2018 – 2021......................................................................................................51 Bảng 2.6: Dư nợ cho vay phân theo loại tiền tệ của KHDN trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2018 – 2021.........................................................................52 Bảng 2.7: Dư nợ cho vay phân theo ngành kinh tế của KHDN trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2018 – 2021..................................................................53 Bảng 2.8: Dư nợ của khách hàng ngành điện trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2018-2021..................................................................................................55 Bảng 2.9: Cơ cấu dư nợ cho vay KHDN theo kỳ hạn của KHDN trên địa bàn thành phố Hà Nội................................................................................................................57 Bảng 2.10: Nợ xấu theo ngành kinh tế khu vực Hà Nội...........................................58 Bảng 2.11: Dư nợ xử lý rủi ro (nợ ngoại bảng) ........................................................59 Bảng 2.12: Bảng Quy đổi xếp hạng tín dụng theo điểm tín dụng của Agribank......70 Bảng 2.13: Trích lập và sử dụng dự phòng qua các năm..........................................75 Bảng 2.14: Chỉ tiêu đánh giá QLRR tín dụng của KHDN trên địa bàn....................76
viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ viết đầy đủ AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam CNTT Công nghệ thông tin CLTD Chất lượng tín dụng KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm SXKD Sản xuất kinh doanh XLRR Xử lý rủi ro NHĐT Ngân hàng điện tử
ix TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Luận văn: “Quản lý rủi ro tín dụng KHDN trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” được thực hiện nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng cũng như các mô hình và chỉ tiêu liên quan khi đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng. Bên cạnh đó, tác giả đã phân tích hiện trạng quản lý rủi ro tín dụng tại một số ngân hàng từ đó rút ra bài học về quản lý rủi ro tín dụng cho ngân hàng Agribank, đặc biệt là quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN. Sau khi hệ thống cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN, tác giả đã phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm: Mô hình quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN và thực trạng quản lý. Từ đó, tác giả đã chỉ ra một số ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN của Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cuối cùng, tác giả đã đề xuất một số kiến nghị đối với chính phủ và đối với ngân hàng nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ khóa: Quản lý rủi ro, quản lý rủi ro tín dụng, KHDN, rủi ro tín dụng KHDN, Agribank.
1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tín dụng đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập chính mà tín dụng còn đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Hiện nay, trung bình thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm khoảng 50 – 70% tổng nguồn thu của ngân hàng. Mặt khác, tín dụng cũng là hoạt động rủi ro nhất, chiếm đến 50 – 60% rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt. Vì vậy, quản lý rủi ro tín dụng là yếu tố cốt yếu nhằm đảm bảo kinh doanh an toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh và sự phát triển của ngân hàng thương mại. Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19, ngân hàng đã phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại nói chung và Agribank nói riêng. Ở Việt Nam, vấn đề rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng trong kinh doanh của các ngân hàng thương mại tuy đã được đề cập nhưng chưa thực sự được chú trọng. Trong những năm gần đây, tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn của ngân hàng có xu hướng gia tăng nên vấn đề quản lý rủi ro tín dụng càng cần được quan tâm hơn, do đó các hoạt động liên quan cũng đã và đang được cải cách mạnh mẽ để nâng cao năng lực quản lý rủi ro trong từng nghiệp vụ. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 ước đạt 2.550.796 tỷ đồng trong đó bao gồm dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn, cho vay xuất nhập khẩu, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay công nghiệp, cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cho vay chính sách xã hội, cho vay theo các chương trình kết nối doanh nghiệp – ngân hàng,… Trong đó, tổng dư nợ cho vay KHDN là 455.960 tỷ đồng, chiếm 19,52% tổng dư nợ năm 2021, là đối tượng khách hàng cho vay chiếm tỷ trọng cao nhất. Tỷ trọng dư nợ cao vừa mang lại nguồn lợi nhuận cho ngân hàng, tổ chức tín dụng, vừa mang đến nhiều rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của
앞 12페이지만 표시됩니다. 전체를 보려면 자료를 다운로드하세요.
댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!
댓글 (0)
댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!