BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG TRẢ NỢ THẺ TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG Ngành: Tài chính – Ngân hàng TRỊNH DIỆU LINH Hà Nội – 2023
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG TRẢ NỢ THẺ TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG Ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ và tên học viên: Trịnh Diệu Linh Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Thu Huyền Hà Nội – 2023
1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng luận văn được viết dưới đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của TS Nguyễn Thị Thu Huyền. Tất cả các thông tin, số liệu, dữ liệu tham khảo và tài liệu sử dụng trong luận văn này đã được trích dẫn một cách chính xác và đầy đủ theo các quy định về trích dẫn tài liệu. Tôi cam kết không sao chép hay thực hiện bất kỳ hành vi sao chép nội dung từ bất kỳ nguồn nào khác mà không được trích dẫn. Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023 Tác giả Trịnh Diệu Linh
2 LỜI CẢM ƠN Trong hành trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn của mình, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những người đã đồng hành và ủng hộ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu. Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Thu Huyền, người đã dành thời gian, kiến thức và tâm huyết để hướng dẫn, chỉ bảo tôi từng bước đi trên con đường nghiên cứu. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo và các cán bộ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long, những người đã cho phép tôi tiếp cận dữ liệu quan trọng để thực hiện nghiên cứu này. Sự hỗ trợ và hợp tác của quý cơ quan đã giúp đỡ cho tôi để thực hiện luận văn một cách chính xác và đầy đủ nhất. Ngoài ra, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả người thân của tôi đã đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn này. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc mọi người sức khỏe và thành công!
3 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN............................................................................................ 1 LỜI CẢM ƠN.................................................................................................. 2 MỤC LỤC........................................................................................................ 3 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.......................................................................... 6 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ.......................................................... 7 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ......................................................... 8 PHẦN MỞ ĐẦU.............................................................................................. 9 1. Tính cấp thiết của đề tài......................................................................... 9 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ......................................................... 10 3. Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................. 13 3.1. Mục tiêu chung................................................................................. 13 3.2. Mục tiêu cụ thể.................................................................................. 14 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................ 14 4.1. Đối tượng nghiên cứu ...................................................................... 14 4.2. Phạm vi nghiên cứu.......................................................................... 14 5. Phương pháp nghiên cứu...................................................................... 14 6. Kết cấu của luận văn............................................................................. 15 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ THẺ TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG TRẢ NỢ THẺ TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.................................................................... 17 1.1. Những vấn đề cơ bản về thẻ tín dụng............................................... 17 1.1.1. Tín dụng ngân hàng ...................................................................... 17 1.1.2. Nguồn gốc ra đời thẻ tín dụng...................................................... 18 1.1.3. Khái niệm thẻ tín dụng.................................................................. 20
4 1.1.4. Bản chất của giao dịch thẻ tín dụng ............................................. 21 1.1.5. Đặc điểm của tín dụng qua thẻ ..................................................... 23 1.1.6. Phân loại thẻ tín dụng................................................................... 26 1.1.7. Vai trò của thẻ tín dụng ................................................................ 28 1.2. Tổng quan về khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng ............................................................................................. 30 1.2.1. Rủi ro thẻ tín dụng đối với ngân hàng thương mại....................... 30 1.2.2. Khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân................ 34 1.2.3. Các mô hình đánh giá, phân tích khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân ................................................................................ 35 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân ........................................................................................... 39 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................................ 51 2.1. Quy trình nghiên cứu......................................................................... 51 2.2. Xây dựng giả thuyết........................................................................... 52 2.3. Mô hình nghiên cứu........................................................................... 60 2.4. Mẫu dữ liệu nghiên cứu..................................................................... 63 2.5. Phương pháp xử lý số liệu................................................................. 64 2.5.1. Phân tích hồi quy Logistic và kiểm định giả thuyết...................... 64 2.5.2. Kiểm định các vi phạm trong mô hình hồi quy............................. 67 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG TRẢ NỢ THẺ TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG ............................................ 71 3.1. Thống kê mô tả biến........................................................................... 71 3.2. Phân tích tương quan ........................................................................ 74
5 3.3. Kiểm định tự tương quan.................................................................. 77 3.4. Kiểm định phương sai sai số thay đổi .............................................. 77 3.5. Mô hình hồi quy tổng quát................................................................ 78 3.5.1. Kiểm định độ phù hợp tổng quát của mô hình.............................. 79 3.5.2. Độ chính xác của dự báo .............................................................. 80 3.5.3. Ý nghĩa các hệ số hồi quy ............................................................. 81 3.6. Thảo luận kết quả .............................................................................. 82 CHƯƠNG 4: HÀM Ý CHÍNH SÁCH......................................................... 88 4.1. Kết luận............................................................................................... 88 4.2. Hàm ý chính sách ............................................................................... 90 4.3. Hạn chế của luận văn và hướng nghiên cứu sau.............................94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................... 96
6 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát BIDV Thăng Long triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long HMTD Hạn mức tín dụng KHCN Khách hàng cá nhân TSĐB Tài sản đảm bảo TTD Thẻ tín dụng
7 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ * BẢNG BIỂU Bảng 1.1. Tỷ trọng các tiêu chí chấm điểm của mô hình tín dụng FICO 37 Bảng 2.1. Các biến độc lập được sử dụng trong mô hình..........................59 Bảng 3.1. Thống kê cơ bản mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu....71 Bảng 3.2. Ma trận tương quan giữa các biến .............................................75 Bảng 3.3. Kết quả kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến ...........................76 Bảng 3.4. Kiểm định Durbin Watson..........................................................77 Bảng 3.5. Kết quả kiểm định phương sai sai số thay đổi...........................78 Bảng 3.6. Kiểm định Chi-bình phương về độ phù hợp tổng quát............79 Bảng 3.7. Hệ số -2LL.....................................................................................79 Bảng 3.8. Khả năng dự báo chính xác của mô hình...................................80 Bảng 3.9. Kiểm định mức ý nghĩa của các hệ số hồi quy lần 1.................81 Bảng 3.10. Kiểm định mức ý nghĩa của các hệ số hồi quy lần 2...............81 Bảng 3.11. Tóm tắt kết quả nghiên cứu ......................................................83 * HÌNH VẼ Hình 2.1. Quy trình nghiên cứu...................................................................51
8 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thứ nhất, Luận văn đã xác định các nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới khả năng trả nợ thẻ tín dụng của KHCN tại BIDV Thăng Long. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong số 9 biến được đề cập, có 6 biến mang ý nghĩa thống kê quan trọng, bao gồm các biến: tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, thu nhập và hạn mức tín dụng. Cụ thể, nghiên cứu đã kiểm chứng giả thuyết về ảnh hưởng của tuổi tác đối với khả năng trả nợ thẻ tín dụng của KHCN tại BIDV Thăng Long, với chiều hướng tương đồng. Giới tính cũng được xác định là có ảnh hưởng tích cực đối với khả năng trả nợ thẻ tín dụng của KHCN; giới tính nữ có ảnh hưởng tích cực tới khả năng trả nợ thẻ tín dụng của KHCN, trong khi giới tính nam ảnh hưởng tiêu cực. Tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, thu nhập và hạn mức tín dụng đều có mối quan hệ đồng hướng với khả năng trả nợ thẻ tín dụng của KHCN. Thứ hai, Luận văn đã đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này tới khả năng trả nợ thẻ tín dụng của KHCN tại BIDV Thăng Long. Các kết quả này cung cấp thông tin quan trọng giúp hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của các nhân tố này và từ đó đề xuất các hàm ý chính sách góp phần hoàn thiện hơn quá trình đánh giá khả năng trả nợ thẻ tín dụng của KHCN tại BIDV Thăng Long. Nhờ đó, nghiên cứu đóng góp vào việc giảm thiểu rủi ro nợ thẻ tín dụng và tăng hiệu suất trong việc thu hồi vốn đúng kỳ hạn của BIDV Thăng Long.
앞 10페이지만 표시됩니다. 전체를 보려면 자료를 다운로드하세요.
댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!
댓글 (0)
댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!