1쪽
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TRẦN THỊ NGỌC TRÂM QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, 2017
자료 내용
2쪽
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRẦN THỊ NGỌC TRÂM QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ 01234 45640: Tài chính – Ngân hàng 7 89: ;,<=><-,<-. 5?@A 0?B45 CD4 E0FG 0HI:PGS.TS. Tô Ngọc Hưng PGS.TS. Nguyễn Đắc Hưng HÀ NỘI, 2017
3쪽
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu, các kết luận khoa học chưa được công bố trong các công trình tương tự nào khác trước đó. Số liệu và tài liệu được trích dẫn trung thực, đầy đủ, có nguồn gốc rõ ràng. Hà Nội, ngày 19/1 /2017 Nguyên cứu sinh Trần Thị Ngọc Trâm
4쪽
ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN.......................................................................................i MỤC LỤC.................................................................................................ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.......................................................viii DANH SÁCH CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH, SƠ ĐỒ................................x MỞ ĐẦU....................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu...............................................................1 2. Tổng quan nghiên cứu của đề tài.........................................................3 2.1. Nghiên cứu nước ngoài......................................................................3 2.2. Nghiên cứu trong nước......................................................................5 2.2.1. Luận án tiến sỹ................................................................................5 2.2.2. Một số bài viết đăng trên Tạp chí chuyên ngành hiện nay.........8 2.2.3 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành........................................10 2.3. Nhận xét chung.................................................................................11 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài..........................................................11 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu......................................................12 4.1.Đối tượng nghiên cứu........................................................................12 4.2. Phạm vi nghiên cứu..........................................................................12 5. Phương pháp nghiên cứu....................................................................12 6. Những đóng góp mới của luận án......................................................13 7. Kết cấu của luận án.............................................................................15 CHƯƠNG 1.............................................................................................16 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.......................16 1.1 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.....................................................................................16 1.1.1 Những vấn đề cơ bản về Ngân hàng thương mại........................................................16 1.1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại............................................................................16
5쪽
iii 1.1.1.2 Một số hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại.............................................17 1.1.2 Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại.................................18 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro........................................................................................................18 1.1.2.2 Các loại rủi ro cơ bản của Ngân hàng thương mại...................................................19 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI........................................................................22 1.2.1 Khái niệm........................................................................................22 1.2.2 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại.......................................23 1.2.3 Mô hình quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại......................................................25 1.2.4 Nội dung quản trị những rủi ro cơ bản trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại.......................................................................................................................................28 1.2.4.1 Quản trị rủi ro tín dụng............................................................................................28 1.2.4.2 Quản trị rủi ro tỷ giá.................................................................................................31 1.2.4.3 Quản trị rủi ro lãi suất..............................................................................................36 1.2.4.4. Quản trị rủi ro thanh khoản....................................................................................43 1.2.4.5. Quản trị rủi ro hoạt động........................................................................................53 1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..........58 1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế...................................................................................................58 1.3.1.1 Kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng tại ANZ - Australia......................................58 1.3.1.2 Quản trị rủi ro tỷ giá.................................................................................................61 1.3.1.3 Quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng tại Trung Quốc..............................................61 1.3.1.4 Quản trị rủi ro thanh khoản trong hoạt động ngân hàng một số nước trên thế giới ..........................................................................................................................................................62 1.3.1.5 Kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động.....................................................................64 1.3.2 Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam..............................................................................................................................65 1.3.2.1 Gắn quản trị rủi ro tín dụng với quản trị rủi ro hoạt động........................................65 1.3.2.2. Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro lãi suất ..........................................................................................................................................................66 1.3.2.3. Xây dựng cơ cấu tổ chức và chiến lược quản trị rủi ro hoạt động có hiệu quả.......67 1.3.2.4 Chủ động và linh hoạt trong quản trị rủi ro thanh khoản.........................................68 1.3.2.5 Tăng cường sự liên kết và hợp tác giữa các ngân hàng thương mại trong quản trị rủi ro......................................................................................................................................................68
6쪽
iv KẾT LUẬN CHƯƠNG 1........................................................................69 CHƯƠNG 2.............................................................................................70 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM..........................................70 2.1 TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM..........70 2.1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển.............................70 2.1.2 Một số chỉ tiêu cơ bản................................................................................................73 2.1.2.1 Quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu...................................................................73 2.1.2.2 Quy mô tổng tài sản và vốn hóa thị trường chứng khoán........................................73 2.1.2.3 Một số chỉ tiêu và hoạt động kinh doanh khác........................................................73 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM......................................................................................75 2.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng.................................................................75 2.2.1.1 Thực trạng ban hành và thực hiện các quy định về hoạt động tín dụng...............................................................................................................75 2.2.1.2 Thực trạng ban hành và thực hiện quy trình thẩm định..........................................76 2.2.1.3 Thực trạng thẩm định dựa trên các yếu tố định lượng [35].....................................77 2.2.1.4 Thực trạng tuân thủ quy trình kiểm tra khi giải ngân tiền vay..................................79 2.2.1.5 Thực trạng hoạt động tín dụng................................................................................80 2.2.1.6 Thực trạng chất lượng tín dụng...............................................................................81 2.2.2 Quản trị rủi ro tỷ giá....................................................................................................84 2.2.2.1 Phòng ngừa rủi ro tỷ giá...........................................................................................84 2.2.2.2 Quản trị rủi ro tỷ giá trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu..........................86 2.2.2.3 Thực trạng khảo sát hai năm gần đây nhất..............................................................88 2.2.3 Quản trị rủi ro lãi suất.................................................................................................89 2.2.3.1 Mục tiêu và nguyên tắc quản trị rủi ro lãi suất.........................................................89 2.2.3.2 Mô hình tổ chức quản trị rủi ro lãi suất...................................................................90 2.2.3.3 Trách nhiệm, quyền hạn trong quản trị rủi ro lãi suất..............................................92 2.2.3.4. Chính sách nhận diện rủi ro lãi suất........................................................................98 2.2.3.5. Chính sách đo lường rủi ro lãi suất..........................................................................99
7쪽
v 2.2.3.6. Biện pháp nhận diện rủi ro lãi suất.........................................................................99 2.2.3.7. Chính sách đo lường rủi ro lãi suất........................................................................100 2.2.3.8 Hạn mức rủi ro lãi suất...........................................................................................102 2.2.3.9 Công cụ quản lý rủi ro lãi suất................................................................................104 2.2.3.10 Xây dựng tình huống căng thẳng rủi ro lãi suất....................................................105 2.2.3.11 Hệ thống báo cáo kiểm soát rủi ro lãi suất...........................................................105 2.2.3.12. Thực trạng khe hở nhạy cảm của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.....106 2.2.4 Quản trị rủi ro thanh khoản......................................................................................112 2.2.4.1 Quy trình quản trị rủi ro thanh khoản tại VCB........................................................112 2.2.4.2. Đẩy mạnh huy động vốn từ nền kinh tế để chủ động thanh khoản......................114 2.2.4.3 Huy động vốn từ thị trường liên ngân hàng...........................................................116 2.2.4.4 Hoạt động kinh doanh vốn.....................................................................................117 2.2.4.5 Hoạt động đầu tư vốn............................................................................................117 2.2.4.6 Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại VCB.....................................................118 2.2.4.7 Vốn điều lệ và hệ số an toàn vốn...........................................................................118 2.2.5 Quản trị rủi ro hoạt động..........................................................................................120 2.2.5.1 Xây dựng quy trình và vận hành hoạt động thanh toán quốc tế............................120 2.2.5.2. Xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ ngân hàng.........................................123 2.2.5.3 Xây dựng và vận hành các nghiệp vụ hoạt động dịch vụ thẻ..................................124 2.2.5.4 Xây dựng và hận hành các nghiệp vụ của hệ thống ngân hàng điện tử..................125 2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM....................................................................................125 2.3.1 Những kết quả đạt được...........................................................................................125 2.3.1.1. Những kết quả chung............................................................................................125 2.3.1.2 Về quản trị rủi ro tín dụng......................................................................................127 2.3.1.3. Về quản trị rủi ro tỷ giá..........................................................................................128 2.3.1.4. Về quản trị rủi ro lãi suất.......................................................................................128 2.3.1.5. Về quản trị rủi ro thanh khoản..............................................................................129 2.3.1.6. Về quản trị rủi ro hoạt động..................................................................................130 2.3.2 Những hạn chế..........................................................................................................132 2.3.2.1 Về quản trị rủi ro tín dụng......................................................................................132 2.3.2.2 Về quản trị rủi ro tỷ giá..........................................................................................133
8쪽
vi 2.3.2.3 Về quản trị rủi ro lãi suất........................................................................................133 2.3.2.4 Về quản trị rủi ro thanh khoản...............................................................................134 2.3.2.5 Về quản trị rủi ro hoạt động...................................................................................135 2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế.............................................................................136 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan..........................................................................................136 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan......................................................................................139 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2......................................................................143 CHƯƠNG 3...........................................................................................144 GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.........................................................144 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.....144 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam.........................................................................................................................................144 3.1.2 Mục tiêu hoạt động kinh doanh cỉa VCB giai đoạn đến năm 2020............................145 3.1.3. Một số bất cập đặt ra thách thức về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam và Viwtcombank..................................................................147 3.1.3.1. Mô hình quản trị rủi ro..........................................................................................147 3.1.3.2. Nội dung quản trị rủi ro.........................................................................................150 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.....................................................................153 3.2.1 Nhóm giải pháp cụ thể về quản trị rủi ro tín dụng....................................................153 3.2.1.1 Xây dựng và áp dụng mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung...........................153 3.2.1.2 Tuân thủ các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước...............................................................................................................................156 3.2.2 Nhóm giải pháp về quản trị rủi ro tỷ giá....................................................................157 3.2.2.1 Không ngừng nâng cao khả năng dự báo diễn biến tỷ giá......................................157 3.2.2.2 Tăng cường khả năng về nhận diện rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế....157 3.2.2.3. Hoàn thiện quy trình nội bộ liên quan đến nghiệp vụ thanh toán quốc tế...........159 3.2.3 Nhóm giải pháp về quản trị rủi ro lãi suất.................................................................161 3.2.3.1 Hoàn thiện bộ máy quản trị rủi ro lãi suất.............................................................161
9쪽
vii 3.2.3.2 Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro lãi suất...........................................................162 3.2.3.3 Xây dựng hệ thống giám sát, nhận biết và cảnh báo sớm rủi ro lãi suất................164 3.2.3.4 Nâng cao chất lượng thông tin và các báo cáo rủi ro lãi suất.................................165 3.2.4 Nhóm giải pháp cụ thể về quản trị rủi ro thanh khoản.............................................166 3.2.4.1 Xây dựng quy trình quản trị thanh khoản..............................................................166 3.2.4.2. Lập báo cáo thanh khoản......................................................................................167 3.2.4.3 Hoàn thiện cơ chế, chính sách, phương pháp luận về quản trị rủi ro thanh khoản ........................................................................................................................................................167 3.2.4.4 Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản..................................................169 3.2.5 Quản trị rủi ro hoạt động..........................................................................................169 3.2.6 Nhóm giải pháp bổ trợ..............................................................................................170 3.2.6.1 Tái cấu trúc tài sản Có............................................................................................170 3.2.6.2 Thường xuyên nâng cao năng lực tài chính............................................................172 3.2.6.3. Tăng cường hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ...................173 3.2.6.4 Hoàn thiện hệ thống kế toán.................................................................................175 3.2.6.5. Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin...................................176 3.2.6.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực....................................................................176 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ....................................................................178 3.3.1 Đối với Chính phủ......................................................................................................178 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước....................................................................................180 3.3.2.1. Hoàn thiện hành lang pháp lý...............................................................................180 3.3.2.2 Điều hành linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ.........................................180 3.3.2.3 Tăng cường thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm.................................................................................................................................................183 3.3.2.4. Nâng cao vai trò của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia.................................185 3.3.3 Đối với các Bộ ngành.................................................................................................185 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3......................................................................187 KẾT LUẬN............................................................................................188 DANH MỤC BÀI VIẾT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ..................................................................190 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................191 PHỤ LỤC...............................................................................................197
10쪽
viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ADB: Ngân hàng phát triển châu Á ATM: Máy giao dịch ngân hàng tự động BHXH: Bảo hiểm xã hội CAR: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CIC: Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia CSDL: Cơ sở dữ liệu CN: Chi nhánh CNTT: Công nghệ thông tin CSTT: Chính sách tiền tệ DN: Doanh nghiệp DNNN: Doanh nghiệp Nhà nước DPRR: Dự phòng rủi ro DSTT: Doanh số thanh toán DSSD: Doanh số sử dụng ĐVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ GNNĐ: Ghi nợ nội địa GNQT: Ghi nợ quốc tế HĐKD: Hoạt động kinh doanh HĐQT: Hội đồng quản trị HSC: Hội sở chính L/C: Thư tín dụng LS: Lãi suất LDR: Hệ số tín dụng trên huy động vốn MAS: Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore NH: Ngân hàng NHĐT: Ngân hàng điện tử NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHBL: Ngân hàng bán lẻ NHCSXH: Ngân hàng chính sách xã hội Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển NHTMCPĐT&PT Việt Nam NHNN: Ngân hàng Nhà nước
앞 10페이지만 표시됩니다. 전체를 보려면 자료를 다운로드하세요.
댓글 (0)
댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!