자료 내용
1쪽
Facebook: @Dethivaonganhang www.facebook.com/dethivaonganhang 22 câu tự luận môn Quản Trị Rủi Ro kèm Đáp án MỤC LỤC Câu 1 : Quan niệm về rủi ro ? Nêu rõ tính hai mặt của rủi ro ? Đặc trưng của rủi ro ?..2 Câu 2 :Vì sao đầu tư phải tính đến yếu tố rủi ro ..................................................................2 Câu 3 : Khái niệm, mục đích và quy trình quản lý rủi ro ?.................................................3 Câu 4 : Khái niệm nhận diện rủi ro và một số cách phân loại rủi ro ? ..............................4 Câu 5 : Rủi ro trong giai đoạn thực hiện đầu tư ? Nguyên nhân và các giải pháp phòng ngừa ?........................................................................................................................................6 Câu 6 : Rủi ro ở giai đoạn vận hành đầu tư, nguyên nhân và các biện pháp phòng ngừa? ....................................................................................................................................................7 Câu 7 : Khái niệm đánh giá rủi ro ? các số đo rủi ro cơ bản ?............................................8 Câu 8 : Phương pháp giá trị kỳ vọng ? Cho ví dụ minh họa ...............................................9 Câu 9 : Xác suất có điều kiện và xác suất sống sót ? ..........................................................10 Câu 10 : Phương pháp điều chỉnh hệ số chiết khấu ?.........................................................10 Câu 11 : Phương pháp điều chỉnh dòng tiền: Nội dung, ví dụ, ưu nhược điểm...............11 Câu 12 : Phân tích độ nhạy : Nội dung, ví dụ, ưu, nhược điểm.........................................11 Câu 13 : Phương pháp phân tích theo kịch bản và phân tích xác suất.............................13 Câu 14 : Phương pháp đánh giá định lượng chung kết ?...................................................14 Câu 15 : Vì sao giá trị kỳ vọng không phải là phương pháp duy nhất để đưa ra quyết định đầu tư trong điều kiện rủi ro ? Thực tế còn sử dụng những phương pháp nào ?...14 Câu 16 : Giá trị của thông tin đầy đủ được xác định như thế nào ?.................................17 Câu 17 : Lạm phát và trượt giá ? Đánh giá một dự án khi tính đến yếu tố lạm phát và trượt giá như thế nào ?..........................................................................................................17 Câu 18 : Khái niệm rủi ro kinh doanh ? Rủi ro do sử dụng đòn bẩy hoạt động ? ..........17 Câu 19 : Khái niệm rủi ro tài chính ? Rủi ro do sử dụng đòn bẩy tài chính ?.................18 Câu 20 : Quản lý rủi ro đối với các dự án đầu tư ? ............................................................18 Câu 21 : Các phương pháp phòng ngừa rủi ro:..................................................................20 Câu 22 : Vì sao khi đa dạng hóa sản phẩm thì mức độ rủi ro của đầu tư lại giảm đi?...20 Câu 23 : Một số phương pháp quản lý rủi ro......................................................................20 www.ThiNganHang.com S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 1
2쪽
Facebook: @Dethivaonganhang www.facebook.com/dethivaonganhang Câu 1 : Quan niệm về rủi ro ? Nêu rõ tính hai mặt của rủi ro ? Đặc trưng của rủi ro ? Khái niệm - Rủi ro gắn với khả năng xảy ra một biến cố không lường trước, biến cố mà ta hoàn toàn không biết chắc. - Rủi ro ứng với sai lệch giữa dự kiến và thực tế hoặc là rủ ro không thể đoán trước đc nguyên nhân dẫn đến kết quả thực khác với kết quả dự đoán. Tính hai mặt của RR : RR mang tính không đối xứng và RR mang tính đối xứng - RR mang tính k đối xứng : là RR xảy ra chỉ gắn với những thiệt hại với quan niệm này cta có thể thấy một sô kn RR tương ứng như: + RR là toàn bộ biến cố ngẫu nhiên tiêu cực tác động lên quá trình đầu tư làm thay đổi kết quả theo chiều hướng bất lợi + là knăng xảy ra một sự số k may + là sự kết hợp của nguy cơ + là khả năng xảy ra tổn thất => thông thường chúng ta coi rủi ro là sự kiện ngẫu nhiên, là sự cố gây tổn thất và là sự kiện ngoài mong muốn -RR mang tính đối xứng: là RR xảy ra gắn với cả thiệt hại và may mắn. =>nhìn nhận rủi ro một cách khách quan hơn: + là knăg sai lệch xảy ra giữa gtrị t/tế và kỳ vọng kquả; sai lệch càng lớn,RR càng nhiều. Đặc trưng của rủi ro: rủi ro có hai đặc trưng chính là tần suât xảy ra và biên độ - tần suất xảy ra : xác định rủi ro có thể xảy ra hay k - biên độ: khi rủi ro xảy ra thì có lớn k, và lớn là bao nhiêu Tần suất xảy ra rủi ro được thể hiện bằng xác suất (khả năng xuất hiện) của biến cố. biện độ được thể hiện bằng các giá trị của biến cố. Câu 2 :Vì sao đầu tư phải tính đến yếu tố rủi ro Trong quản lý các dự án đầu tư, sự thành công của các dự án phụ thuộc vào khả năng dự đoán các sự kiện có thể xảy ra. Khi rủi ro là phần không thể dự đoán của một dự án thì điều quan trọng là chúng ta phải kiểm soát nó càng nhiều càng tốt và tạo ra khả năng dễ dự đoán nó. Một rủi ro thuần túy hay là một đe dọa là một rủi ro khi xảy ra chỉ mang tính tiêu cực. Một rủi ro kinh doanh là một rủi ro bình thường khi ta tiến hành kinh www.ThiNganHang.com S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 2
3쪽
Facebook: @Dethivaonganhang www.facebook.com/dethivaonganhang doanh, nó có thể tạo ra một kết quả tốt hoặc xấu khi xảy ra. Một cơ hội được tạo ra được coi là rủi ro mang tính tích cực. Các rủi ro có thể xảy ra: có 2 loại – rủi ro đã biết hoặc rủi ro chưa biết. Rủi ro đã biết là rủi ro chúng ta có thể nhận diện, còn rủi ro chưa biết là rủi ro mà chúng ta không thể dự đoán được. đối vói dự án đầu tư có thể bao gồm các rủi ro sau: - Rủi ro ở pha lập dự án: bao gồm các rủi ro xuất hiện trong quá trình lập dự án đầu tư. Rủi ỏ nay bao gồm 2 loại: rủi ỏ bên ngoài và rủi ro bên trong. Rủi ỏ bên trong là các rủi ỏ xuất hiện ở bản than dự án như: rủi ỏ kỹ thuật, rủi ro do công việc không chính xác…, rủi ro bên ngoài là các rủi ro do các yếu tố bên ngoài tác động vào như chính sách, pháp chế… - Rủi ro liên quan dến dự báo sử dụng nguồn lực: là các rủi ro từ các nguồn lực huy động và khả năng thực tế của các nguồn lực đó. - Rủi ro ở pha triển khai dự án: xuất hiện khi dự án đi vào triển khai, liên quan tới các vấn đề của dự án, nhận thức sai về vấn đề, đề xuất phương án xử lý không phù hợp. Chính vì vậy mà khi tiến hành với tât cả các dự án cần phải tính đến quản lý rủi ro, cần tính đến rủi ro ngay cả khi bắt đầu dự án, cả kết thúc dự án và bất cứ thời điểm nào của dự án. Câu 3 : Khái niệm, mục đích và quy trình quản lý rủi ro ? Các bước chính trong quản lý rủi ro: Thông thường có 4 bước cần tính đến khi quản lý rủi ro: -Nhận diện rủi ro -Định lượng rủi ro -Xử lý rủi ro -Kiểm soát rủi ro Nhận diện rủi ro: là việc xác định các đe dọa hoặc các cơ hội có thể xảy ra trong suốt thời gian hoạt động của dự án đi kèm với sự bất định của chúng . Thời gian hoạt động của dự án là thời gian trong suốt chu kỳ dự án, không phải thời gian hoạt động của đội quản lý dự án, thời gian này tính đến khi khách hàng chấp nhận sản phẩm của dự án, thậm chí có dự án tính đến cả giai đoạn bảo hành. Các rủi ro còn cần tính tới khi sp hoặc dịch vụ của dự án phát huy tác dụng. có thể xác định rủi ro bằng nhiều cách khác nhau nhưng cách nào nhanh và hiệu quả thì sẽ được ưu tiên sử dụng. Định lượng rủi ro là quá trình đánh giá rủi ro như những đe dọa và cơ hội tiềm năng. Chúng thường quan tâm đến hai tiêu chí: xác suất xảy ra rủi ro và tác động của rủi ro. Xác suất rủi ro cho chúng ta biết rủi ro có hay xảy ra hay không và tác động của rủi ro xác định khi xảy ra có lớn hay không, lớn bao nhiêu, tác www.ThiNganHang.com S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 3
앞 3페이지만 표시됩니다. 전체를 보려면 자료를 다운로드하세요.
댓글 (0)
댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!