Facebook: @ www.facebook.com/ S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 1 22 câu tự luận môn Quản Trị Rủi Ro kèm Đáp án MỤC LỤC Câu 1 : Quan niệm về rủi ro ? Nêu rõ tính hai mặt của rủi ro ? Đặc trưng của rủi ro ?..2 Câu 2 :Vì sao đầu tư phải tính đến yếu tố rủi ro ..................................................................2 Câu 3 : Khái niệm, mục đích và quy trình quản lý rủi ro ?.................................................3 Câu 4 : Khái niệm nhận diện rủi ro và một số cách phân loại rủi ro ? ..............................4 Câu 5 : Rủi ro trong giai đoạn thực hiện đầu tư ? Nguyên nhân và các giải pháp phòng ngừa ?........................................................................................................................................6 Câu 6 : Rủi ro ở giai đoạn vận hành đầu tư, nguyên nhân và các biện pháp phòng ngừa? ....................................................................................................................................................7 Câu 7 : Khái niệm đánh giá rủi ro ? các số đo rủi ro cơ bản ?............................................8 Câu 8 : Phương pháp giá trị kỳ vọng ? Cho ví dụ minh họa ...............................................9 Câu 9 : Xác suất có điều kiện và xác suất sống sót ? ..........................................................10 Câu 10 : Phương pháp điều chỉnh hệ số chiết khấu ?.........................................................10 Câu 11 : Phương pháp điều chỉnh dòng tiền: Nội dung, ví dụ, ưu nhược điểm...............11 Câu 12 : Phân tích độ nhạy : Nội dung, ví dụ, ưu, nhược điểm.........................................11 Câu 13 : Phương pháp phân tích theo kịch bản và phân tích xác suất.............................13 Câu 14 : Phương pháp đánh giá định lượng chung kết ?...................................................14 Câu 15 : Vì sao giá trị kỳ vọng không phải là phương pháp duy nhất để đưa ra quyết định đầu tư trong điều kiện rủi ro ? Thực tế còn sử dụng những phương pháp nào ?...14 Câu 16 : Giá trị của thông tin đầy đủ được xác định như thế nào ?.................................17 Câu 17 : Lạm phát và trượt giá ? Đánh giá một dự án khi tính đến yếu tố lạm phát và trượt giá như thế nào ?..........................................................................................................17 Câu 18 : Khái niệm rủi ro kinh doanh ? Rủi ro do sử dụng đòn bẩy hoạt động ? ..........17 Câu 19 : Khái niệm rủi ro tài chính ? Rủi ro do sử dụng đòn bẩy tài chính ?.................18 Câu 20 : Quản lý rủi ro đối với các dự án đầu tư ? ............................................................18 Câu 21 : Các phương pháp phòng ngừa rủi ro:..................................................................20 Câu 22 : Vì sao khi đa dạng hóa sản phẩm thì mức độ rủi ro của đầu tư lại giảm đi?...20 Câu 23 : Một số phương pháp quản lý rủi ro......................................................................20 Facebook: @ www.facebook.com/ S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 2 Câu 1 : Quan niệm về rủi ro ? Nêu rõ tính hai mặt của rủi ro ? Đặc trưng của rủi ro ? Khái niệm - Rủi ro gắn với khả năng xảy ra một biến cố không lường trước, biến cố mà ta hoàn toàn không biết chắc. - Rủi ro ứng với sai lệch giữa dự kiến và thực tế hoặc là rủ ro không thể đoán trước đc nguyên nhân dẫn đến kết quả thực khác với kết quả dự đoán. Tính hai mặt của RR : RR mang tính không đối xứng và RR mang tính đối xứng - RR mang tính k đối xứng : là RR xảy ra chỉ gắn với những thiệt hại với quan niệm này cta có thể thấy một sô kn RR tương ứng như: + RR là toàn bộ biến cố ngẫu nhiên tiêu cực tác động lên quá trình đầu tư làm thay đổi kết quả theo chiều hướng bất lợi + là knăng xảy ra một sự số k may + là sự kết hợp của nguy cơ + là khả năng xảy ra tổn thất => thông thường chúng ta coi rủi ro là sự kiện ngẫu nhiên, là sự cố gây tổn thất và là sự kiện ngoài mong muốn -RR mang tính đối xứng: là RR xảy ra gắn với cả thiệt hại và may mắn. =>nhìn nhận rủi ro một cách