BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH ĐẶNG ĐỖ GIA THƢ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 7 34 02 01 TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH Họ và tên sinh viên: ĐẶNG ĐỖ GIA THƢ Mã số sinh viên: 050607190503 Lớp sinh hoạt: HQ7-GE07 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 7 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. LÊ THANH NGỌC TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023
i TÓM TẮT Đề tài: Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam Tóm Tắt: Nâng cao hiệu quả kinh doanh là điều kiện tiên quyết đối với sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng hiện nay. Đặc biệt trong viễn cảnh đại dịch Covid-19, đa phần các hoạt động xã hội, lĩnh vực kinh tế đều bị ảnh hƣởng tiêu cực, liệu ngành ngân hàng có phải là một ngoại lệ hay không. Vậy nên các nhân tố có sức ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng là một chủ đề thích hợp để khai thác, bên cạnh đó Covid sẽ đƣợc tác giả mã hóa để xem xét khả năng tác động của yếu tố này. Khóa luận sẽ thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu của 27 ngân hàng Thƣơng Mại tại Việt Nam trong khoản thời gian 10 năm kể năm 2012 đến năm 2021. Với hai biến đại diện cho hiệu quả hoạt động kinh doanh là ROA (tỷ suất sinh lợi trên tài sản) và ROE (tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu). Phƣơng pháp hồi quy dữ liệu bảng Pooled OLS, FEM, REM là hƣớng phân tích chủ đạo trong bài viết này. Cuối cùng, sử dụng phƣơng pháp FGLS để khắc phục các khuyết điểm và cho ra kết quả của tám biến tất cả, gồm hai biến vĩ mô và sáu biến nội tại. Đối với ROA, biến GDP (tốc độ tăng trƣởng kinh tế), INF (tỷ lệ lạm phát), LDR (tỷ lệ dƣ nợ cho vay khách hàng trên tổng vốn huy động), PROD (năng suất lao động) có tƣơng quan thuận chiều; hai biến SIZE (quy mô ngân hàng) và CIR (tỷ lệ tổng chi phí hoạt động trên tổng thu nhập) có tƣơng quan ngƣợc chiều, trong khi NPL (tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ) và CRISIS (những năm diễn ra đại dịch Covid) lại không ghi nhận mối tƣơng quan. Đối với ROE, có sự trùng hợp về tác động của đa số các biến gồm GDP, INF, NPL, PROD, CIR, CRISIS so với biến ROA. Điểm khác biệt ở đây là hai biến SIZE và LDR đƣợc xem nhƣ không có ý nghĩa thống kê. Từ khóa: Hiệu quả hoạt động kinh doanh, ngân hàng Thƣơng mại, đại dịch Covid-19.
ii ABSTRACT Title: Factors affecting the business performance of Vietnam Joint Stock Commercial Banks Abstract: Improving business efficiency is a prerequisite for the sustainable development of the banking system, especially in the current context of deepening economic integration. Significantly, in the Covid-19 pandemic situation, most social activities and economic sectors are negatively affected, whether the banking industry is an exception or not. Therefore, the factors that affect business performance at banks are an appropriate topic to explore, Covid will be coded by the author to consider the possible impact of this factor as well. The thesis will be based on the database of 27 commercial banks in Vietnam for a period of 10 years from 2012 to 2021. With two variables representing business performance are ROA (Return on Assets) and ROE (Return on Equity). Pooled Ordinary Least Square (Pooled OLS), Fixed Effects Model (FEM), and Random Effects Model (REM) are the primary analytical methods in this thesis. Finally, using the FGLS (Feasible Generalized Least Square) method overcomes the shortcomings and gives the results of eight variables, including two macro variables and six internal variables. For ROA, GDP (Gross Domestic Product), INF (Inflation rate), LDR (Loan-to-Deposit Ratio), and PROD (Labor productivity) have a positive correlation. Two variables SIZE (Bank size) and CIR (Cost to Income Ratio) are negatively correlated, while NPL (Non-Performing Loan), and CRISIS (years affected by the Covid pandemic) did not record a correlation. For ROE, there is a coincidence in the impact of most variables including GDP, INF, NPL, PROD, CIR, and CRISIS compared to the ROA variable. The difference here is that the two variables SIZE and LDR are considered to have no statistical significance. Keywords: Business performance, Commercial banks, Covid-19 pandemic.
iii LỜI CAM ĐOAN Khóa luận này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã đƣợc công bố trƣớc đây hoặc các nội dung do ngƣời khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ trong khóa luận. Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023 Tác giả Đặng Đỗ Gia Thƣ
iv LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời tri ân và tấm lòng biết ơn đến quý thầy cô tại trƣờng đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy những kiến thức quý báu, cùng những chia sẻ về kinh nghiệm thực tế cho tôi trong quá trình theo học tại trƣờng. Nhờ đó mà tôi đƣợc trang bị những kiến thức chuyên môn vững chắc cùng những kỹ năng cần thiết để hoàn thành tốt chƣơng trình học, cũng nhƣ khóa luận tốt nghiệp này. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Lê Thanh Ngọc, ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn và hỗ trợ nhiệt tình để tôi có thể hoàn thành bài viết một cách tốt nhất. Đồng thời, tôi cũng xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn bên cạnh động viên tinh thần tôi trong suốt cả hành trình học vấn của mình. Sau cùng, dù đã cố gắng hoàn thiện và hạn chế tối đa các sai sót, nhƣng với lƣợng kiến thức còn hạn chế, có thể sẽ tồn tại một số sai phạm không mong muốn. Vì vậy, tôi rất mong nhận đƣợc sự thông cảm, chỉ dẫn, ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và hội đồng. Xin chân thành cảm ơn! Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023 Tác giả Đặng Đỗ Gia Thƣ
v MỤC LỤC TÓM TẮT ..........................................................................................................i ABSTRACT ..................................................................................................... ii LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................... iii LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................iv MỤC LỤC.........................................................................................................v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT....................................................................... viii DANH MỤC BẢNG BIỂU .............................................................................ix DANH MỤC SƠ ĐỒ .......................................................................................ix CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU....................................1 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.......................................................................1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU................................................................2 1.2.1. Mục tiêu tổng quát:...........................................................................2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể.................................................................................3 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ..................................................................3 1.4. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ....................................4 1.4.1. Đối tƣợng..........................................................................................4 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu..........................................................................4 1.5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................................4 1.6. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI..................................................5 1.7. BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI.......................................................................7 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1...................................................................................7 CHƢƠNG 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC
vi NGHIỆM...........................................................................................................8 2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT..........................................................................8 2.1.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động..........................................................8 2.1.3. Các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM ...........................................................................................................................10 2.2. LƢỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC .................................16 2.2.1. Các nghiên cứu trong nƣớc.............................................................16 2.2.2. Các nghiên cứu nƣớc ngoài............................................................18 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 .................................................................................24 CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ..................25 3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ...............................................................25 3.2. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU....................................................................26 3.3. MÔ TẢ BIẾN VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU ..............................28 3.2.1. Biến phụ thuộc................................................................................28 3.2.2. Biến độc lập....................................................................................30 3.4. NGUỒN DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU......................................................37 3.5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.........................................................37 3.4.1. Phƣơng pháp xử lý dữ liệu .............................................................37 3.4.2. Phƣơng pháp phân tích hồi quy dữ liệu..........................................39 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 .................................................................................41 CHƢƠNG 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .....42 4.1. THỐNG KÊ MÔ TẢ.............................................................................42 4.2. PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU..................45 4.3. KIỂM ĐỊNH HIỆN TƢỢNG ĐA CỘNG TUYẾN...............................46
vii 4.4. ƢỚC LƢỢNG MÔ HÌNH HỒI QUY ...................................................46 4.5. KIỂM ĐỊNH HAUSMAN.....................................................................49 4.6. KIỂM ĐỊNH HIỆN TƢỢNG PHƢƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI .....49 4.7. KIỂM ĐỊNH HIỆN TƢỢNG TỰ TƢƠNG QUAN..............................50 4.8. PHÂN TÍCH FGLS ...............................................................................51 4.9. PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...............52 KẾT LUẬN CHƢƠNG 4.................................................................................58 CHƢƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................59 5.1. KẾT LUẬN ...........................................................................................59 5.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH ........................................................................60 5.3. HẠN CHẾ .............................................................................................66 5.4. HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO..................................................67 KẾT LUẬN CHƢƠNG 5.................................................................................68 TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................i PHỤ LỤC ..........................................................................................................v
最初の9ページを表示しています。全文を見るには資料をダウンロードしてください。
まだコメントはありません。最初のコメントを書きましょう！
コメント (0)
まだコメントはありません。最初のコメントを書きましょう！