CHƯƠNG VII TỰ TƯƠNG QUAN TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính CHƯƠNG VII: TỰ TƯƠNG QUAN (TTQ) 7.1. Bản chất của hiện tượng TTQ 7.2. Nguyên nhân của hiện tượng TTQ 7.3. Hậu quả của hiện tượng TTQ 7.4. Phát hiện TTQ 7.5. Khắc phục hiện tượng TTQ 7.6. Thí dụ 2 7.1. Bản chất của TTQ • Xét mô hình hồi quy 2 biến với số liệu theo thời gian: • Giả thiết OLS (giả thiết 4): Các SSNN không tương quan với nhau: • Trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm. • Khi đó ta nói mô hình (1) có hiện tượng TTQ. • Hiện tượng TTQ thường xảy ra với các số liệu theo thời gian hơn so với các số liệu theo không gian. 3 1 2 (1) Y X U t t t      ( , ) 0 ( ) Cov U U i j i j    ( , ) 0 ( ) Cov U U i j i j  