Vorschau wird generiert...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ Ngành: Tài Chính Ngân Hàng NGUYỄN THANH THƯ HÀ NỘI - 2023
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ Chuyên Ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số: 8340201 Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thanh Thư Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quang Hiếu HÀ NỘI - 2023
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu đã nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết quả của luận văn là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN VĂN
ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới Ban lãnh đạo Khoa; các Thầy giáo, Cô giáo khoa Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Ngoại Thương đã tạo điều kiện và cho tôi cơ hội để tiếp thu những kiến thức bổ ích trong suốt thời gian tham dự chương trình Cao học Tài chính ngân hàng, đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới TS. Nguyễn Quang Hiếu đã dành nhiều thời gian, công sức tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi thực hiện và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Cảm ơn các cán bộ, nhân viên Khoa Sau Đại học, cũng như gia đình đã luôn bên tôi, động viên, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu. Cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Đông Đô đã tạo điều kiện cho công việc học tập của tôi, cảm ơn sự giúp đỡ của các đơn vị có liên quan đã cung cấp các số liệu và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để tôi thực hiện luận văn này.
iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii MỤC LỤC ................................................................................................................iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................. vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ ................................................................viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN............................................ ix PHẦN MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ......................................................................... 1 2. Tổng quan nghiên cứu các vấn đề liên quan tới đề tài ........................ 2 3. Mục tiêu, nhiệm vụ và câu hỏi nghiên cứu ........................................... 7 3.1. Mục tiêu nghiên cứu........................................................................... 7 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu.......................................................................... 7 3.3. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................ 7 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.......................................................... 7 4.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................ 7 4.2. Phạm vi nghiên cứu............................................................................ 8 5. Phương pháp nghiên cứu........................................................................ 8 5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu ........................................................... 8 5.2. Phương pháp xử lý dữ liệu................................................................. 8 6. Kết cấu của đề tài .................................................................................... 9 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RRTD VÀ QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ....................................................................................................... 10 1.1. RRTD trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại ................................................................................................. 10 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm về RRTD trong cho vay khách hàng doanh nghiệp ...................................................................................................... 10
iv 1.1.2. Phân loại RRTD trong cho vay khách hàng doanh nghiệp .......... 12 1.1.3. Phân loại nợ và trích lập dự phòng RRTD ................................... 14 1.1.4. Ảnh hưởng của RRTD trong cho vay KHDN................................ 15 1.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá RRTD trong cho vay KHDN...................... 17 1.2. Quản trị RRTD trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại........................................................................................ 18 1.2.1. Khái niệm quản trị RRTD trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại..................................................................... 18 1.2.2. Sự cần thiết phải thực hiện công tác quản trị RRTD trong cho vay khách hàng doanh nghiệp ....................................................................... 19 1.2.3. Quy trình quản trị RRTD trong cho vay KHDN ........................... 21 1.2.4. Các mô hình quản trị RRTD trong cho vay KHDN ...................... 31 1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD trong cho vay KHDN ................................................................................................................. 33 1.3. Kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của một số chi nhánh ngân hàng thương mại và bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô...................................................................................................... 36 1.3.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của một số chi nhánh ngân hàng thương mại.................. 36 1.3.2. Bài học kinh nghiệm trong quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp cho Techcombank – Chi nhánh Đông Đô .... 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ.......................................................................... 40 2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô...................................................................................................... 40 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh ........................... 40
v 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của chi nhánh.......................................... 41 2.1.3. Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của chi nhánh...... 44 2.2. Thực trạng RRTD trong cho vay KHDN tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô ................................................ 55 2.2.1. Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn .................................................... 55 2.2.2. Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu................................................................... 57 2.2.3. Tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn ....................................................... 58 2.3. Thực trạng quản trị RRTD trong cho vay KHDN tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô ............................. 58 2.3.1. Quy trình quản trị RRTD trong cho vay KHDN ........................... 58 2.3.2. Thực trạng mô hình tổ chức công tác quản trị RRTD .................. 66 2.3.3. Khảo sát thực trạng công tác quản trị RRTD trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Techcombank - Chi nhánh Đông Đô ................. 68 2.4. Đánh giá thực trạng quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô ................................................ 72 2.4.1. Kết quả đạt được ........................................................................... 72 2.4.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân ....................................... 74 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ .................................................................................................................................. 79 3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng và quản trị RRTD trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô đến năm 2025 ...................................... 79 3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô........................................... 79 3.1.2. Định hướng quản trị RRTD trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô ..... 80
vi 3.2. Giải pháp tăng cường quản trị RRTD trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô...................................................................................................... 81 3.2.1. Giải pháp về thu thập và sử dụng thông tin.................................. 81 3.2.2. Nâng cao hiệu quả kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay ............... 84 3.2.3. Tăng cường hoạt động kiểm tra nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát các khoản vay để hạn chế và giảm thiểu rủi ro ...................................... 85 3.2.4. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực, xây dựng nguồn nhân lực nhằm đẩy mạnh chất lượng công tác quản trị RRTD ....................................... 87 3.2.5. Ngăn ngừa và giải quyết dứt điểm nợ quá hạn, nợ xấu................ 91 3.3. Một số kiến nghị ................................................................................. 92 3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước ....................................... 92 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ......... 94 3.3.3. Kiến nghị đối với các Doanh nghiệp ............................................ 95 KẾT LUẬN ............................................................................................................. 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................. 99 PHỤ LỤC
vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung CBTD Cán bộ tín dụng DN Doanh nghiệp KH Khách hàng KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước HĐV Huy động vốn QTRR Quản trị rủi ro RRTD RRTD TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam TSBĐ Tài sản bảo đảm
viii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ * BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Kết quả nguồn vốn huy động giai đoạn 2019-2021................................. 45 Bảng 2.2. Kết quả dư nợ cho vay giai đoạn 2019-2021 ........................................... 49 Bảng 2.3. Kết quả dư nợ cho vay KHDN giai đoạn 2019-2021 .............................. 52 Bảng 2.4. Kết quả hoạt động một số hoạt động dịch vụ khác giai đoạn 2019-2021 53 Bảng 2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2019 – 2021 ............................ 54 Bảng 2.6. Tình hình phân loại nợ KHDN tại Techcombank Chi nhánh Đông Đô .. 56 Bảng 2.7. Các chỉ tiêu về nợ quá hạn và nợ xấu trong cho vay KHDN tại Techcombank Chi nhánh Đông Đô .......................................................................... 57 Bảng 2.8. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro theo nhóm nợ .......................................... 64 * HÌNH VẼ Hình 1.1. Quy trình quản trị RRTD.......................................................................... 22 Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức của Techcombank Chi nhánh Đông Đô .......................... 42 Hình 2.2. Cơ cấu nguồn vốn theo hình thức huy động năm 2021............................ 47 Hình 2.3. Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn năm 2021 ................................................ 47 Hình 2.4. Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn giai đoạn 2019-2021....................................... 50 Hình 2.5. Các vòng kiểm soát tín dụng tại Techcombank Đông Đô........................ 66 Hình 2.6. Kết quả khảo sát đánh giá chung về công tác quản trị RRTD trong cho vay KHDN tại Techcombank Chi nhánh Đông Đô ........................................................ 69 Hình 2.7. Kết quả khảo sát đánh giá về công tác nhận diện, đo lường, phòng ngừa và kiểm soát RRTD trong cho vay KHDN tại Techcombank Chi nhánh Đông Đô ..... 71
ix TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Dựa trên mục tiêu, phạm vi và các phương pháp nghiên cứu, Luận văn đã có được những kết quả nghiên cứu cụ thể như sau: - Tổng hợp được lý luận về RRTD và quản trị RRTD trong cho vay KHDN, phân tích các yếu tố tác động đến hoạt động quản trị RRTD trong cho vay KHDN. - Phân tích RRTD và thực trạng quản trị RRTD trong cho vay KHDN tại Techcombank Chi nhánh Đông Đô, từ những thực trạng trên tác giả đã đưa ra được những kết quả đạt được và những hạn chế cùng nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó. - Dựa trên những kết quả thực trạng nghiên cứu tại chương 2, luận văn đã có một số định hướng về RRTD và quản trị RRTD tại Techcombank Chi nhánh Đông Đô từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị RRTD đối với Techcombank Chi nhánh Đông Đô. - Bên cạnh đó tác giả đưa ra một số kiến nghị với doanh nghiệp với Hội sở Techcombank để tạo điều kiện triển khai các giải pháp phát triển hoạt động quản trị RRTD đã đề ra. Với những kết quả đã đạt được, tác giả mong muốn luận văn sẽ góp một phần nào đó vào việc phát triển hoạt động quản trị RRTD trong cho vay KHDN tại Techcombank Chi nhánh Đông Đô, nhằm tạo môi trường tín dụng hiệu quả và an toàn để Techcombank Chi nhánh Đông Đô đạt được kết quả hoạt động kinh doanh tốt nhất.
Die ersten 11 Seiten werden angezeigt. Laden Sie das Dokument herunter, um alles zu sehen.
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!
Kommentare (0)
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!