Seite 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -------***------- LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 3 Ngành: Quản trị Kinh doanh PHẠM HỮU QUANG Hà Nội - 2023
Inhalt des Dokuments
Seite 2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -------***------- LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 3 Ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 8340101 Học và tên học viên: Phạm Hữu Quang Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hoa Hồng Hà Nội - 2023
Seite 3
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện dựa trên những kiến thức tôi tích lũy được trong quá trình học tập, nghiên cứu cũng như thông qua quá trình làm việc thực tế tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Sở Giao dịch 3. Các kết quả, số liệu được tác giả phân tích, đánh giá, kết luận trong luận văn là chính xác, trung thực và chưa từng được công bố hoặc có trong nội dung của bất kỳ tài liệu, báo cáo, hay công trình nghiên cứu khoa học nào trước đây. Tác giả luận văn Phạm Hữu Quang
Seite 4
ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các giảng viên, đồng nghiệp, bạn bè đã trang bị cho tác giả những kiến thức về chuyên môn từ lý luận đến thực tiễn quý báu trong quá trình đào tạo tại trường Đại học Ngoại thương. Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Thị Hoa Hồng đã hướng dẫn tận tâm, giúp tác giả có thể hoàn thiện luận văn thạc sĩ về quản trị kinh doanh này. Ngoài ra, tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân đội - Sở Giao dịch 3, lãnh đạo và các đồng nghiệp tại các Phòng Giám sát tín dụng, Phòng Tái thẩm định, Phòng Xử lý nợ...của Ngân hàng TMCP Quân Đội đã tạo điều kiện để tác giả hoàn thiện chương trình thạc sĩ cũng như đã hỗ trợ, cung cấp tài liệu, số liệu thống kế cần thiết giúp tác giả có cơ sở số liệu thực tiễn của ngân hàng để hoàn thành luận văn này. Hà Nội, ngày..... tháng......năm 2023 Tác giả Phạm Hữu Quang
Seite 5
iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN...................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN........................................................................................................... ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT...................................................................................vi DANH MỤC BẢNG.................................................................................................vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ........................................................................... vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN ......................................... viii LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................1 1. Tính cấp thiết đề tài ..........................................................................................1 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu .....................................................................3 3. Mục tiêu nghiên cứu..........................................................................................7 4. Đối tượng và phạm vinghiên cứu.....................................................................7 6. Kết cấu đề tài.....................................................................................................8 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM..................................................9 1.1. Lý thuyết về rủi ro tín dụng..........................................................................9 1.1.1. Khái niệm..................................................................................................9 1.1.2. Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng.................................................10 1.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng....................................................11 1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với ngân hàng ............15 1.2. Lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng .........................................................17 1.2.1. Khái niệm và bản chất quản trị rủi ro tín dụng....................................17 1.2.2. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng...........................................................20 1.2.3. Công cụ đo lường rủi ro tín dụng..........................................................21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1....................................................................................23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 3..........................................................................................................24 2.1. Khái quát Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội – Chi nhánh Sở giao dịch 3 ............................................................................................................24
Seite 6
iv 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển...........................................................24 2.1.2. Cơ cấu tổ chức........................................................................................27 2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh.............................................................................31 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Sở giao dịch 3 giai đoạn 2019 - 2022........................34 2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Sở giao dịch 3.................................................................................39 2.2.1 Bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam ...................................................39 2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCQ Quân Đội – Chi nhánh Sở Giao Dịch 3....................................42 2.2.3. Thực trạng về hoạt động quản trị rủi ro tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Sở giao dịch 3 ......................................................................45 2.2.4. Chính sách quản trị rủi ro tại Chi nhánh Sở giao dịch 3....................50 2.2.5. Phân tích, đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng đối với khách hàng theo phương pháp cho điểm tín dụng......................................................................59 2.3. Đánh giá chung về Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của MB Bank và Chi nhánh Sở giao dịch 3....................................................................................63 2.3.1. Những kết quả đã đạt được ...................................................................63 2.3.2. Những bất cập còn tồn tại và nguyên nhân..........................................65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2....................................................................................68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 3 ...................................................................................69 3.1. Định hướng phát triển quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch 3- Ngân hàng TMCP Quân đội..........................................................................69 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tại Chi nhánh Sở giao dịch 3 ...............................................................................................................................72 3.2.1. Giải pháp hoàn thiện nguồn nhân sự...................................................72 3.2.2. Giải pháp về kiểm tra thông tin khách hàng và xây dựng hệ thống phân nhóm khách hàng.............................................................................................73
Seite 7
v 3.2.3 Giải pháp nâng cao chức năng nhiệm vụ trong mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch 3............................................................75 3.2.4. Giải pháp hoàn thiện về hệ thống thông tin tín dụng ..........................77 3.2.5. Chi nhánh SGD 3 cần tham mưu đề xuất về bán nợ xấu....................77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3....................................................................................79 KẾT LUẬN..............................................................................................................80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................83 A. Tài liệu tiếng Việt ...........................................................................................83 B Tài liệu nước ngoài..........................................................................................86
Seite 8
vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đầy đủ BCTC Báo cáo Tài chính BCTN Báo cáo Thường niên NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại Cổ phần Ngân hàng MB Ngân hàng Thương mại Cổ phần MB HDQT Hội đồng Quản trị SGD 3 Sở giao dịch 3 QTRR Quản trị rủi ro
Seite 9
vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Thông tin cơ bản về Ngân hàng MB ........................................................24 Bảng 2.2. Thông tin cơ bản về Ngân hàng MB- Chi nhánh Sở giao dịch 3 (MB Bank Sở giao dịch 3, 2021, 2022) ......................................................................................26 Bảng 2.3. Một số chỉ số tài chính của Ngân hàng MB trong giai đoạn 2019 đến 2022 (MB Bank, 2019, 2020, 2021, 2022) ........................................................................36 Bảng 2.4. Một số chỉ số tài chính của Chi Nhánh Sở giao dịch 3 trong giai đoạn 2021- 2022 (MB Bank Sở giao dịch 3, 2021, 2022) ...........................................................45 Bảng 2.5. Bảng phân loại nhóm nợ tại Chi nhánh Sở giao dịch 3 trong giai đoạn 2019- 2022...........................................................................................................................46 Bảng 2.6. Tỷ lệ nợ xấu theo thời hạn vay trong giai đoạn 2019-2022......................48 Bảng 2.7. Tỷ lệ nợ xấu theo nhóm ngành, lĩnh vực tại Chi nhánh Sở giao dịch 3 trong giai đoạn 2019 – 2022...............................................................................................49 Bảng 2.8. Xếp hạng tín dụng cho các doanh nghiệp có mức doanh thu từ 100 tỷ đồng đến dưới 1000 tỷ đồng ..............................................................................................60 Bảng 2.9. Xếp hạng tín dụng cho các doanh nghiệp có mức doanh thu lớn hơn 1000 tỷ đồng.......................................................................................................................60 Bảng 2.10. Bảng xếp hạng điểm tín dụng đối với cá nhân .......................................61 Bảng 2.11. Cách xếp loại khách hàng là cá nhân......................................................62
Seite 10
vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 2.1. Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong giai đoạn 2018-2022 (Tổng cục Thống kê, 2023) ........................................................................................................41 Biểu đồ 2.2. Tình hình lạm phát tại Việt Nam trong giai đoạn 2019-2022 (DNSE, 2023)..........................................................................................................................41 Biểu đồ 2.3. Tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu tại Sở giao dịch 3 Ngân hàng MB trong giai đoạn 2019-2022..................................................................................................47
Die ersten 10 Seiten werden angezeigt. Laden Sie das Dokument herunter, um alles zu sehen.
Kommentare (0)
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!