Facebook: @ www.facebook.com/ Cẩm nang quản lý rủi ro - VCB - SÁCH & TÀI LIỆU THI NGÂN HÀNG 1 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Đề cương cẩm nang quản lý rủi ro Dự thảo báo cáo do Ernst &Young soạn thảo Facebook: @ www.facebook.com/ Cẩm nang quản lý rủi ro - VCB - SÁCH & TÀI LIỆU THI NGÂN HÀNG 2 Mục lục Phần Trang 1 Giới thiệu chung 1.1. Mục đích của cẩm nang 1.2. Cấu trúc của cẩm nang 1.3. Thực hiện 1.4. Quy tắc đạo đức 1.5. Truyền đạt các nguyên tắc quản lý rủi ro 1.6. Cập nhật cẩm nang 2. Khái niệm rủi ro và Quản lý rủi ro 2.1. Định nghĩa rủi ro 2.2. Các loại rủi ro 2.3. Chu trình quản lý rủi ro 2.4. Các thành phần của Khung quản lý rủi ro 1. Môi trường kiểm soát và giám sát của Ban lãnh đạo 2. Xác định và đánh giá rủi ro 3. Các hoạt động kiểm soát và phân tách nhiệm vụ 4. Thông tin liên lạc 5. Kiểm soát hoạt động và sữa chữa sai sót 2.5. Tổng quan về quản lý rủi ro đối với các rủi ro chính của ngân hàng 3. Rủi ro tín dụng 3.1. Khung quản lý rủi ro tín dụng 3.2. Trao đổi thông tin về chiến lược, tôn chỉ, các hướng dẫn và các phương pháp về tín dụng 3.3. Xác định các rủi ro hiện có và rủi ro tiềm tàng trong các sản phẩm và hoạt động tín dụng của Vietcombank 1. Các khách hàng khác nhau và ngành nghề khác nhau thể hiện các rủi ro khác nhau 2. Các sản phẩm tín dụng khác nhau thể hiện các rủi ro khác nhau 3. Rủi ro thanh toán gắn với các công cụ tài chính khác nhau 4. Khả năng cấp tín dụng và chuyên môn của cán bộ tín dụng 5. Mức độ tập trung của danh mục tín dụng 3.4. Xây dựng và thực hiện các chính sách tín dụng đã được vạch rõ 3.4.1. Các tiêu chuẩn cấp tín dụng – thông tin, hồ sơ và các quy trình để tìm hiểu khách hàng, phân tích và đánh giá tín dụng ban đầu 3.4.2. Phê duyệt cho vay- các cấp phê duyệt tín dụng 3.4.3. Hạn mức tín dụng – tổng hạn mức cho vay cho một khách hàng, cho một nhóm khách hàng và toàn bộ danh mục cho vay 3.4.4. Quản lý tín dụng – các chính sách cho các hồ sơ tín dụng, hợp đồng, tài sản thế chấp 3.5. Kỹ thuật kiểm tra và giám sát tín dụng nhằm hỗ trợ cho việc nhận biết rủi Facebook: @ www.facebook.com/ Cẩm nang quản lý rủi ro - VCB - SÁCH & TÀI LIỆU THI NGÂN HÀNG 3 ro tín dụng 3.5.1. Giám sát từng khoản vay một cách thường xuyên nhằm phát hiện “dấu hiệu cảnh báo sớm” để có hành động khắc phục kịp thời 3.5.2. Giám sát tổng thể danh mục tín dụng – phân tích tổng thể danh mục tín dụng nhằm phát hiện tập trung tín dụng 3.5.3. Bộ phận xử lý nợ 3.6. Cơ cấu tổ chức 3.7. Trách nhiệm đối với chất lượng tín dụng 3.8. Hệ thống tính điểm tín dụng 3.8.1. Mô tả phương pháp tính điểm tín dụng 3.8.2. ứng dụng thực tiễn của hệ thống tính điểm tín dụng 3.8.3. Phát triển cơ sở dữ liệu và hệ thống tính điểm tín dụng 3.9. Chức năng kiểm tra tín dụng độc lập 3.10. Báo cáo rủi ro tín dụng 4 Rủi ro thanh khoản 4.1. Khung quản lý rủi ro thanh khoản 4.2. Chiến lược quản lý thanh khoản hàng ngày 4.3. Xác định rủi ro thanh khoản 4.4. Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro thanh khoản 4.5. Hệ thống thông tin cần t hiết để đo lường, quản lý, giám sát và báo cáo rủi ro thanh khoản 4.6. Quy trình đo lường và giám sát các yêu cầu tài trợ thuần 4.7. Kiểm soát nội bộ đối với quản lý rủi ro thanh khoản 4.8. Đa dạng hoá công nợ và duy trì khả năng bán tài sản 4.9. Kế hoạch dự phòng để đối phó với trường hợp khủng hoảng về khả năng thanh khoản 4.10. Báo cáo rủi ro thanh khoản 5. Rủi ro hối đoái 5.1. Khung quản lý rủi ro hối đoái 5.2. Chiến lược đối với hoạt động ngoại hối 5.3. Xác định rủi ro hối đoái 5.4. Kinh nghiệm và kiến thức của lãnh đạo và nhân viên 5.5. Kiểm soát nội bộ với phân công trách nhiệm rõ ràng 5.6. Hạn thống hạn mức giao dịch rõ ràng và bắt buộc 5.7. Hệ thống thông tin cần thiết để báo cáo rủi ro hối đoái kịp thời và chuẩn xác 5.8. Báo cáo rủi ro hối đoái 6. Rủi ro lãi suất 6.1. Khung quản lý rủi ro lãi suất 6.2. Chiến lược đối với rủi ro lãi suất 6.3. Xác định rủi ro lãi suất 6.4. Khả năng đo lường biên độ lãi suất cho các khoảng thời gian đáo hạn khác